Мысли об опционах

Меня тут подзаразили мыслями об опционах. О некоторых делах я думал давно — например продавать колы по ценам по которым хотел бы выйти. Если упадем — они сгорят, у вас прибыль… Отрастем — ты бы и так так продал. И как я понимаю например в Сбере это даже достаточно ликвидно.

Покупать путы/колы обычно дорого, но, например вместо того чтобы сидеть в плечах можно таки купить колы, и продать более низкие путы чем вы ограничите свою прибыль в случае роста, но за то вместо плеча у вас не будет убытка больше стоимости кола.

Глобально большая проблема в этом направлении у нас — ликвидности, но по некоторым инструментам она вполне есть.

Еще из банального — быковать фьючь на ММВБ(у меня и так капля есть), и продавать кол повыше. Попадет в страйк? Оке, я собрал прибыль из фьюча(+премию)..

В общем имею приличную убежденность что таки как то это в мою работу влезет.

Из нтересного 0 в самом начале карьеры, я с опционами даже общался. И даже была одна бомбическая сделка.

Мой первый броекр — Саксо банк, там была автоматическая доска опционов, как бы кухня.

Цеплялась об волу, бид аски приоичные, ну не суть..

Ну так вот. ЦБ Швейцарии установил пол под франком к евро по 1,2 в какой то день. Ясно что они могут напечатать сколько угодно чтобы его удержать, это двинуло курс твердых западных валют на тцать процентов, люто задрало волатильность и цены опционов.

При этом… Если верить ЦБ Швейцарии хоть на несколько месяцев(а я вполне верил- риска в общем нет. Ну еще вопрос добросовестности брокера, застраховать ее шортом я не догадался ну не суть.

В общем продал я тот пут, и положил всю премию в карман.

Еще был некоторый опыт на IB, оно там вполне работало на акции. Идея была зацепить волатильность по событиям которые я считал более важными чем рынок. Ясно что к отчетам опцики подороже, но к разным отчетам по разному. В общем системно эффективно у меня не вышло, но я тогда пытался прям трейдить. А щас я думаю в сторону менеджмента позиций где опционами можно создавать конструкции которые откликаются в вашей голове, а психологический комфорт кстати тоже важен.

В общем век живи век учись. У меня есть некоторый учебный материал, покурив его вероятно скину ссылку на телегу того кто мне его подарил. Денег мне не дали(и не считаю что уместно), следовательно честно напишу что думаю о полученной пользе.

Edit:
более высокие путы — исправлено, на более нзикие. Очепятка.

А покупка колов таки в теории стопы которые я могу использовать — они не тригернутся резким проколом + если я их таки купил на свой объем, то мои стопы не будут смешно выглядеть на графике когда их «соберут».

При этом если позиция застрахована то можно вычесть предельный убыток из капитала при расчете риск менеджмента, и брать позиции больше 200% к депозиту, при том не удерживая классических рисков плеч.

Итак… В целом я ура поцриот, но начну с грустного. Мы в России. И опционам нашим -аналоговонет.*

Короч. Вот у меня просто есть мои акции, и на том же счете фьючерс на ММВБ. Относительно небольшой. И вот я решил продать часть потенциальной прибыли через покрытый кол за настоящую однозначную. Риск мне это не увеличивает, здвезды я хочу брать акциями а не мамбой… Мне норм.

И тут вмешивается тот факт что… Мы в России! И чтобы продать опцион мне надо… ОТдельный счет. Твою мать. И вот тут уже рисуется миллион сценариев МК: фьючерс не прикрыт размером моего счета, а проданный кол не прекрыт фьючерсом. Или сотря что я там и как куда засуну.

мб моя единственная надежда — договориваться с брокером, это все при этом на словах — бумаг тут не будет, и если что — меня опракинут, в случае роста и обвала кола в убыток меня могут закрыть. Хотя логично не крыть даже в минус потому что на ИИС рядом лежит бабло которым я все покрою..

Короче простая история обрастает гемором не по дням, а по секундам(

https://t.me/LadimirKapital