Торговые сценарии по инструментам MX, Si и RI на 20 мая 2024 года

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Предыдущая неделя была растущей, но эффективность слабая +1,15% (160 тиков). 16 мая 2024 с открытия рынка ликвидировали продавцов чуть выше сопротивления, наибольший объем был на уровне 349825. Далее продавец пытался продавить на уровне 348650-348900, создав при этом поддержку 1 (рисунок 1 предыдущего обзора). День можно классифицировать как массив, покупателю удалось закрепиться. 17 мая 2024 — трендовый день на стороне покупателя с тестированием поддержки 1 (рисунок 1) с объемом выше среднестатического равным 39934 контрактам. Предыдущие два дня примечательны тем, что было протестировано и пробито сопротивление 1 (рисунок 1 предыдущего обзора), а поддержка 1 (рисунка 1) является ключевым уровнем, так как в этом диапазоне наторгованный объем по горизонтальному дневному профилю превышает среднестатистический (рисунок 2) за текущий контракт. Пробитие поддержки 1 (рисунка 1) и ее тест является фактором, указывающим на смену бычьей тенденции или ее остановки.

Рисунок 1: Два сценария на рост, наиболее вероятный сценарий.

Рисунок 2: Часовой график с индикатором Cluster Volume с фильтрацией объема.

Рисунок 3: Сценарии на снижение. Сценарий 3 подразумевает реверсивную структуру с последующим снижением в конце дня.

Фьючерс Si на валюту рубль-доллар. Предыдущая неделя была медвежьей с эффективностью -1,8% (1685 тиков). 16 мая 2024 классифицируем день как массив. После клиринга наторговали объем на уровне 91830-91910 поддержка 1 (рисунок 4 предыдущего обзора). 17 мая 2024 был массив, аналогичный предыдущему дню. В четверг и пятницу произошло фиксирование позиций, продавцы фиксировали прибыль, покупатели — убытки, о чем свидетельствует скриншот с сайта Московской биржи (рисунок 4). В течение двух последних дней сформировался уровень зоны интереса 91830-91910, от которого сегодня будут выстраиваться дальнейшие сценарии развития событий. Зона интереса — это диапазон наторгованного выше среднестатистического объема в течение дня, который не удалось классифицировать поддержкой или сопротивлением.


Рисунок 4: Открытые позиции по фьючерсам.

Рисунок 5: Сценарии на рост. Сценарий 1 — реверсный сценарий, при котором сначала идет снижение с целью ликвидации позиций покупателей и с быстрым импульсивным ростом.

Рисунок 6: Сценарии на снижение. 

Фьючерс RI на индекс РТС. Предыдущая неделя была растущей с эффективностью +3,45% (402 тиков). 16 мая 2024 — трендовый день на стороне покупателя. В начале торговой сессии сформировали объем на уровне 118700-118850 поддержка 3 (рисунок 7), который создал импульсное движение. 17 мая 2024 было трендовое движение на стороне покупателя с объемом выше среднестатического, равным 91239 контрактов. Ключевым уровнем является поддержка 1 (рисунок 7) 119600-119710, так как в этом диапазоне наторгованный объем по горизонтальному дневному профилю превышает среднестатистический (рисунок 8) за текущий контракт. Пробитие поддержки 1 (рисунка 7) и ее тест является фактором, указывающим на  смену бычьей тенденции или ее остановки. В четверг и пятницу произошло фиксирование позиций, покупатели фиксировали прибыль, продавцы — убытки, о чем свидетельствует скриншот с сайта Московской биржи (рисунок 9). 

Рисунок 7: Два сценария на рост. 

Рисунок 8: Часовой график с индикатором Cluster Volume с фильтрацией объема.

Рисунок 9: Открытые позиции по фьючерсам.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «Го Инвест» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.