Тестирование стратегий: один лот или все сигналы?

Всем добрый день!

Как я вижу, есть два пути тестировать алгоритмическую стратегию:

1. прогон фиксированным сайзом
2. прогон неограниченным сайзом так, чтобы сработали все сигналы

Второй способ лучше тк статистика входов выглядит более полной.
С другой стороны, пропущенные из-за уже открытой позиции входы — тоже часть логики стратегии.

Как правильно?

алгоритм торговли тестирование систем алготрейдинг торговые роботы

MoscowTrades

Москва

с 1 июня 2020

11 Комментариев

Sergey Pavlov
26 сентября 2024, 09:44

Почему во втором случае есть «все сигналы», а в первом — нет?
0
- MoscowTrades
  26 сентября 2024, 09:54
  Sergey Pavlov, потому что в первом случае торгуем одним лотом. Вошли в позицию, ждем закрытия. Сигналы пропускаем.
  Во втором случае торгуем неограниченным лотом. Вошли в позицию. Если новый сигнал — еще вошли. Итд. Нет пропуска сигналов. Общий результат неприменим, но Winrate считается более честно. Возможно, корректно будет расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа.
  0
КриптоУлитка
26 сентября 2024, 10:11
А цель тестирования какая? Все варианты можно посчитать — 1 лот, неограниченное, макс. Х лотов (с разными Х).
0
- MoscowTrades
  26 сентября 2024, 19:00
  КриптоУлитка, цель — проверка гипотезы, подбор параметров. А какая ещё может быть цель.
  Как мне кажется, оба варианта должны давать сходный результат в случае отсутствия подгонки.
  0
  - КриптоУлитка
    26 сентября 2024, 19:08
    MoscowTrades, может быть цель попробовать смоделировать что бы было, если бы реально торговал. Тогда, так как неограниченного капитала на неограниченное количество лотов нет, то верхней планкой будет количество лотов, на которое хватит капитала.
    
    Идея, расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа, может быть провальной, если, по какой-то причине, основной винрейт по второму способу был получен за пределами доступного капитала.
    0
    - MoscowTrades
      26 сентября 2024, 19:21
      КриптоУлитка, конечно он был получен за пределами доступного капитала. Но ведь это более точный расчет винрейта. Мы считаем винрейт для всех входов данной стратегии, а не только для тех на которые хватило капитала. Винрейт не должен зависить от капитала.
      0
      - КриптоУлитка
        26 сентября 2024, 21:22
        MoscowTrades, поэтому я спросил какая цель. Мне бы такой результат подсказал, что нефиг лезть с такими параметрами. Например, мартингейл 100% профитная история, если отбросить такую мелочь, как доступный капитал (и ёмкость рынка).
        0
Biopsyhose trader
26 сентября 2024, 10:31
Это две разные стратегии. Тестируешь обе и выбираешь для торговли лучшую.
+1
Кирилл Гудков
28 сентября 2024, 16:19
Почему один лот приравнен к фикссайзу? В вашей вселенной цена актива не меняется?
0
- MoscowTrades
  29 сентября 2024, 13:56
  Кирилл Гудков, этим пренебрегаю. Мне важно получить подтверждение статистической успешности модели, а будет там 50 процентов годовых или 75 — это уже следующий этап.
  0