Доработал стратегию Скота Велша

Доработал стратегию Скота Велша описанную здесь https://dmitrym71.livejournal.com/10772.html. Добавил свои фильтры тренда и дополнительные сигналы на выходы. И стратегию сделал не на ES, а на фьючерсе RTY, как на более волатильном инструменте. Получилось так:

Максимальная просадка по мне так многовата — 24.9%. Но она была только один раз в 2008г, а в остальное время не более 12%.

Но все равно решил в дополнение к этой системе сделать еще одну с более жесткими фильтрами, но меньшей просадкой, тогда позиция будет удваиваться при более благоприятной вероятности положительного исхода, так как будут позиции по обеим системам.

алготрейдинг алгоритмическая торговля торговые роботы трейдинг

dmitry71

Самара

497

с 21 марта 2019

9 Комментариев

wistopus
23 июня 2024, 11:49
46 милльонов за 20 лет греют осенним вечером мне душу...
0
Dimg Иванов
23 июня 2024, 12:25
А что если менять параметры ATR? Прям такие точные значения дает.
+1
- dmitry71
  23 июня 2024, 12:38
  Dimg Иванов, параметры я оптимизировал
  0
22022022
23 июня 2024, 12:28
Вижу -25%, вижу потенциал!
0
Влад Л.
23 июня 2024, 14:43
Не критика, но наблюдения :) Видны 10 лет доходности на уровне индекса (2010-2019), когда черная линия и эквити идут на одинаковом расстоянии, т.е. дельта с индексом не меняется. Если считать, что индекс это ваш «условный 0», то это как бы 10 лет боковика. Система уходит в отрыв 06-08гг и в 2022+. Почему так, чем ей нравятся эти периоды?
+1
- dmitry71
  23 июня 2024, 15:32
  Влад Л., По сути это система возврата к среднему и доходность системы определяется не доходностью индекса а волатильностью. К тому же на графике логарифмический масштаб. Если сделать обычный, то будет так -
  
  И доходность по годам -
  
  +1
  - Влад Л.
    23 июня 2024, 15:38
    dmitry71, не увидел, действительно, логарифмическая.
    +1
EY
24 июня 2024, 11:57
переподгонка, как и всё остальное у тебя в жж
0
- dmitry71
  24 июня 2024, 13:12
  EY, Вполне может быть, не спорю. Я и не ожидаю что в реальности будет так же как на тестах, но надеюсь что хотя бы не в минус. Тогда что лучше, недоподогнать или переподогнать? Пока на тех системах которые уже сделал исполнение в русле ожиданий, и лимитные заявки волшебным образом исполняются и стопы в основном правильно работают (все они основаны на ATR). В некоторых системах после подгонки я специально делаю огрубление для лучшей вероятности исполнения.
  0