Как я вижу, есть два пути тестировать алгоритмическую стратегию:
1. прогон фиксированным сайзом
2. прогон неограниченным сайзом так, чтобы сработали все сигналы
Второй способ лучше тк статистика входов выглядит более полной.
С другой стороны, пропущенные из-за уже открытой позиции входы — тоже часть логики стратегии.
Sergey Pavlov, потому что в первом случае торгуем одним лотом. Вошли в позицию, ждем закрытия. Сигналы пропускаем.
Во втором случае торгуем неограниченным лотом. Вошли в позицию. Если новый сигнал — еще вошли. Итд. Нет пропуска сигналов. Общий результат неприменим, но Winrate считается более честно. Возможно, корректно будет расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа.
КриптоУлитка, цель — проверка гипотезы, подбор параметров. А какая ещё может быть цель.
Как мне кажется, оба варианта должны давать сходный результат в случае отсутствия подгонки.
MoscowTrades, может быть цель попробовать смоделировать что бы было, если бы реально торговал. Тогда, так как неограниченного капитала на неограниченное количество лотов нет, то верхней планкой будет количество лотов, на которое хватит капитала.
Идея, расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа, может быть провальной, если, по какой-то причине, основной винрейт по второму способу был получен за пределами доступного капитала.
КриптоУлитка, конечно он был получен за пределами доступного капитала. Но ведь это более точный расчет винрейта. Мы считаем винрейт для всех входов данной стратегии, а не только для тех на которые хватило капитала. Винрейт не должен зависить от капитала.
MoscowTrades, поэтому я спросил какая цель. Мне бы такой результат подсказал, что нефиг лезть с такими параметрами. Например, мартингейл 100% профитная история, если отбросить такую мелочь, как доступный капитал (и ёмкость рынка).
Скоро падение моех, может и до 2500 или ниже, в октябре закрытие доступа для неризедентов на бирже, обмен замороженными активами с США, поднятие ключевой ставки ЦБ до 20%, будет хорошо, если я не прав...
E L, спасибо, круто не был держателем 19 сентября, а купоны за лето получу, так как дата фиксации 30, то есть кто даже сегодня купил те получат купоны, а кто вышел с 18 го ничего, купоны для сильны...
В эти выходные будет пол года, как Лихачёв сказал, что выкупа не будет...
С каждым днём ожидания смотрятся всё глупее и глупее. Также же как и в свете последнего отчёта и слова Заводова, что если...
Делимся с вами последними новостями компании и рынка. Привет, друзья!✏️Учебные заведения Амурской области переходят на операционную системуAstra Linux (CNews): https://clck.ru/3DYncqСовместно с Минобр...
Почему во втором случае есть «все сигналы», а в первом — нет?
Во втором случае торгуем неограниченным лотом. Вошли в позицию. Если новый сигнал — еще вошли. Итд. Нет пропуска сигналов. Общий результат неприменим, но Winrate считается более честно. Возможно, корректно будет расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа.
Спойлер: нет единственного «самого лучшего метода»
telegra.ph/Upravlenie-kapitalom-igrat-i-ne-zaigratsya-09-19
Как мне кажется, оба варианта должны давать сходный результат в случае отсутствия подгонки.
Идея, расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа, может быть провальной, если, по какой-то причине, основной винрейт по второму способу был получен за пределами доступного капитала.
Это две разные стратегии. Тестируешь обе и выбираешь для торговли лучшую.