Торговые сценарии по инструментам MX, Si и RI на 27 мая 2024 года

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Предыдущая неделя была медвежьей с эффективностью -3,68% (516 тиков). Открытый интерес за этот период вырос на 42081 контрактов. Обращаем внимание: когда цена на инструмент падает, а открытый интерес растет, это означает, что количество игроков на повышение растет. Вероятно, со временем им придется закрыть свои покупки с убытком, а это толкнет цену еще ниже. 

А теперь по порядку. 20 мая 2024 был трендовый день на стороне продавца с пробитием ключевого уровня поддержки 348650-349200 с максимальным объемом действующего контракта. 21 мая 2024 года нисходящий тренд продолжился, сформировав поддержку 2 (рисунок 1 предыдущего обзора). 22 мая 2024 года на протяжении всего дня был массив. 23 мая 2024 — реверсный день с тестированием поддержки 2 (рисунок 1 предыдущего обзора) и формированием объема, выступающим в качестве поддержки 1 (рисунок 1 предыдущего обзора). 24 мая 2024 был трендовый импульсный день на стороне продавца с формированием новой поддержки 1 (рисунок 1), где наторгованный объем был выше среднестатического значения за час торгов (рисунок 2). 

Подведем итог недели. Продавец давил на цену всю неделю, работал технично, каждое сопротивление было защищено и пробиты вновь образованные поддержки. Вероятность продолжения нисходящей тенденции на следующей неделе крайне высока.

Рисунок 1: Сценарии на рост. Сценарий 2 подразумевает массив между поддержкой 1 и сопротивлением 1.


Рисунок 2: Часовой график с индикатором Cluster Volume с фильтрацией объема.

Пробитие поддержки 1 уменьшает шансы покупателей перехватить инициативу на свою сторону.

Рисунок 3: Сценарии на снижение. 

Фьючерс Si на валюту рубль-доллар. Предыдущая неделя была медвежьей с эффективностью -1,53% (1380 тиков). Открытый интерес за этот период уменьшился на 456080 контрактов. И важно принять во внимание следующее наблюдение. Когда цена на инструмент падает и открытый интерес снижается, происходит фиксирование позиций: продавцы фиксируют прибыль, покупатели — убытки. Поэтому есть вероятность, что рынок готовится к обратной тенденции. 

Пройдемся по хронологии. 20 мая 2024 был реверсный день, покупатель не смог закрепиться выше уровня сопротивления 4 (рисунок 4). 21 мая 2024 года — трендовый день на стороне продавца с тестом сопротивления 4 (рисунок 4). 22 мая 2024 в течение всего дня наблюдался массив, присутствовали попытки расширения диапазона цены до уровня сопротивления 3 (рисунок 4). 23 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца с тестом сопротивления 3 (рисунок 4). И 24 мая 2024 нисходящий тренд продолжился.

Рисунок 4: Сценарии на рост. Сценарий 2 — реверсный сценарий, при котором сначала идет снижение с целью ликвидации позиций покупателей и с быстрым импульсивным ростом.

Рисунок 5: Сценарии на снижение. 

На рисунке 4 и 5 нет уровней поддержки, так как в настоящем контракте не было наторгованных объемов, на которые можно опираться. Поэтому для определения поддержек используем инструмент USDRUB_TOM (рисунок 6).

Рисунок 6: Дневной график USDRUB_TOM.

Фьючерс RI на индекс РТС. Предыдущая неделя была медвежьей с эффективностью -2% (241 тиков). 20 мая 2024 был трендовый день на стороне продавца с пробитием ключевого уровня поддержки 119600-119710. 21 мая 2024 года — реверсный день с образованием двух поддержек 1 и 2 (рисунок 1 предыдущего обзора). 22 мая 2024 на протяжении всего дня был массив. 23 мая 2023 — реверсный день с тестированием поддержки 1 и 2 (рисунок 1 предыдущего обзора). 24 мая 2024 — трендовый импульсный день на стороне продавца с формированием новой поддержки 1 (рисунок 7), где наторгованный объем был выше среднестатического значения за час торгов (рисунок 8). 

Рисунок 7: Сценарии на рост.

Рисунок 8: Часовой график с индикатором Cluster Volume с фильтрацией объема. Пробитие поддержки 1 уменьшает шансы покупателей перехватить инициативу на свою сторону.

Рисунок 9: Сценарии на снижение.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «Го Инвест» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.