Si на декабрь - волатильность растет

Собственно, параметр IV на центральном страйке в моменте прогнозирует некое ослабление рубля.
Рост IV с 14 до 22% за август игнорировать нельзя.
Будьте (как пионеры) готовы!
Всегда готовы!

опционы волатильность форекс доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

453

20 104

с 20 июля 2021

13 Комментариев

Stanis
29 августа 2024, 14:11
Если на ЦС волатильность подскочила до 22, то на краевых страйках С107000… С115000 она тоже выросла до уровня 25...28%.

Хорошие условия и премии для шортов в спрэдах.
ОИ растет.
Значит, хеджеры и спекулянты не спят ).

0
- Sergio Fedosoni
  29 августа 2024, 14:20
  Stanis, была бы ликвидность ещё в них
  0
  - Stanis
    29 августа 2024, 14:27
    Sergio Fedosoni,
    
    если сам набрал сотни опционов- значит, она есть).
    больше нет лимита (.
    см. ОИ и наиболее популярные страйки.
    
    0
    - Sergio Fedosoni
      29 августа 2024, 14:29
      Stanis, купил или продал?
      Их же и продавать надо по идее
      0
      - Stanis
        29 августа 2024, 14:32
        Sergio Fedosoni,
        
        все проданы — это вторые ноги спрэдов.
        0
        Sergio Fedosoni
        29 августа 2024, 14:33
        Stanis, ну правильно, просто кто покупатели интересно, лимитками в стакане долго собирал?
        0
        Stanis
        29 августа 2024, 14:43
        Sergio Fedosoni,
        
        это накопилось еще до лета с начала года.
        лимитки выручают и роботы-контрагенты тоже ).
        сейчас просто держу позиции и реинвестирую вармаржу.
        покупателям они интересны для противоположных спрэдов.
        тоже так делаю, когда премии поменьше.
        
        0
        Владислав
        29 августа 2024, 14:58
        Stanis, у вас всегда ВФ куплен?
        0
        Stanis
        29 августа 2024, 15:00
        Владислав,
        
        нет, не всегда.
        зависит от контанго или бэкварда с квартальниками.
        
        но если держать в долгосрок в спрэде с самыми дальними — то можно всегда его только покупать.
        +1
        Владислав
        29 августа 2024, 18:14
        Stanis, понятно. Спасибо. А у вас единый счет (с ЕБС/ЕДП) или раздельные? Как я понял опционы вы используете для экономии ГО. Но если счет раздельный, то там и с фьючами ГО экономится при встречных позициях?
        0
        Stanis
        29 августа 2024, 19:56
        Владислав,
        
        увы, у моих брокеров нет ЕБС.
        но на отдельном для срочного рынка можно экономить ГО как с фьючами, так и с опционами.
        например, вместо фьючей покупка опционов колл с дельтой 0,70-0,80, на мой взгляд, отличный вариант.
        будет нормальный ЕБС с неттингом и опционами в Алоре, как обещают, можно там открыться.
        ждем хороших новостей.
        +1
Kupezzz
14 ноября 2024, 16:25
Будет ли в декабре 120 руб/долл?
0

Читайте на SMART-LAB:

🖥 Софтлайн накопил долги

Разработчик ПО отчитался за 4 квартал и весь прошлый год Софтлайн (SOFL) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — оборот: ₽58 млрд (+17%) — скорр. EBITDA: ₽3,3 млрд...

Market Power

19.02.2026

🔔 Информация о выплате купонного дохода для наших инвесторов

Сегодня, 19 февраля, ООО МФК «ПСБ Финанс» выплатило купонный доход по облигациям ПСБ Фин2P2 (RU000A10E4G8) за купонный период с 20.01.2026г. по 19.02.2026г. ⚠️ Напоминаем, что в...

CarMoney

19.02.2026

Позитив: вчера, сегодня, завтра

На этой неделе Максим Филиппов, заместитель гендиректора Positive Technologies, и Юрий Мариничев, IR-директор, побывали в гостях у SberCIB. В эфире обсудили оптимизацию бизнеса, факторы роста в...

Positive Technologies

20.02.2026

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...