Тестирование стратегий: один лот или все сигналы?

Всем добрый день!

Как я вижу, есть два пути тестировать алгоритмическую стратегию:

1. прогон фиксированным сайзом
2. прогон неограниченным сайзом так, чтобы сработали все сигналы

Второй способ лучше тк статистика входов выглядит более полной.
С другой стороны, пропущенные из-за уже открытой позиции входы — тоже часть логики стратегии.

Как правильно?

алгоритм торговли тестирование систем алготрейдинг торговые роботы

MoscowTrades

Москва

с 1 июня 2020

11 Комментариев

Sergey Pavlov
26 сентября 2024, 09:44

Почему во втором случае есть «все сигналы», а в первом — нет?
0
КриптоУлитка
26 сентября 2024, 10:11
А цель тестирования какая? Все варианты можно посчитать — 1 лот, неограниченное, макс. Х лотов (с разными Х).
0
@Biopsyhose
26 сентября 2024, 10:31
Это две разные стратегии. Тестируешь обе и выбираешь для торговли лучшую.
+1
Кирилл Гудков
28 сентября 2024, 16:19
Почему один лот приравнен к фикссайзу? В вашей вселенной цена актива не меняется?
0

Читайте на SMART-LAB:

Новый эмитент на рынке

ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из драгоценных камней и металлов, а также электронной и бытовой...

Московская биржа

13:41

"Эксперт РА" ждет рост страхового рынка в 2026 году

Газета «Ведомости» опубликовала материал про страховой рынок. В 2026 г. сборы могут достичь 3,865 трлн руб. и вырасти на 4-6% год к году, говорится в обзоре «Эксперт РА». По итогам 2025 г., по...

Ренессанс страхование

13:13

Данные США «хороши», но EUR/USD не двигается: рынок уперся в реакцию ФРС

EUR/USD снова демонстрирует типичное поведение «усталого» рынка: свежие релизы по США формально позитивные, но пара застряла вокруг 1,1650. Невнятная реакция вероятно связана с сезонными...