01 сентября 2024, 21:14
LQDT + SIH5 = квазивалютный депозит под 12-18% годовых в $ ???
разброс ставок связан с восприятием нал-безнал-USDT, налогами и спредами
реализация — БКС — они за это итопят кстати
какие мысли есть в этом направлении (риски, лайфхаки, ограничения, масштабирование) ???
отрицательный суммарный финрез будет лишь при 83-85 курсе бакса на март 2025
обсуждение режима ЕБС для этого тут
реализация — БКС — они за это итопят кстати
какие мысли есть в этом направлении (риски, лайфхаки, ограничения, масштабирование) ???
отрицательный суммарный финрез будет лишь при 83-85 курсе бакса на март 2025
обсуждение режима ЕБС для этого тут
Стас Егоров, Что вообще это значит — «Частичное погашение без уменьшения номинала»? Де-факто — номинал облиги будет медленно, но верно амортизировать (на 17.11.24 — 953,16), а купон 20 пр. каждый м...
((...))), 👍
PP PP, Европа давно полностью под США. Фактически прислуга..
Или у вас тоже хорошее чувство юмора?)
Максим Ленский, торговать через БКС можно чем угодно, только есть реальный шанс проторговаться.
Брокер — это не ваш партнёр, а ваш самый опасный и прямой конкурент на рынке, гонящийся за вашими д...
Va Chen,
пока нет системы в этой безсистемной экономике и на безсистемной бирже
HYG1978, он слишком много знал…
driver606, Когда-то делал данный проект, а тут на форуме тема про скринеры. Решил поделиться
Школа Свободных Наук, «К началу второго полугодия 2024 года в российских новостройках остаются непроданными 76,9 млн кв. м. Это 67% всего строящегося в России жилья (114,7 млн кв. м), следует из ин...
Наталия Суханова, Откуда у вас 12 летний аккаунт?
Согласно нашему текущему прогнозу цены Sun Fox Exchange, цена Sun Fox Exchange вырастет на 228,04% и достигнет $ 0,0113033 к 16 декабря 2024. Согласно нашим техническим индикаторам, текущие настроения...
Использую квартальные, т.к. с экономической точки зрения значение контанго на уровне ключевой ставки(или инфляции, здесь мнения расходятся) есть относительный ноль.
Т.е. мы получаем в долгосроке эффективную доходность = Доходность фонда денежного рынка + (разница между инфляцией и контанго).
Так как контанго сейчас 0,63% между сентябрем и декабрем для Si, то эффективная доходность конструкции долгосрочно скажем при инфляции 10% будет за 25% годовых в $, но получим мы ее при девальвации, которая рано или поздно неизбежна при росте денежной массы
Один минус — приличная волатильность облигации, сейчас цена около 95%, не так давно дважды достигала 118%. С другой стороны есть возможность получить повышенную прибыль, если за счет роста $ и роста рыночной цены облигации.
не очень то он в бэквордации,
---
Monetchikovsky Obmen:
Продадим синий 91,50
Продадим евро по 100,90
----
там ликвидность еще так себе
+ отвлекаем средства на ГО
но тоже вариант — но тут управлять легче и свернуть досрочно, если что-то пойдет не так, а облигация и упасть может
Хотел захеджировать лонг юаней черезчур шорт EU но сейчас при текущих ценах выгоднее лонгом RTS хеджировать лонг фьючерсов на юани
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A105ZP8/
И даже если рубль продолжит слететь РТС потом всё равно вытянут вверх за счёт роста акций и это точно выгоднее чем ваша схема с LQDT
Я так понял, речь идет либо про Газпром-24е, либо про Газпром-25е
Там доходность эффективная около 10%
В этом случае берем фьюч евро который в бэквордации декабрьский (это даст процента +3 годовых),
берем подобную по сроку облигу Газпрома типа ГазпромКБ1 (RU000A0ZYUV5) это даст +19% годовых
Падение облигаций на такой дюрации миниально может быть
А обгон еврооблиг за год = 10%+
А про отвлечение средств на ГО — у меня ГазпромКБ1 принимается в ГО брокером, бесплатно поддержание позиции на фортсе
Думаю и Финам может.
В Иране разница между гос курсом и наличным — десять раз. А фьючерсов на валюту нет давно.
тут вчера вспомнили мем 98
как менялся курс Цб по дня с августа 98 по декабрь 98
Сами поняли?
Сейчас, пока, наличный доллар/USDT можно купить ± по курсу ЦБ, по которому и будет рассчитана СИ
Или, иначе, вы предложенную конструкцию на 10 мио+ сами собрали уже?
Сама по себе доходность 12% в долларах пало привлекательна, год назад в нефтегазоарбитраже собилали 10-15% в мес в валюте (тут тоже всё в теме на смарте)
Сейчас ПАшные темы дают примерно столько же, а вот «упаковать и продать кейс» самое то
ну как минимум в 0 можно всегда и то и другое найти — но это наверное не для всех
Аля Демура, заодно и цены на хаты, машины в норму придут (но это не точно)
В схеме переплетены бр.счета срочного рынка и фондового. В случае жопы и остановки биржевых торгов на фондЕ ваш LQDT окажется недоступен и брокер может тут же принудительно ликвидировать открытую срочную позицию, так как ГО вдруг исчезнет. Разве не?
Sergio Fedosoni, тогда полный вперёд! Откиньте этот риск.
Имеете ввиду, что валютная позиция на срочке даст жирный + и её не закроют в случае реализации этого риска? Не согласен: условие биржевого срочного контракта подразумевает наличие ГО в любом случае. Исчезло ГО — закрыли контракт, разве не так?..
В случае остановки торгов на фондЕ ликвидное ГО для срочки исчезнет. Вашу срочную позицию брокер закроет.
фандинг ограничен 91 руб (в%) и причина того что он отрицательный — бэквордация СИ и отсутствие валютных торгов — т.е. корректно крыться на межбанке могут только юрики — покупая си-продавая ВФ и управляя риском через межбанк, возможно 0.1% в торговый день для этой конструкции немного по сравнению с доходностью от схлопывания бэквордации с 3500пп до 0 за месяц
smart-lab.ru/blog/1055373.php#comment17238196
2. Двухконтурная система стучится в дверь
Но собственной шкурой рисковать таким «структурным продуктом» не готов.
Помню, в 21-м была тема синтетической офз: шорт дальнего контракта Си и лонг доллара «котлетой» в тумбочке.
После движения в Si зимой весной 22-го об этой идее почему-то замолчали