Delta Adaptive свечи в OsEngine. Панические покупки и продажи на графике в 20 лет. Свечи #13.

В этой статье мы поговорим о Delta Adaptive свечах в OsEngine. Это свечи, которые строятся по мере того, как агрессивные (тейкеры) продавцы и покупатели начинают друг над другом доминировать. В данной модификации свечи сами способны адаптировать свой размер в зависимости от торговой активности за прошлые дни. Чтобы можно было вести тесты за любые временные промежутки, а размерность свечей оставалась одной, несмотря на то, что фактически активность в разные годы на инструменте была разной.

1. Особенности модификации Volume Adaptive свечей.

Базово, Delta свечи дают понимание, не прибегая ни к каким дополнительным индикаторам, на каком уровне цены происходили агрессивные (и даже панические покупки или продажи). Дельта свечи показывают разницу (дельту) между объемами покупок (агрессивных покупателей) и продаж (агрессивных продавцов) за определенный период времени, что может давать совершенно отличные точки входа от классических индикаторных стратегий.

Данная модификация свечей под названием Delta Adaptive помогает подстраивать размерность свечи под активность продавцов и покупателей в разные годы, месяца и дни. Специально созданные свечи для алготрейдеров, чтобы они могли без проблем оттестировать свои стратегии на любую глубину истории.

2. Расчет Delta Adaptive свечей.

В настройках данных свечей есть несколько переменных. Посмотрим на них:

Выбираем тип свечи – DeltaAdaptive.
Change delta to close – смена дельты внутри свечи, после чего происходит закрытие свечи.
Candles count in day – количество свечей внутри дня, под которые алгоритм должен подстраивать Change delta to close за прошлые N дней.
Adaptive days look back – за какое кол-во предыдущих дней внутридневные объёмы будут усредняться для алгоритма адаптации. В данном случае – МАКСИМУМ ЗА ДВА, т.к. на каждое текущее утро алгоритм адаптации может точно знать дельту только за них.

Общая идея работы:

Первые сутки работы сборщик свечей пользуется теми настройками для закрытия свечи, которые выставил пользователь в параметре Change delta to close. Как только дисбаланс между продавцами и покупателями меняется на указанное значение в этом параметре, свеча закрывается. Получаются обычные OHLCV со временем, регулируемым отклонениями Delta.
Когда приходит первый трейд из нового дня, алгоритм переходит в модуль адаптации размера смены дельты для закрытия свечей.
Берётся общее кол-во свечей за прошлые N дней и умножается на текущую дельту для закрытия свечи, указанной в настройках.
Далее, общее кол-во изменений дельты делится на то кол-во свечек, которое пользователь выставил в Candles count in day. Результирующее значение является новым размером смены дельты для закрытия свечи, записывается в параметр Change delta to close.

Алгоритм адаптации описан в этом методе внутри серии:

3. Как по Delta Adaptive свечкам можно торговать?

Свечи дельта могут быть полезны во множестве торговых стратегий. Рассмотрим некоторые из них:

1. Идентификация трендов.

Последовательность свечей с позитивной или негативной дельтой может быть использована для определения направления тренда. Если больший объем покупок наблюдается на восходящем рынке, это подтверждает силу тренда.

2. Ложные пробои на низких объёмах с изменением дельты.

Если цена пробивает ключевой уровень, и начинается сдвиг дельты без значимых объёмов, это может свидетельствовать о ложном пробое и скором возврате цены обратно.

4. Как запустить Delta Adaptive свечи в OsEngine.

Открываем в Os Engine главное меню и идём в «Bot Station Light».

Подключаемся к коннектору «АЛОР»:

Далее создаём торгового робота, в данном случае это будет Bollinger Revers:

Теперь заходим в меню подключения потока данных к роботу:

Выбираем любой инструмент из списка, в нашем случае это будет «Sber»:

Выбираем тип свечи – Delta Adaptive.
Change delta to close – смена дельты внутри свечи, после которого происходит закрытие свечи.
Candles count in day – количество свечей внутри дня, под которые алгоритм должен подстраивать Change delta to close за прошлые N дней.
Adaptive days look back – за какое кол-во предыдущих дней внутридневные объёмы будут усредняться для алгоритма адаптации. В данном случае – МАКСИМУМ ЗА ДВА, т.к. на каждое текущее утро алгоритм адаптации может точно знать дельту только за них.

После настроек мы видим график с «Delta Adaptive» свечками:

ВАЖНО!!!

Не забывайте, что адекватно подстроится под рынок и под то кол-во свечек, которое Вы выставляете, график сможет только, накопив минимум одни сутки истории ленты сделок, а сама адаптация произойдёт во время первого трейда на открытии второго дня.

5. Где находится исходный код сборки свечей в OsEngine.

Исходный код OsEngine находится в открытом доступе на платформе GitHub. Вы можете найти код свечей по следующему пути: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Candles/Series/DeltaAdaptive.cs

Скачав OsEngine к себе на ПК, Вы можете найти исходники внутри проекта здесь: