Апрельские опционы

danyacomp, спасибо за комментарий. Смысл позиции в том, чтобы к 4-5 апреля получить максимально дельта-независимую кривую доходности. Я не стремлюсь забрать максимум прибыли. На неблагоприятное развитие событий отвечу продажей или покупкой фьючерсов.

Обычный короткий стрэнгл — моя любимая позиция. Но из нее нужно уметь быстро уходить или ее роллировать, что у меня не всегда получается по разным причинам. Дело чисто психологическое. Но Вы заставили меня задуматься на тем, что позиция должна быть проще.

danyacomp, при резком росте волатильности сильнее должны подорожать ближние опционы, так что эта позиция более устойчива к изменению «гаммы» и «веги», правда, за счет «тетты».

danyacomp, я не вижу противоречий между Вашей точкой зрения и своей. Я не верю в такую сильную волатильность.

Denis-ka, спасибо. «Плюсики», конечно, приятно, но добрые слова еще приятнее.

Дальние опционы привлекательны, но я не вижу их сильного влияния на «вегу». Я могу продать более широкий стрэнгл, если что случится.
Мой взгляд на управление позицией:
1) имей в запасе 50% от ГО на новую позицию,
2) продавай волатильность только после сильного движения,
3) получил 5-10% убытка — закрывайся нахрен,
4) закрылся — ищи возможность продать короткий стрэнгл с новых уровней.

Короткий стрэнгл, имхо, имеет смысл открвать за 2-3 недели до экспирации. За 5 недель до экспирации «сиськи» более устойчивы, а потом можно и короткий стрэнгл открыть.

Я не силен в арифметике опционов. Просто из опыта — такой позицией проще управлять.

Denis-ka, наконец-то понял про дальние страйки. Так Роман торгует, да? Буду думать в этом направлении. Но рука набита пока на свои конструкции.