30 апреля 2024, 15:31
Волатильность на Si как барометр
График дневной волатильности на Si за годовой цикл четко показывает ее минимум в моменте.
Стоит принять во внимание «тройное дно» в ожидании сильного движения БА.
Прогноз есть прогноз, но вероятность его достаточно велика.
Опционщикам проще — покупаем дешевую текущую IV и продаем дорогую будущую IV.
Календарные спрэды в позиционном трейдинге самая оптимальная стратегия для этого.
Благо на год вперед до июня 2025 года линейка страйков С100000… С120000 уже присутствует в опционном деске.
А какой период выбрать — 3...6...9...12 месяцев — это уже индивидуальный выбор.
Стоит принять во внимание «тройное дно» в ожидании сильного движения БА.
Прогноз есть прогноз, но вероятность его достаточно велика.
Опционщикам проще — покупаем дешевую текущую IV и продаем дорогую будущую IV.
Календарные спрэды в позиционном трейдинге самая оптимальная стратегия для этого.
Благо на год вперед до июня 2025 года линейка страйков С100000… С120000 уже присутствует в опционном деске.
А какой период выбрать — 3...6...9...12 месяцев — это уже индивидуальный выбор.
Metzger, понятно что каждый хочет увеличить долю в обычке, бумага дешёвая… но так трындеть??? Диведенды на обычку увеличивают, но очень медленно, а для вас звучит песня Ярослава Евдокимова… Фантазё...
Дмитрий, так вроде там Керимов, куда уж крупнее?
Ramak, Мне теперь это поровну. Я увеличил БА на экспире на сентбрьском фьюче по сходной цене. На порядок, в соответствии со своими планами. Что будет дальше — поглядим.
ЗЫ. У меня пока одна те...
Сберсиб рекоменд. 0.7р. — держать
125 опять?
Биржа это всегда и непременно — ожидание во времени.
Mks77, 🙂🙂🙂😁😁😁😁как крах.империализма.
Коммунизму не бывать!, до связи!
Марэк, вряд ли эти аналогии вообще как то работают
Бекас,
Для открытия позиции смотрим также на даты экспирации и суммарное ГО.
Не вся линейка в глубину более 6...12 месяцев кросс-маржируется.
Но это совсем другая тема, хотя принцип тот же.
так как слишком быстро все меняется в мире.
cтавьте календарные лимитки — хотя бы так.
в декабре на С97000, С107000, С115000 жизнь уже зародилась.
с вашим опытом в нашей песочнице вам делать нечего ).
особенно в пустынных дальних контрактах.
«отчество я приберегаю для подчиненных», как говорил герой одного фильма. поэтому ваша версия пусть останется при вас.
как говорится, любые совпадения случайны и некорректны.
стратегий по более ликвидным неделькам и месячникам хватает.
а липсы оставьте редким энтузиастам.
Это сарказм?…
нет, это просто мое мнение.
некоторые ваши прошлые компетентные комменты запомнились.
у нас очень мало опытных опционщиков.
большинство моих знакомых уже давно за кордоном торгуют.
по той же причине — мало ликвидности.
Активный Инвестор, А если срок купленной ноги закончится, то что вы будете делать с проданной ногой, если скачка волы не произойдет?
Вот тоже не играю в такие игры. Продажа ближних, покупка дальних- это вот да. А наоборот как то ссыкотно.
У самого сейчас пропорциональные диагональные колл спреды. Проданы на 16.05 куплены 20.06.
тоже нормально, если корректно диагональ и пропорцию построили.
разница в IV порядка 5-10% выводит в плюс и прямые, и обратные спрэды.
ответ один — роллирование, если в моменте нет положительного сальдо.
или перекрытие синтетикой через фьючи.
но, как правило, в кредитовых средне- и долгосрочных спрэдах всю позицию с доходом можно закрыть досрочно.
если вы что-то купили ближнее за 100, а продали дальнее за 1000...3000 на 1...3 месяца, все будет.
«То есть при формировании позы нужна очень большая разница волы.»
тоже верно.
покупаем за 10%, продаем за 20%.
вполне хватает для схождения.
главное, выбрать оптимальные страйки и рассчитать риски низкой ликвидности.
синтетика вам в помощь в такой ситуации.
вероятно, вы лучше других понимаете, что иногда выгоднее продавать фьючерсы на евро при основной позиции в доллар/рубль.
как и Богемская Рапсодия с его кроссами через юань.
это как в шахматах — нестандартные ходы обеспечивают преимущество при прочих равных условиях.
а в опционах еще больше возможностей для таких ходов.
с момента запуска С107000 на декабрь стою в продаже.
цена 1300...4100 за период.
ближние ноги периодически роллируются — все штатно и по плану.
можно стоять и в покупке — против проданного супердальнего фьюча -F 107000… 110000.
кому как комфортнее