Интересный у нас индекс РТС и его фьючерс

Если б человек N купил бы доллары 31 мая по индикативному курсу Мосбиржи 18:49, в тот же день купил бы 100 индексов РТС по закрытию, а сегодня продал бы индекс РТС по закрытию и доллары по индикативному курсу сегодня, то имел бы в рублях -5,91%. А если б купил фьючерс на индекс РТС (RI) в таком же количестве, т. е. 1 контракт, равный 100 индексам, то имел бы +2,23% от той же суммы, которую вкладывал в 100 индексов, а не от ГО фьючерса. От ГО имел бы гораздо больше.

Вот такой у нас рынок.

фьючерс на индекс РТС трейдинг фьючерс РТС

фьючерс ртс

howtotradeag

А. Г.

Москва

1664

75 374

с 17 января 2011

30 Комментариев

Head of Algonaft'$
19 июня 2024, 20:01
РТС и ММВБ ходят весь день индикативно вместе!!! 😂 (где такое виданно, епрст) Потом РТС делает брэйкаут) Скорее всего москухня не может считать валютный индекс и/или ушел мм, кто считал. Короче — кухня конченная! Столько вопросов и ни одного ответа.
+6
- А. Г.
  19 июня 2024, 20:04
  Head of Algonaft'$, да я давно тут писал, что это их метод расчета вармаржи:
  
  smart-lab.ru/blog/945992.php
  
  +1
Makstrade
19 июня 2024, 20:03
Все упирается в ЕСЛИ... это же рынок и каждый получает то, что заработал или потерял. Вот если бы вы это 31 мая написали, тогда бы и разговор был другой
0
- А. Г.
  19 июня 2024, 20:07
  Makstrade, мой топик только о разнице того, что написано, а ни о чем другом. Это третий топик на одну и ту же тему, только результаты между индексом и фьючерсом по описанному алгоритму расчета прибылей разные
  
  Первый smart-lab.ru/blog/945992.php
  Второй smart-lab.ru/blog/1025587.php
  
  0
  - Makstrade
    19 июня 2024, 20:28
    А. Г.,
    это третий топик
    
    Можно бесконечно ругать рынок, когда он идёт против тебя)
    +1
    - А. Г.
      19 июня 2024, 20:33
      Makstrade, топики то о том, что индекс и фьючерс идут в разные стороны в рублях по индикативному курсу. Мой первый топик был о разнице на росте индекса в рублях на 44.2%. Причем здесь «куда идет рынок»?
      0
      - Makstrade
        19 июня 2024, 20:39
        А. Г., Это не дает вам зарабатывать на фьюче? Тогда это проблема ваших роботов и поэтому тем более нет смысла рассуждать постфактум - «если да кабы»
        0
        А. Г.
        19 июня 2024, 20:56
        Makstrade, топик то о том, что торговля на фьючерсе совсем не совпадает с торговлей на базовом активе. Это, кстати, говорит о том, что торговых роботов для таких фьючерсов надо тестировать именно на данных цен фьючерсов и «забить» на базовый актив.
        0
        Makstrade
        19 июня 2024, 21:15
        А. Г.,
        таких фьючерсов надо тестировать именно на данных цен фьючерсов и «забить» на базовый актив.
        
        А у вас роботы, торгующие фьючерсом, котировки берут из индекса и тестируете вы их по данным индекса? Это же противоестественно. То чем торгуешь, на то и ориентируешься
        0
        А. Г.
        19 июня 2024, 21:32
        Makstrade, ну фьючерсы на Сбербанк и Газпром прекрасно торгуются и по тестам на базовых активах. Тоже самое и на индексе Мосбиржи. А вот индексом РТс не так и я думаю, что та же фигня и на долларовых товарных фьючерсах.
        0
        Makstrade
        19 июня 2024, 21:46
        А. Г., Ваши методы торговли и тестирования прекрасно подходят только вам ..)
        0
        А. Г.
        19 июня 2024, 21:50
        Makstrade, да большая корреляция между базовым активом и фьючерсом в национальной валюте — это ключевой момент одинаковых методов торговли. Любых методов, а не только моих.
        0
        Makstrade
        19 июня 2024, 22:02
        А. Г.,
        топик то о том, что торговля на фьючерсе совсем не совпадает с торговлей на базовом активе.
        
