Простая и эффективная торговая система для алготрейдеров.

Не упустите! Узнайте о новой трендовой системе для BTCUSD фьючерсов, которая использует необычный метод для определения тренда. В этом видео я покажу, как легко собрать эту систему в TsLab, пошагово объясняя каждый этап. Вам не потребуется много времени или специальных знаний программирования.

Эта система использует мощный индикатор с двумя оптимизируемыми параметрами, которые можно настроить под свои торговые предпочтения и условия рынка. Результаты, которые она показывает, действительно впечатляют и могут стать полезным инструментом в вашем арсенале алготрейдера.

?si=DASt85OPWtigAmKw

📈 Создадим и оптимизируем!

В этом видео вы узнаете:

Как найти инструмент с коэффициентом корреляции, приближенным к +1.
Как использовать ресурс ДефиЛама для анализа корреляции.
Как рассчитать соотношение двух инструментов и определить историческое среднее соотношение.
Как построить в TsLab максимально эффективно.

Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео с торговыми стратегиями и советами. Оставляйте свои вопросы и комментарии – я всегда рад помочь!

Мой ТГ t.me/ArgusAlgo

торговые роботы

Argus_

Москва

с 7 июля 2024

7 Комментариев

bohemian rhapsody
21 июля 2024, 17:33
а с корреляцией, близкой к -1 можно?
+1
- Argus_
  21 июля 2024, 19:35
  bohemian rhapsody, Можно но не желательно. Нужно будет алгоритм входа менять. Или поменять на только в «шорт». В этом скрипте точно уже все рассчитано. Можно использовать BTCUSDt и TRXUSDt для оптимизации, а вход осуществлять на ADAUADt или BNBUSDt. Можно корзиной входить я когда тестил там везде хорошая эквити получается.
  0
  - bohemian rhapsody
    21 июля 2024, 22:05
    Argus_, а если взять 2 фьючерса на один базовый актив, но с разными датами экспирации, какой у них К корр.?
    +1
  - bohemian rhapsody
    21 июля 2024, 23:17
    Argus_, а можно поменять на только в «лонг»? ;)
    0
Argus_
21 июля 2024, 22:46
Коэффициент корреляции между фьючерсами на один и тот же базовый актив, но с разными датами экспирации, как правило, будет очень высоким. Это связано с тем, что оба фьючерса зависят от одного и того же базового актива, и их цены будут двигаться в одном направлении. Однако, несмотря на это, корреляция не будет равна 1, так как на цены фьючерсов также влияют: Временная структура процентных ставок, ожидания участников рынка. Огромным минусом будет не удобство в оптимизации этой ТС.
0
- bohemian rhapsody
  21 июля 2024, 23:15
  Argus_, дык, если с одним БА все так неоднозначно, то с чего арбитраж на 2 РАЗНЫХ БА (с меньшим К корр.) лучше?
  0
Виталий
22 июля 2024, 12:34
зачем люди вообще на фьючи лезут? никак в толк не возьму. перестаньте кормить биржи своими ликвидациями )) торгуйте спокойно на споте и не жадничайте. я как раз написал гайд по торговым ботам для спота
0