Что это было на рынке за последние 2 дня?

Вот отношение нашего фьючерса к фьючерсу СП500:

Вчера я подумал что мы начали догонять.
Сегодня утром моя точка зрения подтвердилась.
Но после 14:00 стало очевидно, что это была ошибка.

Как вы думаете, с чем связан этот подъем?

кто-то хотел задрать перед экспирацией опционов, но не хватило сил
кто-то хотел поднять рынок чтобы подразгрузить позу?
были какие-то новости?
все было связано исключительно с Газпромом, который вчера мощно вверх, а сегодня -2,5% вниз?

анализ работа над ошибками экспирация фьючерс РТС

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8011

841 449

с 21 сентября 2010

87 Комментариев

jtrade
15 февраля 2013, 00:06
Что было, smart-lab.ru/blog/100851.php
0
Astro
15 февраля 2013, 00:06
есть так называемые разворотные окна 21-28 января 12-20февраля и т.д. этому в книжках не учат и не расскажут и знают не все -окна есть квартальные годовые и т.д и вот когда они овпадают в одной точке -и эти точки биг бабло знает на годы вперед — происходят по нашим нищебродским меркам глобальные развороты
0
Алексей
15 февраля 2013, 00:08
У нас последнее время сложилась ситуация такова, что нет роста нормального из за нехватки денег.Начали выбивать бумаги где были шорты.Мы три недели назад ждали закрытие шортов, а в итоге растём импульсами.Возьмём сбер, он вырос и остановился, много лонгов, а шортов нет, прошла консолидация и сегодня вынесли последних.Газпром, вот он упал, шорты закрыли и все накупились надеясь на отскок, а на чём отскакивать? лонги там есть и много, и тех кого отмаржинколили недавно, так и остались же в лонгах.ВТБ тут история понятна, шортов было много и хорошо вынесли.Вся ситуация что выносят каждую бумагу по отдельности.
0
Bobby Axelrod (ABN Capital)
15 февраля 2013, 00:13
смотря какой актив смотреть. если втб то там новости + техника.

если смотреть сбер. то там исключительно опционная игра. заставили хеджировать 110 страйк, после чего заставили крыть хедж.

Такая же история и в опционах рих.

собщем русский рынок одним словом.

ОТВЫКЛИ УЖЕ от волатильности на экспирации.

Более того завтра не пустят выше 160.

screencast.com/t/lbNOMRud
+1

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...