Вопрос опционщикам

А почему опцион-пут со страйком на 20,000 пунктов ниже текущей цены стоит в несколько раз дороже чем опцион колл со страйком на 20,000 пунктов выше текущей цены?

опционы вопрос

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8245

857 644

с 21 сентября 2010

49 Комментариев

Тимофей Мартынов
08 марта 2013, 19:40
Типа потому что падаем всегда быстрее чем растем?

А как это учитывается теоретической моделью оценки?
Как биржа рассчитывает теоретическую цену?
0
А. Г.
08 марта 2013, 19:44
1. Теоретическая цена — это вообще ни о чем, надо смотреть реальные котировки.
2. Считается, что при падении волатильность растет, а при росте — падает, потому путы «вне денег», как правило, дороже «симметричных» колов «вне денег».
0
Cowperwood
08 марта 2013, 19:45
IV для страйков разные, а след из фор-лы Б-Ш и стоимость опциоков разная
-1
Stiv
08 марта 2013, 19:46
Потому что путы и коллы это абсолютно разные вещи. Кривые то разные.
-1

Читайте на SMART-LAB:

Нефть у месячных минимумов: рынки осторожно верят в деэскалацию вокруг Ирана

Доходности казначейских облигаций США снизились, доллар откатился, а нефтяные котировки в четверг опустились до месячного минимума после сообщений о том, что США и Иран предварительно согласовали...

Tickmill

29.05.2026

⚡️ 9 июня 2026 г. МГКЛ опубликует операционные результаты за пять месяцев 2026 г.

МГКЛ

29.05.2026

Портфель активного трейдера. Динамичный внешний фактор

Продолжаем вести модельный портфель для активного трейдера. В регулярном материале отражены текущие изменения в портфеле с пояснениями логики проводимых операций, его актуальный состав, а...

БКС Мир инвестиций

29.05.2026

Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет

Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г 👉 Чистая прибыль упала почти в 2 раза (-47,7%...