        Нет, это только ваши методы торговли, когда вы тестируете фьючерсы на базовых активах и торгуете фьючерсы по котировкам индексов и поэтому имеете проблему, когда котировки между ними расходятся, иначе бы уже третий раз не поднимали эту тему. А то получается «все хорошо прекрасная маркиза», а по факту всё иначе…
        0
        А. Г.
        19 июня 2024, 22:05
        Makstrade, корреляция появилась в истории за десятилетия до моего рождения. Какие «мои методы» в этом? А в топике и как раз пример, когда она слабая между базовым активом и его фьючерсом. А если б Мосбиржа считала вармаржу
        
        Фьючерс сегодня*курс сегодня — фьючерс вчера*курс вчера
        
        то ничего из написанного мной не было.
        0
        Makstrade
        19 июня 2024, 22:28
        А. Г.,
        топик то о том, что торговля на фьючерсе совсем не совпадает с торговлей на базовом активе.
        торговых роботов для таких фьючерсов надо тестировать именно на данных цен фьючерсов и «забить» на базовый актив.
        
        Это же вы утверждали. И утверждаете что у вас из за этого проблема. Получается ваш метод — это тестировать фьючерс на исторических данных индекса, а не фючерса и торговать фючерс по котировкам индекса. О чем выше я несколько раз уже говорил
        
        Вы уж определитесь… надо тестировать и торговать фючерс на данных индекса или все таки «забить» на базовый актив, а то одновременно у вас два взаимоисключающих утверждения ))
        
        большая корреляция между базовым активом и фьючерсом в национальной валюте — это ключевой момент одинаковых методов торговли. Любых методов, а не только моих.
        0
Андрей
19 июня 2024, 20:33
Нет у нас рынка. Это не рынок
+4
- А. Г.
  19 июня 2024, 20:36
  Андрей,
  
  Нет у нас рынка. Это не рынок
  
  Ну чисто по оборотам на десятки миллиардов рублей ежедневно вроде рынок, но по доходности уж больно разный на индексе и фьючерсе на него.
  0
  - Андрей
    19 июня 2024, 21:05
    А. Г., эти обороты не физики совершают же, междусобойчик какой-то банков и богатых дядек. Как и на рынке валюты. Цб и экспортёры.
    Такой рынок торговать хоть как-то «правильно» невозможно. Только инвестировать на когда-нибудь. Лет через 10-20
    0
    - А. Г.
      19 июня 2024, 21:29
      Андрей, я имел ввиду и обороты на акциях, входящих в индекс.
      0
- DrManhattan
  20 июня 2024, 16:41
  Андрей, когда растет на 60% — то рынок,
  а когда падает на 14% — то уже не рынок.
  Тебе на сипи надо.
  Тесла покажет, что такое рынок.
  0
  - Андрей
    23 июня 2024, 19:26
    DrManhattan, я там только и торгую. Опционы. Это на рф и росло когда было таким же говном. И падает — тоже самое. Это ничего не меняет
    0
    - DrManhattan
      23 июня 2024, 19:47
      Андрей, ну так забудь о нем как о прошлогоднем снеге.
      А то вроде хохла.
      Что не слово, так о России.
      Будто своей страны нет.
      0
      - Андрей
        23 июня 2024, 20:24
        DrManhattan, при чем тут это. Я о рынке говорю, а не о стране. Рынок — не профессиональный, поэтому не рынок. Это факт. Остальное не об этом
        0
        DrManhattan
        24 июня 2024, 10:30
        Андрей, так профи и ловят неэффективность.
        Как кричат из всех утюгов.
        0
        Андрей
        24 июня 2024, 10:59
        DrManhattan, не ешьте на ночь тухлых помидор©
        Профи у нас — это инсайдеры, сами брокеры и особо приближенные
        0
        DrManhattan
        24 июня 2024, 12:44
        Андрей, а на обед есть можно?
        Что-то я не вижу пухнущих от доходов брокеров.
        А вот зазывающих пипл на сомнительных тусах вижу.
        Как и управлевцев с 30% ежегодным доходом как подставки для микрофона.
        Я так понимаю инсайдеры Новатэка в шортах.
        Иначе с чего бы ему падать.
        0
Олег Ков
19 июня 2024, 20:37
Если бы, да кабы,- это согласитесь, так себе мотивы, только как инфа разве что проходит.
0
- А. Г.
  19 июня 2024, 20:50
  Олег Ков, в топике о результатах сделок формально на одном и том же, а не «Если бы, да кабы».
  0
Андрей Аперов
19 июня 2024, 23:42
Очевидно, что «мы готовы к санкциям на НКЦ и НРД» оказалось словоблудием. Выдающаяся неготовность и полное отсутствие каких-либо внятных коммуникаций с рынком. Факт на лицо: ЦБ не в состоянии управлять ситуацией в динамике, только одна статика: обязать, заблокировать и повысить/понизить
+4
- А. Г.
  19 июня 2024, 23:54
  Андрей Аперов, Ну расхождения индекса РТС и его фьючерса было и в январе-сентябре 2023-го. Только обратное:
  
  smart-lab.ru/blog/945992.php
  
  Так что новые санкции ничего в расхождении не изменили. Причина то расхождения в расчете вармаржи Мосбиржей и ни с чем другом.
  0