Математики, мочите меня!

Что сделано?

Взял и построил график:

1. фьючерс ртс дневной
2. средняя за 30 календарных дней
3. стандартное отклонение за год
4. станд. отклонение за 30 календарных дней

Типа стандартное отклонение у нас — это мера риска, мера волатильности.

Сейчас стандартное отклонение за 30 дней равно около 3000 пунктов.
О чем это говорит? Это говорит о том, что фьючерс РТС в теории через месяц, от средней цены за последние 30 дней вырастет и не упадет больше чем на 6000 пунктов с вероятностью 95%. То есть с вероятностью 95% мы не увидим цену выше 161000, и ниже 150000.

Правильно я понимаю??? Поправьте меня где я ошибаюсь.

То бишь получается, что в теории, июньский фьюч, который закрылся в пятницу в районе 149,000, будет выше 161000 через месяц с практически нулевой вероятностью!:) [живо интересуюсь темой, поскольку купил в удовольствие 160-е апрельские калы]

Кстати уже ровно год годовое стандартное отклонение frts ползет вниз.

Upd. В пятницу Russian Depository Index RDX вырос в США на 1,6%.

Это соответствует фьючерсу РТС на уровне 155,500.

опционы статистика стандартное отклонение риск excel

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8004

840 186

с 21 сентября 2010

208 Комментариев

jtrade
10 марта 2013, 03:50
«вырастет и не упадет больше чем на 6000 пунктов с вероятностью 95%» — как понимать?
0
mio-my-mio
10 марта 2013, 03:51
Каленковича на тебя нет :]
Чем отличается HV от IV???
Oн же так долго бородой шевелил!
+3
troll
10 марта 2013, 04:03
но это все расчеты на данный момент, в понедельник вероятность начнет меняться…
0
Realist
10 марта 2013, 06:54
«При исследовании рынка Форекс за время формирования 100 и более баров волатильность начинает расти существенно быстрее, чем корень квадратный от числа построенных баров.
То же самое проявляется на внутри дневных короткопериодных интервалах за время формирования 100 и более баров на фондовом рынке и рынке гос. облигаций США (полная аналогия с Форекс). Хорошая предсказуемость появляется только после 2.5-3 года, а на интервале 8 календарей, на месячном таймфрейме после формирования 100 баров рынок предсказуем. Таким образом на всех сегментах фин. рынка „короткопериодные“ спекулянты имеют одинаковые степени риска, увеличивающиеся с увеличением инвестиционного горизонта до 2.5-3 лет. При дальнейшем увеличении глубины инвестиционного горизонта от 2.5-3 лет, наблюдается скачкообразное уменьшение риска на фондовом рынке и рынке гос. облигаций, в то время как рынок Форекс по прежнему остается высокорискованным сегментом финансового рынка» В. Якимкин. Финансовый дилинг. Технический анализ. М. 2006г.
+1

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже

Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...

Московская биржа

19:06

Итоги 2025

Дорогие друзья! 2025-й подходит к концу. Мы достигли больших целей, создали основу для развития, выросли и расширили круг единомышленников. Давайте вместе пролистаем главные страницы...

CarMoney

12:29

Российский рынок страхования в 2026 году может вырасти до 4,47 трлн рублей - АКРА

Страховой рынок может вырасти в 2026 году на 15%, до ₽4,47 трлн. Основными драйверами могут стать некредитное страхование жизни и автострахование. Об этом говорится в исследовании агентства АКРА....