16 мая 2024, 10:13
"Вечный" Si в стрэнгле для комфортного трейдинга
С появлением «вечных» фьючерсов (ВФ) появились новые возможности для долгосрочного позиционного трейдинга.
Поместить ВФ в стрэнгл на 3...6 месяцев значит открыть позиционную стратегию на желаемый срок.
Это решает проблему фандинга и позволяет генерить прибыль в текущем режиме.
Выбор страйков и дат экспирации стрэнгла — индивидуально.
Возможен последующий апгрейд и апдейт в виде добавления краткосрочных недельных или месячных стрэнглов,«колес» и прочих опционных придумок с сохранением выбранной базовой позиции — ВФ или календарного фьючерса.
Но это уже совсем иная тема для финансового инжиниринга.
А в классическом варианте привлекает простота, контролируемый риск и прибыльность данной стратегии.
Мне нравится придумывать свои названия для разных стратегий — для краткости, креативности и последующего использования в новых комбинациях.
И если такую «матрешку» скрестить, например, с «утконосом», то получим уже непотопляемый «тримаран» в новом обличье )))
Но это индивидуальные муки творчества отдельного художника.
А так суть и пример стратегии в стандартных общепринятых терминах изложены.
Кому интересно — ваши комменты и критика всегда полезны!
+USDRUBF +( -C107000/-P85000) = Вечный" Si в проданном стрэнгле на декабрь (2024).
Поместить ВФ в стрэнгл на 3...6 месяцев значит открыть позиционную стратегию на желаемый срок.
Это решает проблему фандинга и позволяет генерить прибыль в текущем режиме.
Выбор страйков и дат экспирации стрэнгла — индивидуально.
Возможен последующий апгрейд и апдейт в виде добавления краткосрочных недельных или месячных стрэнглов,«колес» и прочих опционных придумок с сохранением выбранной базовой позиции — ВФ или календарного фьючерса.
Но это уже совсем иная тема для финансового инжиниринга.
А в классическом варианте привлекает простота, контролируемый риск и прибыльность данной стратегии.
Мне нравится придумывать свои названия для разных стратегий — для краткости, креативности и последующего использования в новых комбинациях.
И если такую «матрешку» скрестить, например, с «утконосом», то получим уже непотопляемый «тримаран» в новом обличье )))
Но это индивидуальные муки творчества отдельного художника.
А так суть и пример стратегии в стандартных общепринятых терминах изложены.
Кому интересно — ваши комменты и критика всегда полезны!
+USDRUBF +( -C107000/-P85000) = Вечный" Si в проданном стрэнгле на декабрь (2024).
Станислав Олегович, приходи, диванный воин. По 150 он будет теперь только если дивы отменят.
Войну с НАТО мы не берём.
расжирился на нервяках
257,4 если дойдет, а он дойдет, то вероятно будет откат или боковик, ниже не пустят как мне кажется, очень дальний ретест
Андрей Смирнов, Всё зависит от ключевой ставки ЦБ
19:38
witosp, надо бы весь список обещаний в студию. Может, и совпадения с реальностью будут
Очень странный рост на фоне падения фонды, может быть какой то инсайд имеется о плохих событиях скоро. Неспроста.
Артур Раз-Два, с префами будет ЭПИЧНО! Попкорн в студию! Такого пампа я давненько не видел, но финал известен к сожалению!
На 104900 нехило так купил кто-то, и не кроется…
Максим Пелихов, Это не так.Дело в том, что таким компаниям как Рссети и пр, госмонополии, долампочки как спекули- игроки на МБ оценивают их акции, а генерация прибыли и активы их никак не влияют на...
я сам набрал лонгов в ХЭХЭ, у важных уровней. И по поводу сдвишуть на рубль, я своей позицией на 0.3% сдвинул цену пока набирал, но вероятней всего завтра все продам, на этот рынок кто то положил боль...
любители валюты в отличие от любителей газпрома чаще остаются в прибыли).
какие-то акыны про «каюк» уже долгие годы поют заунывные песни.
думаю, им стоить пожелать многая лета!
думаю, опционные купоны или от алготрейдинга явно привлекательнее.
но вас сбер устраивает — отлично!
всяко бывает, если алчность застит глаза от рисков.
но на опционах многое зависит от самого трейдера.
а вот от инвесторов в Газпром по 250-300 руб, увы, ничего не зависит (((
а таких знаю немало…
например, если покупатель ВФ видит положительный фандинг, то тэта от проданного опциона — колла или пута — будет его частично или полностью «гасить».
но имейте в виду — фандинг на долгосроке периодически меняет знак!
так что такую его особенность надо обязательно учитывать.
суть стратегии в картинке.
но, если матрешка побольше и покрупнее, то ее семейство может быть многочисленнее!
Если с самого начала позиция открыта корректно, то есть с положительным МО, то при текущей волатильности норма прибыли равна примерно 30-50% годовых.
В арбитражных стратегиях убыток возможен, как правило, только при внешних форс-мажорах или по техническим причинам.
При активном управлении допдоход создается еще за счет продаж кратко срочных опционов.
Важно отметить, что стандартные стратегии в различных комбинациях можно использовать нестандартно.
Но это уже индивидуально.