18 мая 2024, 11:30
FORTS - хотите сэкономить ГО? См. примеры расчета ГО
Полезная презентация для лучшего понимания, как биржа рассчитывает ГО по фьючерсным спрэдам и опционным стратегиям.
К сожалению, не получается скопировать самое важное.
Кто сможет, выложите в комментах хотя бы
стр. 9 и 17
www.moex.com/a4089
Если внимательно прочитать всю презентацию про «Единый пул обеспечения», то вы поймете разницу между нетто, полунетто и что такое кросс-маржинг.
Знание- сила!
И экономия денег, если вам это важно и нужно.
К сожалению, не получается скопировать самое важное.
Кто сможет, выложите в комментах хотя бы
стр. 9 и 17
www.moex.com/a4089
Если внимательно прочитать всю презентацию про «Единый пул обеспечения», то вы поймете разницу между нетто, полунетто и что такое кросс-маржинг.
Знание- сила!
И экономия денег, если вам это важно и нужно.
Бармалей Бармалеевич, я так понял, ты не тредер а нодовский троль, таких в бан
Пришли дивиденды ИнтерРАО на акции в реестре. Брокер ВТБ пока не выплатил по ним дивы.
ФНС немного обновила данные о должниках среди ВДО-эмитентов
В прошедшую пятницу ФНС немного обновила данные о суммах задолженности по уплате налогов, сборов и страховым взносам, пеням и штрафамП...
W1, то что ты можешь предъявить с этого ресурса находится здесь в свободном доступе, соответственно прочитано всеми кому это надо было, ты продемонстрируй то, о чем так упорно постоянно пишешь, как и ...
Просто почитайте этот чат. Каждое второе сообщение о нективированной подписке!
333V, вот только не дали лично мне этот спред шортануть, 4000+, заявка вне лимита и все тут. Тоже самое и с евро
Dimas_, Все уже готово к СПО цена на минимальных значениях.
Сергей, это не падаем, это волатильность рынка. Если купили, то ставте тейкпрофит на 37 р и ложитесь спать :)
Dmitry1147, Ну и норм, выкупят по средней за 6 месяцев, это больше 380 руб за акцию.
2:48
homaka, торговец мурзилок на 30 хочешь или на 50?
наоборот, нетто всегда у брокеров.
у клиентов полунетто.
допускаю, что нетто индивидуально есть все-таки у некоторых клиентов.
когда-то биржа отвечала, что это решается на уровне брокера, для чего и запускала этот проект «единый пул обеспечения».
по сути это единый брокерский счет/единая денежная позиция.
но, конечно, для брокеров это возможность экономить ГО в рамках общей позиции брокера на FORTS.
некоторые плюшки достались и клиентам в полунетто, но очень мало.
все работает уже давно!
новое это часто забытое старое.
искал включение ПО в полунетто.
пока не нашел.
брокеры переводят все вопросы на биржу — по расчету ГО и кросс-маржингу.
На своем счету разницы со старым пока не заметил, может туда подальше будет…
самое важное — стр. 16 и 17.
мне это помогло выбрать наиболее экономичные спрэды.
Я все повнимательнее посмотрел, это песня только о МО и фьючах, ПО там и близко нет. Так что с ПО скорей всего все по-старому будет.
в этом и абсурд!
ВФ есть, ПО есть, а кросс-маржинга по ним как бы и нет.
во всяком случае, никакого дополнения/обновления по теме «единый пул обеспечения» не обнаружил.
мне это нужно для построения комби-спрэдов.
напишу отдельный ей запрос.
никто уже и не помнит, что было в 2018 году.
и как соотносятся вечные фьючерсы, премиальные опционы и некоторые новые контракты в едином пуле по версии биржи, непонятно.
например, вечный фьюч в рублях, календарный фьюч в долларах и маржируемый опцион и премиальный опцион на золото.
вроде бы один БА или не один все-таки?
есть льготное ГО или нет в такой комбинации — брокер не в курсе.
потому что перед биржей брокеру выгодно и достаточно держать суммарное НЕТТО, а с клиентов брать полу-НЕТТО по ГО.
в переводе на русский это означает, что «лишнее» клиентское ГО брокер использует для РЕПО, маржинального кредитования и собственных операций.
то есть он просто крутит клиентские деньги в свою пользу.
алчность сильнее клиентоориентированности в данном случае.