Что такое NetOptionValue (NOV) ?
Век живи — век учись.
Пословица абсолютно права, так как все течет и изменяется как в жизни, так и на рынке.
Изучая особенности ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов и брокерские отчеты по ним, увидел незнакомый термин.
«NetOptionValue (NOV) — это сумма произведений теоретических цен опционов, рассчитанных по итогам текущей клиринговой сессии, и объемов соответствующих позиций с учётом знака.
Опционы на акции используются в качестве обеспечения по портфелю.
Величина NetOptionValue влияет на объём свободных средств (FreeMoney) и дисконтируется за счёт требований к гарантийному обеспечению.»
( определение на сайте биржи в разделе по премиальным опционам).
Вроде бы все понятно, но смутила выделенная фраза про обеспечение портфеля в виде самих опционов.
Что это означает?
Как вы понимаете в данном контексте «обеспечение»?
Сергей Олейник30 сентября 2024, 19:00По маржируемым ваши убытки по вармарже сразу достаются брокеру на ближайшем клиринге. По премиальным так делать нельзя по определению этих опционов. Но блокировать средства надо, иначе нечем будет покрывать убытки в конце. Вот биржи и блокирует NOV. По сути, премиальные от маржируемых отличаются только тем куда попадает ваш проигрыш — сразу брокерам или сначала полежит на бирже и в конце опять таки брокерам. Поэтому ТМВ в США лучше работает.+1
Urwald30 сентября 2024, 23:54Нелегко дискутировать с идейными конспирологами+1
Evgeni Chernik01 октября 2024, 11:50Stanis в поисках малорискового безубыточного грааля на срочке… интересно чем закончится?0
