Si на декабрь - волатильность растет

Собственно, параметр IV на центральном страйке в моменте прогнозирует некое ослабление рубля.
Рост IV с 14 до 22% за август игнорировать нельзя.
Будьте (как пионеры) готовы!
Всегда готовы!

опционы волатильность форекс доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

434

19 702

с 20 июля 2021

13 Комментариев

Stanis
29 августа 2024, 14:11
Если на ЦС волатильность подскочила до 22, то на краевых страйках С107000… С115000 она тоже выросла до уровня 25...28%.

Хорошие условия и премии для шортов в спрэдах.
ОИ растет.
Значит, хеджеры и спекулянты не спят ).

0
- Sergio Fedosoni
  29 августа 2024, 14:20
  Stanis, была бы ликвидность ещё в них
  0
  - Stanis
    29 августа 2024, 14:27
    Sergio Fedosoni,
    
    если сам набрал сотни опционов- значит, она есть).
    больше нет лимита (.
    см. ОИ и наиболее популярные страйки.
    
    0
    - Sergio Fedosoni
      29 августа 2024, 14:29
      Stanis, купил или продал?
      Их же и продавать надо по идее
      0
      - Stanis
        29 августа 2024, 14:32
        Sergio Fedosoni,
        
        все проданы — это вторые ноги спрэдов.
        0
        Sergio Fedosoni
        29 августа 2024, 14:33
        Stanis, ну правильно, просто кто покупатели интересно, лимитками в стакане долго собирал?
        0
        Stanis
        29 августа 2024, 14:43
        Sergio Fedosoni,
        
        это накопилось еще до лета с начала года.
        лимитки выручают и роботы-контрагенты тоже ).
        сейчас просто держу позиции и реинвестирую вармаржу.
        покупателям они интересны для противоположных спрэдов.
        тоже так делаю, когда премии поменьше.
        
        0
        Владислав
        29 августа 2024, 14:58
        Stanis, у вас всегда ВФ куплен?
        0
        Stanis
        29 августа 2024, 15:00
        Владислав,
        
        нет, не всегда.
        зависит от контанго или бэкварда с квартальниками.
        
        но если держать в долгосрок в спрэде с самыми дальними — то можно всегда его только покупать.
        +1
        Владислав
        29 августа 2024, 18:14
        Stanis, понятно. Спасибо. А у вас единый счет (с ЕБС/ЕДП) или раздельные? Как я понял опционы вы используете для экономии ГО. Но если счет раздельный, то там и с фьючами ГО экономится при встречных позициях?
        0
        Stanis
        29 августа 2024, 19:56
        Владислав,
        
        увы, у моих брокеров нет ЕБС.
        но на отдельном для срочного рынка можно экономить ГО как с фьючами, так и с опционами.
        например, вместо фьючей покупка опционов колл с дельтой 0,70-0,80, на мой взгляд, отличный вариант.
        будет нормальный ЕБС с неттингом и опционами в Алоре, как обещают, можно там открыться.
        ждем хороших новостей.
        +1
Kupezzz
14 ноября 2024, 16:25
Будет ли в декабре 120 руб/долл?
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

11.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

11.01.2026

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...