Идея для психологически спокойного трейдинга

Сегодня я хотел бы затронуть не торговые системы или алгоритмические робосистемы, а психологическую составляющую трейдинга.
Хотелось бы вспомнить демотиватор, описывающий чувства и эмоции трейдера, активно торгующего на рынке (Рис. 1).





Не смотря на всю развлекающую составляющую данного изображения, оно хорошо описывает эмоции человека. Насколько комфортно человеку стоять в правильной позиции и видеть, как увеличивается его доход, и насколько сложно принимать убытки. Безусловно, к убыткам нужно относиться как к одной из составляющих данного бизнеса (если мы говорим именно о работе, а не об игре на бирже). Т.е. нужно принимать убытки и давать прибыли течь. Однако данный подход ломает человеческую природу. Очень тяжело резать убытки, ведь деньги у тебя и вдруг ты их кому то отдаешь, признавая себя не правым! Поэтому большинство пытаются быть правым в как можно большем количестве сделок, тем самым многие пересиживают убыток. Но при сильных движениях можно потерять гораздо больше, в том числе потерять свои деньги полностью.

Давайте подумаем, возможно ли сделать торговлю комфортной и не испытывать негативных эмоций, приводящих к стрессу?
На этот вопрос, мне, кажется, может дать ответ очень уважаемый мной человек по имени Александр Минеев, известный в трейдерских кругах под именем Вождь. Давайте посмотрим эго видео:

Тезисно сформулируем описанный Александр алгоритм:
1)      Используем для торговли ликвидный инструмент (рассмотрим на примере фьючерса на индекс РТС)
2)      Входим в сделку четным количеством контрактов, кратным четырем (4, 8, 12 и т.д.)
3)      Через каждые N пунктов сокращаем позицию
4)      Используем стоп-лосс на сделку
Параметры торговой системы.
Попробуем протестировать данный упрощенный вариант торговой системы. Однако, предусмотрим в системе условно-осмысленный вход:
— будем входить в длинную позицию при пробитии и закреплении цены выше внутридневного максимального значения (хая цены внутри текущего дня);
— будем входить в короткую позицию при пробитии и закреплении цены ниже внутридневного минимального значения (лоя цены внутри текущего дня).
Инструмент для тестирования – фьючерс на индекс РТС.
Таймфрейм – 15 минут.
Проскальзывание установим в 50 пунктов.
Управление позицией.
Тейк-профит определим также в 0,4% для первого контракта, 0,8% для второго, 1,2% для третьего контракта. Четвертый контракт будем закрывать в конце дня.
Управление рисками.
Стоп-лосс по умолчанию определим в 0,4%.
Посмотрим как данная система ведет себя в нелегкий для трейдеров 2012 год (Рис. 2).

Рис. 2. Кривая доходности системы за 2012 год

Рис.3. Результаты тестирования за 2012 год
Довольно интересный результат для 2012 года. Причем выигрышных трейдов было 46% (Рис. 3), т.е. мы были каждая вторая сделка, совершенные трейдером, давала положительный результат.
Однако, стоит обратить внимание на более дальнюю историю. Протестируем на истории с 2008 по 2013 год (Рис. 4).

Рис. 4. Кривая доходности системы при тестировании с 2008 по 2013 годы

Рис. 5. Результаты тестирования системы за период с 2012 по 2013 годы
Как видим из результатов, прибыльной системы у нас не получилось, но соотношение прибыльных сделок к убыточным  2 к 3 – довольно большое значение, т.е. торговать таким образом было бы комфортно (Рис. 5).
Теперь изменим систему таким образом, чтобы просто выходить из позиции в конце дня, а не частями (Рис. 6).

Рис. 6. Кривая торговой системы с 2008 по 2013 годы с закрытием только в конце дня

Рис. 7. Результаты тестирования системы за период с 2008 по 2013 годы 
Что же мы теперь видим? Мы правы всего лишь в одной сделке из четырех, три сделки убыточные, но системы при этом стала положительной! Т.е. торгуя в некомфортных условиях, мы получаем более прибыльный результат. Парадокс!
В этой статье нашей целью не являлось создание высокодоходной торговой системы, мы всего лишь попытались посмотреть на торговлю с точки зрения комфорта. Хотя результат исходной системы отрицательный за период тестирования с 2008 по 2013 годы, можно увидеть в данном графике положительные результаты по кривым лонга и шорта. На явном тренде – зарабатывает или одно направление или другое. Поэтому хочу на это особое обратить внимание. Вероятно, что можно изменить систему таким образом, чтобы вывести её в плюс.
В любом случае трейдинг, это прежде всего бизнес, поэтому за всё нужно платит – либо комфортом, либо деньгами.

Полный текст статьи и код для Wealth Lab