Парный трейдинг

Добрый день!
 
В очередной раз выкладываю одну из своих разработок, на сей раз в области парного трейдинга. Потратил немало времени на изучение данной тематики и проработал множество вариантов по реализации стратегий. В интернете в открытом доступе лежит достаточно материалов, исследований в этой области, но не нашел ничего, что бы в итоге помогло получить конечный алгоритм с качественными параметрами .
Начну с исследования поведения спрэда инструментов с высокой степенью корреляции. На РФР существует множество инструментов с высокой корреляцией поведения цены, такие как Сбербанк и  ВТБ, Газпром и Лукойл, Сбербанк и Сбербанк п, и многие другие. Для конкретики возьмем одну пару фьючерсов со средней степенью корреляции >0.5 Сбербанк и ВТБ.
На картинке изображен характерный участок спрэда этих инструментов (Close(SBRF)/Сlose(VTB)).

 Как видно, он имеет  ярко выраженный трендовый характер, а именно если Сбербанк растет сильнее ВТБ, то эта тенденция продолжается длительное время. Поэтому рассматривать стратегии на расхождение/ схождение спреда относительно своей средней не будем, т.к. данные стратегии не устойчивы в долгосрочном плане. Это касается многих инструментов на РФ.
Было проведено множество тестов с целью отделения направленной составляющей от флэтовой и спроектирован алгоритм по покупке /продаже спрэда. А именно при росте спрэда покупаем SBRF, продаем VTB. И при падении спрэда продаем SBRF, покупаем VTB. В качестве идентификации тренда использовал прорывы канала, прорывы волатильности, средние. На примере рассмотрим быструю и медленную SMA.
Для полностью автоматической торговли и тестирования все реализовано на C# под ТСлаб.
Так же очень важно автоматическое выравнивание позиции. Не буду приводить сложные конструкции, выравнивание позиции на коррекциях и т.п. Реализован пересчет на каждый день коэффициента объема, т.е в момент открытия биржи (10.00 мск) расчитывается Close(SBRF)/Сlose(VTB) и умножается на объемы соответствующих бумаг. Например,  Close(SBRF)/Сlose(VTB)=1,7 , то 10к Сбербанка=17 к ВТБ.
На картинке пример сделки покупки спрэда.

После выравнивания позиции получаем эквити (сырой вариант)

Доход составил 51415п, если принять ГО по торговому кол-ву бумаг + запас по просадке получаем 50000р. Т.е за 3 года доходность 100%, но этот вариант не пригоден к торговле, абы имеет не качественные параметры.  Но доработанный алгоритм (фильтрация флэтовой динамики, введение времени  по удержании позиции и т.п) + портфель из пар инструментов может давать довольно не плохие результаты.
Могу поделиться кодом данного алгоритма, либо у кого-то будут идеи по доработке.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
Так же выкладываю свои качественные разработки на площадки для аренды биржевых роботов www.algolaba.com