Сегодня мы рассмотрим индикатор SMI. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
1. История создания индикатора.
2. Как проводятся расчеты индикатора SMI.
3. Какие сигналы может подавать индикатор.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе SMI.
4.1. Стратегия, основанная на пробой индикатора PriceChannel и SMI.
4.2. Стратегия, основанная на дивергенции индикатора SMI.
4.3. Контертрендовая стратегия на индикаторах SMI и SmaChannel.
5. Итоговая таблица результатов.
Индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) был разработан Уильямом Блау (William Blau) и описан им в его книге «Механические торговые системы» (Mechanical Trading Systems). Уильям был известным техническим аналитиком и трейдером на фондовом рынке.
SMI основан на принципе стохастического осциллятора, который измеряет скорость и изменчивость цен на рынке. Однако, SMI добавляет в индикатор моментум, который отражает силу движения цен. Таким образом, SMI показывает динамику изменения цен, исходя из момента, когда цены закрывались ближе к максимумам или минимумам своего диапазона.
Блау объединил их в один индикатор, чтобы предоставить трейдерам более полную информацию о текущем уровне ценового импульса и перекупленности/перепроданности актива.
SMI строится на основе разницы между текущей ценой закрытия и средней ценой закрытия за определенный период времени, а затем нормализуется по отношению к диапазону колебаний цен. Это позволяет определить текущее положение цены в рамках ее динамики.
SMI представляет собой кривую линию, которая колеблется вокруг нулевого уровня.
SMI стал популярным среди трейдеров и инвесторов благодаря своей простоте и эффективности.
1. Находим относительный диапазон за период 1.
где
2. Рассчитаем разность между максимальной и минимальной ценами за период 1.
где
3. Дважды усредняем найденные значения RelativeRange и Difference сначала за период 2, а затем за период 3.
4. Рассчитываем основную линию.
где
5. Рассчитываем сигнальную линию. Это усреднение основной линии за период 4.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
1. Перекупленность и перепроданность: SMI позволяет выявлять уровни перекупленности (обычно выше 40) и перепроданности (обычно ниже -40). Эти уровни могут указывать на возможное изменение направления движения цен.
2. Пересечение SMI и сигнальной линии: когда SMI пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может сигнализировать о возможном снижении цен и являться сигналом к продаже. Наоборот, пересечение снизу вверх может указывать на возможное повышение цен и быть сигналом к покупке.
3. Дивергенция: если цена актива движется в одном направлении, а индикатор SMI движется в противоположном направлении, это может сигнализировать о слабости тренда и возможном развороте цены.
Для осуществления этой стратегии наша команда совместила индикатор SMI и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор так же будет ссылка он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И также на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на пробое индикаторов PriceChannel и SMI.
* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php
2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php
3) Сборник статей по индексному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php
4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php