Портфельное инвестирование. Полезные советы

Полезные подсказки портфельному управляющему:

диверсификация — мощнейшая концепция инвестирования
риск можно полностью свести к корреляциям активов в портфеле
риск активов не сильно отличается между соседними десятилетиями (то есть текущий будет примерно таким же, как за последние 10 лет)
корреляции устойчивы между активами одной страны
международные корреляции сильно выросли за последние 2 десятилетия из-за глобализации капитала
корреляции ниже 0,3 считаются привлекательными для диверсификации портфеля

Корреляции между классами активов:

Выводы из картинки?

корреляции междуинфляцией и акциями почти нет
большие компании коррелируют с глоб.тенденциями больше, чем маленькие
долгосрочные облигации и small caps почти не связаны
корпоративные бонды никак не коррелируют с казнач. векселями
инфляция оказывает негативный эффект на цены облигаций (что логично), но не влияет на цену казначейских векселей

диверсификация управление портфелем инвестиции

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8220

856 191

с 21 сентября 2010

3 Комментария

тип-топ
13 февраля 2013, 17:39
Тимофей, подскажите, я правильно понимаю,

1. что все выше описанное верно только для периода инвестирования > 10 лет?
2. что к России это всё не относится, то есть не применимо в России?

Спасибо.
0
- тип-топ
  13 февраля 2013, 17:40
  Я без сарказма. Не многие понимают, что Вы АМЕРИКАНСКИЕ книжки читаете.
  +1
  - REWERS (Evgeniy GT)
    13 февраля 2013, 18:19
    Тётя Паша, Абсолютно согласен что не все понимают.
    Многих в России хватает только на то, чтобы напиздить и съебатся!
    -1

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 13 мая 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

13.05.2026

Курс доллара к рублю на международном валютном рынке приближается к 73

На внебиржевых торгах 13 мая пара доллар/рубль впервые с 21 февраля 2023 года опустилась до 73,08. Эта динамика объясняется большим притоком валюты от экспорта и слабым спросом на импорт. По данным...

Freedom Finance Global

13.05.2026

Торгуйте на срочном рынке БЕЗ брокерской комиссии

🔥Торгуйте на срочном рынке БЕЗ брокерской комиссии АЛОР БРОКЕР запустил специальный тариф для новых клиентов « Срочка за 0 ». Условия подключения: 🔹Открытие счёта по...

АЛОР БРОКЕР

13.05.2026

Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1273630/ Почему...