Типы профитов в журналах OsEngine. P\L и их различия.

В этой статье разберемся в типах профитов и посмотрим, чем различаются P\L в журналах Os Engine.

$Типы профитов в журналах OsEngine. P\L и их различия.$

Для тестов возьмем робота ZZ Channel и проведём обычные тесты, получив какой-то результат тестирования, который и будем рассматривать.

$Типы профитов в журналах OsEngine. P\L и их различия.$

В качестве объёма для входа возьмём фиксированную лотность, равную 5.

$Типы профитов в журналах OsEngine. P\L и их различия.$

Возьмём в качестве дальнейших расчётов одну сделку:

$Типы профитов в журналах OsEngine. P\L и их различия.$

Открываем журнал и смотрим на таблицу отчёта. Видим 4 различных строки с подписью Average P/L:

$Типы профитов в журналах OsEngine. P\L и их различия.$

Average P\L 1 contract (Ru: Среднее Прибыль\Убыток движение на один контракт).

Усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении без учёта объёма. Как будто мы входим 1 контрактом.

Без учёта объёмов, которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.

Вход в позицию: 270.

Выход из позиции: 280.

Average P\L chart move = 280 — 270 = + 10.

Average P\L 1 contract %(Ru: Сред. П\У движение на один контракт %)/

Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении без учёта объёма. Как будто мы входим 1 контрактом.

Без учёта объёмов, которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.

Вход в позицию: 270.

Выход из позиции: 280.

Average P/L chart move % = 280 / (270/100) – 100 = 3.7 %

Внимание!!!

1) Этот вариант профита используется в ОПТИМИЗАТОРЕ повсеместно, без привязки к объёму. Только то, сколько стратегия способна брать прибыли с движения цены.

2) Объёмы докручиваются на стратегию после оптимизации! Во время ансамблирования, выяснения оптимального F и расчёта изменения объёмов по просадке.

Average P\L classic (Ru: Сред. П\У стандарт).

Усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении, с учётом объёма.

Вход в позицию: 270.

Выход из позиции: 280.

Объём: 5

Average P\L portfolio = (280 – 270) * 5 = 50.

Average P\L portfolio % (Ru: Сред. П\У капитал %).

Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении с учётом объёма, рассчитанный относительно предыдущего значения портфеля.

На примере с графика это будет:

Вход в позицию: 270.

Выход из позиции: 280.

Объём: 5

Предыдущий объём портфеля: 10000

Average P/L portfolio % = ((280 – 270) * 5) / (10000 / 100) = 0.5 %

Эквити в абсолютных значениях.

$Типы профитов в журналах OsEngine. P\L и их различия.$

График прироста эквити в абсолютных значениях. Сумма всех прибылей с позиций, показана в виде графика эквити. Обычно, смотреть в итоге нужно именно этот чарт.

Эквити Percent 1 contract.

$Типы профитов в журналах OsEngine. P\L и их различия.$

График прибылей с позиций в % на 1 контракт. Может сильно отличаться от предыдущего. По нему можно смотреть стабильность формации, которую Вы торгуете, без влияния на неё размера депозита. Только % движения, который каждая позиция забирает с рынка.

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

$Типы профитов в журналах OsEngine. P\L и их различия.$