Volume Adaptive свечи в OsEngine. Слабость продавцов и покупателей на графике длинной в 20 лет. Свечи #12.

В этой статье мы поговорим о Volume Adaptive свечах в OsEngine. Это свечи, которые строятся по мере того, как проходят торговые объёмы. В данной модификации свечи сами способны адаптировать свой размер в зависимости от торговой активности за прошлые дни. Чтобы можно было вести тесты и два и четыре года назад, а размерность свечей оставалась одной несмотря на то, что фактически внутридневные и внутринедельные объёмы меняются.

1. Особенности модификации Volume Adaptive свечей.

Концепция объемных свечей пришла в мир трейдинга относительно недавно, как ответ на необходимость более точного и детализированного анализа рыночной активности. В отличие от традиционных японских свечей свечи «Volume» акцентируют внимание не только на изменение цены, но и на уровне торгового объёма.

Данная модификация свечей Volume – Volume Adaptive отличается от своего менее адаптированного на глубокие тесты собрата тем, что меняет размер объёма для закрытия свечи динамически, разделяя объёмы за прошлые дни между тем количеством свечек, которое бы мы хотели увидеть в текущем дне.

Таким образом, Volume Adaptive свечи делают возможным глубокое тестирование роботов на таких свечках. И на данных 10 летней давности, и на данных 5ти летней давности и вчерашних. Во всех случаях процедура адаптации данных свечей сделает своё дело, подстраиваясь под те объёмы, которые торгуются по данной бумаге в конкретный промежуток времени.

2. Расчет Volume Adaptive свечей.

В настройках данных свечей есть несколько переменных. Посмотрим на них:

Выбираем тип свечи – Volume Adaptive.
Volume to close – объём внутри свечи, после которого происходит закрытие свечи.
Candles count in day – количество свечей внутри дня, под которые алгоритм должен подстраивать объём за прошлые N дней.
Adaptive days look back – за какое кол-во предыдущих дней внутридневные объёмы будут усредняться для алгоритма адаптации.

Общая идея работы проста:

Первые сутки работы сборщик свечей пользуется теми настройками для закрытия свечи, которые выставил пользователь в параметре Volume to close. Как только объём, указанный в этом параметре, набирается внутри свечи, свеча закрывается. Получаются обычные OHLCV со временем, регулируемым объёмом.
Когда приходит первый трейд из нового дня, алгоритм переходит в модуль адаптации объёма внутри свечей.
Берётся средний объём за прошлые N дней и делится на то кол-во свечек, которое пользователь выставил в Candles count in day. Результирующее значение является новым объёмом для закрытия свечи, записывается в параметр Volume to close.

Алгоритм адаптации описан в этом методе внутри серии:

3. Как по Volume Adaptive свечкам можно торговать?

Основная идея данных свечек заключается в том, что большие по движению в % свечи на таком графике будут свидетельствовать о слабости покупателей или продавцов. Так как фактически одними и теми же усилиями удаётся двигать рынок на гораздо большие расстояния.

Например, если имеем большую растущую свечу относительно других рядом, значит продавцов было мало, и они сдаются без боя… А значит, есть локальная возможность поучаствовать в движении наверх, пока никто не хочет продавать.

4. Как запустить Volume Adaptive свечи в OsEngine.

Открываем в Os Engine главное меню и идём в «Bot Station Light».

Подключаемся к коннектору «АЛОР»:

Далее создаём торгового робота, в данном случае это будет Bollinger Revers:

Теперь заходим в меню подключения потока данных к роботу:

Выбираем любой инструмент из списка, в нашем случае это будет «Sber»:

Выбираем тип свечи – Volume Adaptive.
Volume to close – объём внутри свечи, после которого происходит закрытие свечи.
Candles count in day – количество свечей внутри дня, под которые алгоритм должен подстраивать объём за прошлые N дней.
Adaptive days look back – за какое кол-во предыдущих дней внутридневные объёмы будут усредняться для алгоритма адаптации.

После настроек мы видим график с «Volume Adaptive» свечками:

ВАЖНО!!!

Не забывайте, что график сможет адекватно подстроиться под рынок и под то кол-во свечек, которое Вы выставляете, только накопив минимум одни сутки истории ленты сделок, а сама адаптация произойдёт во время первого трейда на открытии второго дня.

5. Где находится исходный код сборки свечей в OsEngine.

Исходный код OsEngine находится в открытом доступе на платформе GitHub. Вы можете найти код свечей по следующему пути: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Candles/Series/VolumeAdaptive.cs

Скачав OsEngine себе на ПК, Вы можете найти исходники внутри проекта здесь: