Куда трейдеру податься: часть II - зарубежные проп-компании

Вдохновленные книгой «Один хороший трейд» основателя легендарной проп-компании SMB Capital Майка Беллафиоре, могут сразу подать свое резюме на вакансию трейдера на удаленке. Но для этого все же понадобится проживать в США или гринкард.

Что такое проп-трейдинг, зачем он нужен трейдеру и про российские проп-компании читайте в предыдущем посте. 

Суть проп-трейдинга можно выразить следующим образом:

«Трейдер не несет ответственности за убытки, но получает часть прибыли»

«Трейдер платит за прохождение отбора $80, торгует $50k, рискует $2500» 

Онлайн и офисные проп-компании

Зарубежом существует два типа пропов:

1) Онлайн проп-компании, которые предоставляют финансируемые счета (funded trading accounts) любому трейдеру, который оплатит сбор и успешно пройдет отборочный этап на демо-счете;

2) Компании, которые нанимают трейдеров в качестве сотрудников, платят им зарплату и бонусы, оплачивают страховки, обучение и фитнесс. В таких пропах функции трейдера больше похожи на функции программиста со знанием С++ и Python, и занимаются они статистическим арбитражем, алгоритмическим, высокочастотным трейдингом, маркет-мейкингом. В России таких фирм нет, по крайней мере, они себя так не обозначили.

«Квантовый трейдер – трейдер, использующих математические модели, статистические данные и программирование для создания автоматических торговых систем»

Вакансии в зарубежных проп-фирмах чаще начинаются со слова Quant или Quantitative: Quantitative Analyst, Quantitative Developer, Quantitative Researcher, Quantitative Trader.

Вакансии в зарубежных проп-компаниях

Россиянам в зарубежные проп-фирмы в текущих условиях попасть будет сложно. Но есть конторы, которые утверждают, что предоставляют всем равные условия и нанимают трейдеров независимо от веры, расы, национального происхождения.

Классика уходит

Времена классического трейдинга в ручном режиме с помощью мыши и клавиатуры уходят в прошлое. Даже в SMB Capital делают ставку на квантовых трейдеров, хотя Белла утверждал, что автоматизация не убьет живой трейдинг. Тем не менее американские рынки стали невероятно эффективными по сравнению с временами Майка в конце 90-х, начале 2000-х.

Благодаря алготрейдерам, в стаканах на американских биржах уже не увидеть большого ордера на покупку или продажу, от которого можно отталкиваться, а лента ордеров летит с огромной скоростью, за которой не уследит глаз трейдера.

Онлайн проп-компании
Трейдеры, которые хотят попробовать свои силы в живом трейдинге и обыграть квантовых трейдеров, могут пройти платный отбор на демо-счете и получить реальный счет в онлайн проп-компаниях. Таких компаний, в которых торгуют реальными биржевыми инструментами (фьючерсами, акциями, ETF, криптовалютами) не так много. В основном встречаются пропы с CFD на валюту, индексы, товары, крипту.

Зарубежные онлайн проп-компании, торгующие реальными инструментами

Зарубежные онлайн пропы, доступные для россиян: Trade The Pool, The Trading Pit и HyroTrader, оплатить сбор для прохождения отбора и получать выплаты в которых можно криптой или стейблкоинами.

Преимущества зарубежных онлайн проп-компаний:

1) Позволяют избежать присвоения статуса дневного трейдера (Pattern Day Trader – PDT), когда брокер блокирует счет, если трейдер с активами мене $25k совершает более 4-х сделок с американскими акциями в день в течение 5 дней;

2) Доступ к профессиональным торговым платформам (Quantower, Bookmap, ATAS, VolFix, etc.), в которых есть стакан, лента сделок, кластеры, тепловая карта истории выставления ордеров, можно быстро вводить/снимать заявки, автоматически выставлять стоп ордера и таргеты, а также есть аналитические, информационные и алгоритмические функции.

3) Доступ к биржевым данным (стакан с глубиной рынка L2 Market Depth) и инструментам для статистики и анализа торговли (Journalytix, Tradervue, TrendSpider);

4) Позиции и ордера закрываются автоматически перед началом клиринга по фьючерсам и до закрытия торгов по акциям. У некоторых проп-компаний это не считается нарушением правил;

5) Увеличение размера реального счета после достижения цели по доходности. Trade The Pool увеличивает размер счета каждый раз после того, как трейдер увеличивает счет на 10%.

Наиболее либеральные условия для достижения цели по доходности у My Funded Futures – 1 день. В Trade The Pool надо совершить 20 сделок в течение 45 дней, чтобы получить реальный счет, иначе придется заново оплачивать сбор за прохождение отбора.

В итоге

Было полезно ознакомится с вакансиями в офисных проп-компаниях и с условиями получения реального счета в онлайн проп-компаниях хотя бы для того, чтобы понимать тренды в трейдинге. В скором времени и у нас появятся проп-фирмы, которые повысят эффективность торгов, сгладят внутридневные ценовые колебания и выровняют стакан.

В онлайн проп-компаниях встречаются интересные термины и правила риск-менеджмента: consistency rules, 10 cents rule, 60 seconds rule, gambling rule, end of day drawdown, trailing drawdown, progression ladder, которые можно использовать для улучшения своей системы.

Вопрос «кто кого» — живой или алготрейдинг — остается открытым. Найдутся ли в будущем у трейдеров, оперирующих мышкой и клавиатурой, преимущества перед квантовыми трейдерами, вооруженными AI и серверами, расположенными рядом с биржей, или в вакансиях на позицию трейдера все чаще можно будет увидеть приставку «Quantitative».