и снова про Грааль? :)

Парни, мне тут в голову мысль пришла (после вчерашних топиков про закрытие и открытие). Смысл ТС в следующем:
— день 1. На закрытии входим в обе стороны одинаковым лотом
— день 2. На закрытии закрываем профитный ордер. Снова входим в обе стороны. Размер лота = минусовому ордеру.
— день 3. Повтор 2.

Давайте порвем кукла :)

грааль

dash01

Москва

с 22 августа 2012

41 Комментарий

Виталий
01 марта 2013, 21:12
ага, прибыльные сделки будем резать, убыточные держать.всё по фрейду.
0
- Алексей
  01 марта 2013, 21:13
  Виталий Котов, а потом и убыточные резать))
  0
- dash01
  01 марта 2013, 21:23
  Виталий Котов, виртуальный убыточный ордер компенсируется закрытым профитным ордером. Баланс на нуле. В кэше плюс.
  0
  - Тюренков Олег
    01 марта 2013, 21:25
    dash01, На форексе такие роботы есть, все в долгосроке сливают!
    0
    - dash01
      01 марта 2013, 21:32
      Тюренков Олег, а ссылку не помните? Потестил бы.
      0
      - Тюренков Олег
        01 марта 2013, 21:34
        dash01, завтра в личку напишите скину, а то на этом компе нет данных
        0
Алексей
01 марта 2013, 21:13
мдаааа, а если на второй день ордер не профитный.что тогда?
0
dash01
01 марта 2013, 21:20
вы подумайте вначале, потом комментируйте :)
0
SPAYS
01 марта 2013, 21:23
по одному инструменту в разные стороны не войдёшь.
а в разные могут порвать.как тузик грелку.
0
- Gugenot
  01 марта 2013, 21:26
  SPAYS,
  можно — если на двух разных счетах :)
  +1
  - _xXx_
    01 марта 2013, 21:38
    Gugenot, и у двух разных брокеров. Мне мой не давал на одном счете продать, а на другом купить по той же цене (когда я хотел позу перенести с одного счета на другой). Пришлось сначала продать, потом купить…
    +1
    - Gugenot
      01 марта 2013, 21:40
      _xXx_,
      Ну я-то, собственно, и имел в виду два разных счёта у разных брокеров… :)
      +1
- dash01
  01 марта 2013, 21:32
  SPAYS, можно у разных брокеров.
  0
sanches
01 марта 2013, 21:35
убыток по убыточному контракту будет накапливаться постоянно, а профитный на гэпах будет упускать часть прибыли при открытии следующего дня

2SPAYS: один РИ, другой фММВБ если уж обязательно надо с одного счёта
+1
- Gugenot
  01 марта 2013, 21:38
  sanches, Привет, Сань! Рад видеть-слышать!
  Ну тогда уж: фьюч РТС-Стандарт / фьюч ММВБ…
  :)
  0
  - sanches
    01 марта 2013, 21:42
    Gugenot, фРТС лучше в том плане, что хоть в одном из инструментов из пары, будет минимальный спред
    +1
    - sanches
      01 марта 2013, 21:43
      sanches, да, привет, запарил чигойт :)
      +1
    - Gugenot
      01 марта 2013, 21:45
      sanches, м-м-м… а «валютная составляющая» фРТС ???..
      0
      - sanches
        01 марта 2013, 21:49
        Gugenot, да забить нафик, всё равно система не работающая)))
        +1
  - SPAYS
    01 марта 2013, 21:58
    Gugenot, на разных площадках, только заманчиво видится.
    торговать эту идею не каждый сможет.
    +1
    - Gugenot
      01 марта 2013, 22:06
      SPAYS,
      Лично я практикую сугубо «направленный» трейдинг…
      все эти арбитражные и квазиарбитражные извраты — не по мне…
      :)
      0
      - SPAYS
        01 марта 2013, 22:19
        Gugenot, я тоже попробовал и бросил это дело.
        для этого нужны длинные деньги и хоть какой нибудь тренд.
        или стальные нервы.)))
        +1
        Gugenot
        01 марта 2013, 22:21
        SPAYS, Совершенно точно!!! :)))…
        0
- dash01
  01 марта 2013, 21:55
  sanches, смысл в том, что виртуальный убыток компенсируется положительным выходом в кэш. А затем при возврате цены обратно через убыточный ордер отрицательная дельта исчезает. Но обратным ордером с 2-3-4 выгодой все берешь обратно.
  0
Сторож сена
01 марта 2013, 21:37
ну а в чём фишка? Будет по нулям минус комиссия и спред в обе стороны.
0
- dash01
  01 марта 2013, 21:57
  Сторож сена, фишка в том, что при обратных проходах размер кэша начинает превосходить виртуальный.
  0
- aldo
  01 марта 2013, 22:09
  Сторож сена, если переносишь позицию через ночь-хедж, но проблема с ликвидностью в дальнем контракте, у нас увы не америка.
  0
turumbai
01 марта 2013, 21:38
Войти можно, на ближнем и дальнем контрактах в разные стороны, иногда кстати от тильта помогает))))))
0
- Gugenot
  01 марта 2013, 21:42
  turumbai, На дальнем контракте — проблемы с ликвидностью и проскальзыванием обычно возникают, увы… :(
  +1
- aldo
  01 марта 2013, 22:07
  turumbai, наверное прокатит когда в дальнем контракте ликвидность появляется, но НЕ перед экспирацией т.к. контракты идут в разные стороны, в связи с выходом из ближнего и входом в дальний.Наверное интересная идея для хеджирования от утрених гепов при переносе позиции, при ложном пробое, если импульс окажется ложным.Или как сейчас ждем решения и значительного движения на нем. Есть подводные камни: например срабатывает стоп в одну сторону, потом откат и стоп в другую. Но идейка интересная нужно потестировать.
  0
dash01
01 марта 2013, 21:58
собственно я решил проверить на форексе на паре евро/доллар. Хорошая динамика у пары, посмотрим что будет через неделю.
0
gerak
01 марта 2013, 22:58
а зачем ждать закрытия, и еще если будет направленное движение копящийся убыток порвёт твой счет как тузик грелку, кстати на второй день закрывать профитную сделку не надо просто открой еще одну противоположную, и еще все это уже было.
0
- dash01
  02 марта 2013, 10:41
  gerak, копящийся убыток уравновешивается аналогичным кэшом…
  0
  - gerak
    02 марта 2013, 11:22
    dash01, перечитай что сам написал, не уравновешивается
    0
    - dash01
      02 марта 2013, 11:25
      gerak, расчеты показывают что уравновешивается… попробуйте сами подсчитать, прежде чем спорить.
      0
      - gerak
        02 марта 2013, 11:52
        dash01, я не спорю, не о чем спорить, сами все увидете
        0
Di-trader
01 марта 2013, 23:24
разновидность мартингейла
0
- gerak
  02 марта 2013, 11:18
  Di-trader, ну да не более
  0
  - dash01
    08 марта 2013, 19:53
    результат работы за неделю: +2,5%. Торговля велась консервантивным лотом с макс. просадкой 0.20% (менее 1%). Буду увеличивать размер лота.
    0
dash01
15 марта 2013, 21:17
+20% за 2 недели в евро/доллар. Неплохо.
0

Читайте на SMART-LAB:

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...

Альфа-Инвестиции

18:20

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?

Mozgovik

14:53

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...