OS_Engine_team Блог компании Os_Engine

29 мая 2024, 19:25

Индикатор Stochastic и бесплатные роботы на нём.

Сегодня мы рассмотрим индикатор Stochastic. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

1. История создания индикатора Stochastic.

Индикатор Stochastic был разработан в 1950-х годах Джорджем Лейном. Лейн был финансовым аналитиком и трейдером, который работал на Уолл-стрит. Он заметил, что цена закрытия актива чаще всего находится ближе к верхней или нижней части ценового диапазона за определенный период времени.

Из этого наблюдения Лейн создал формулу для расчета индикатора Stochastic, который измеряет относительное положение текущей цены закрытия к минимальной и максимальной цене за определенный период времени. Индикатор Stochastic позволяет трейдерам определить возможное изменение направления цены актива и выявить перекупленные или перепроданные зоны.

Индикатор Stochastic основан на двух линиях — %K и %D, которые движутся между уровнями 0 и 100. Линия %K показывает текущее положение цены в отношении ее нижней и верхней границы за определенный период времени. Линия %D является скользящей средней линией, которая сглаживает изменения линии %K.

Индикатор Stochastic стал одним из самых распространенных технических индикаторов и используется как начинающими, так и опытными трейдерами. Он широко применяется в различных рыночных сегментах, включая форекс, фьючерсы, акции и другие.

2. Как проводятся расчеты индикатора Stochastic.

1. Рассчитаем разность между ценой закрытия каждой свечи за выбранный период 1 и минимальной ценой за этот период.

t1 = candles[i].Close – low

где

candles[i].Close — цена закрытия свечи.
low — минимум за период.

2. Рассчитаем разность между максимальной и минимальной ценами за период 1.

t2 = high – low

где

high — максимум за период.
low — минимум за период.

3. Усредняем найденные значения t1 и t2 за период 2.

tm1 = Σ t1[i] / Period, tm2 = Σ t2[i] / Period

4. Рассчитываем линию К.

**K = tm1[i]/ tm2[i] * 100**

5. Рассчитываем линию D. Это усреднение линии К за период 3.

D = Σ К[i] / Period

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Stochastic.cs

3. Какие сигналы может подавать индикатор Stochastic.

Индикатор Stochastic может дать различные сигналы:

1. Перекупленность и перепроданность: когда линия K пересекает верхнюю границу (обычно 80), это может сигнализировать о том, что актив перекуплен, и вероятно начнет снижаться. Когда линия K пересекает нижнюю границу (обычно 20), это может указывать на перепроданность актива, и он, вероятно, начнет расти.

2. Пересечение линий: когда линия K пересекает линию D сверху вниз, это может быть сигналом к продаже. А если линия K пересекает линию D снизу вверх, это может быть сигналом к покупке.

3. Дивергенция: дивергенция между ценой актива и индикатором Stochastic может указывать на изменение тренда. Например, если цена актива устанавливает новый максимум, а Stochastic не подтверждает этот максимум, это может быть сигналом о возможном развороте тренда.

4. Уровни поддержки и сопротивления: индикатор Stochastic также может помочь определить уровни поддержки и сопротивления на графике. При достижении уровня поддержки или сопротивления индикатор может дать сигнал о том, будет ли цена актива отскакивать от этих уровней или пробивать их.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Stochastic.

4.1. Стратегия, основанная на двух индикаторах Stochastic.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyTwoStochastic.cs

Логика входа:

Покупаем, когда быстрый Stochastic ниже 30 и основная линия выше сигнальной, и медленный Stochastic ниже 20 и основная линия выше сигнальной.
Продаём, когда быстрый Stochastic выше 70 и основная линия ниже сигнальной, и медленный Stochastic выше 80 и основная линия ниже сигнальной.

Выход:

Из покупки, устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
Из продажи, устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.

Рис. 1. Пример логики.

Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,18%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,25%

Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,36%

Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,86%

Для осуществления этой стратегии наша команда совместила индикатор Stochastic и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор также будет ссылка, и он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И также на графике мы используем обычный индикатор ZigZag.

Логика входа:

Покупаем, когда на графике цены минимум за определенный отрезок времени ниже предыдущего минимума, а на индикаторе минимум выше предыдущего.
Продаём, когда на графике цены максимум за определенное количество времени выше предыдущего максимума, а на индикаторе максимум ниже предыдущего.

Выход:

Из покупки. Устанавливаем стоп на минимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.
Из продажи. Устанавливаем стоп на максимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.

Индикатор Stochastic и бесплатные роботы на нём.

Рис. 6. Пример логики.

Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,21%

Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,64%

Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,95%

Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,46%

4.3. Стратегия на индикаторах Stochastic и MACD.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyStochasticAndMACD.cs

Ссылка на MACD:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/MACD.cs

Логика входа:

Покупаем, когда основная линия Stochastic находится выше сигнальной и её значение выше 20, и на индикаторе MACD гистограмма пересекает сигнальную линию снизу вверх.
Продаем, когда основная линия Stochastic находится ниже сигнальной и её значение ниже 80, и на индикаторе MACD гистограмма пересекает сигнальную линию сверху вниз.

Выход:

Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым минимумам цены, также за указанный период.
Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг стопа период и переносим к новым максимумам цены, также за указанный период.

Рис. 11. Пример логики.

Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,56%

Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,35%

Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,31%

Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,36%

4.4. Контртрендовая стратегия на индикаторах Stochastic и Bollinger.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyBollingerAndStochatic.cs

Ссылка на Bollinger:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Bollinger.cs

Логика входа:

Покупаем, когда основная линия Stochastic выше сигнальной, и предыдущая свеча закрылась ниже нижней линии Bollinger, а текущая закрылась выше нижней линии.
Продаем, когда основная линия Stochastic ниже сигнальной, и предыдущая свеча закрылась выше верхней линии Bollinger, а текущая закрылась ниже верхней линии.

Выход:

Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым минимумам цены, также за указанный период.
Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг стопа период и переносим к новым максимумам цены, также за указанный период.