Коннектор MoexFixFastTwimeFutures для срочного рынка Мосбиржи: зачем нужен, что позволяет и чем отличается от других профконнекторов к MOEX.

Итак, платформа OsEngine продолжает развиваться, предлагая новые возможности для трейдеров. Одним из последних значимых обновлений является запуск нового коннектора MoexFixFastTwimeFutures, который открывает доступ к срочному рынку Московской биржи для торговли фьючерсами и опционами с помощью транзакционных интерфейсов TWIME и FIX Gate.

1. Зачем нужен новый коннектор?

Коннектор MoexFixFastTwimeFutures разработан для того, чтобы предоставить пользователям OsEngine более эффективный инструмент торговли своих торговых алгоритмов, чувствительных к скорости обработки приказов.

2. Чем отличается от других?

Основное отличие нового коннектора заключается в том, что пользователь может выбрать между двумя протоколами совершения транзакций на срочном рынке — TWIME и FIX.

Торговый протокол FIX уже присутствует в OsEngine в коннекторах для спота и валютной секции Московской биржи. Это популярный во всем мире стандарт для обмена финансовой информацией, который используется в области торговли ценными бумагами и других финансовых инструментов. Версия протокола FIX 4.4 была выпущена в 2001 году и является одной из наиболее популярных версий протокола.

Преимущества FIX:

Скорость: Протокол оптимизирован для высокой скорости передачи данных, что критично в торговле.
Широкое принятие: FIX 4.4 широко используется в индустрии, что облегчает интеграцию между различными системами.
Стандартизация: Наличие стандартизированных сообщений упрощает взаимодействие между различными участниками рынка.

Торговый протокол TWIME — это бинарный торговый протокол срочного рынка. Самый быстрый способ подачи заявок в торговую систему SPECTRA.

Протокол TWIME не требует установки специализированного биржевого программного обеспечения на стороне клиента, позволяет использовать любую операционную систему для торговли и любой язык программирования.

Особенностью TWIME, в сравнении с другими протоколами Московской Биржи, является то, что шлюз протокола взаимодействует с ядром SPECTRA напрямую, в обход роутеров, что позволяет получить необходимое преимущество в скорости.

3. Преимущества протоколаTWIME:

Высокая скорость: TWIME — это самый быстрый способ подачи заявок в торговую систему SPECTRA, что делает его идеальным для высокоскоростных торговых алгоритмов и HFT (High-Frequency Trading).
Минимальные задержки: Использование бинарного формата данных позволяет значительно сократить время обработки информации, что критично для успешной торговли.
Оптимизация ресурсов: Протокол требует меньше вычислительных ресурсов, что позволяет трейдерам использовать более сложные алгоритмы без необходимости в мощном оборудовании.

Для полноценной работы транзакционных протоколов в коннекторе также присутствует подключение к сервису распространения биржевой информации FAST Gate по протоколу FAST (FIX Adapted for Streaming).

Используя протокол UDP, мы подключаемся к каналам распространения информации о финансовых инструментах, сделках, котировках.

Каждый канал дублируется, чтобы увеличить вероятность доставки сообщений. Также каналы делятся на те, что распространяют данные, обновляемые в реальном времени и на те, которые нужны для восстановления данных, то есть за прошедший период (Recovery).

Новый коннектор MoexFixFastTwimeFutures для OsEngine прошёл сертификацию Московской биржи. С его кодом можно ознакомиться на GitHub по ссылке. https://github.com/AlexWan/OsEngine

Один способ получения данных — два способа выставления заявок.

Особенность данного коннектора в том, что способ выставления заявок в торговую систему можно переключать: