Волатильность на Si как барометр

График дневной волатильности на Si за годовой цикл четко показывает ее минимум в моменте.
Стоит принять во внимание «тройное дно» в ожидании сильного движения БА.
Прогноз есть прогноз, но вероятность его достаточно велика.
Опционщикам проще — покупаем дешевую текущую IV и продаем дорогую будущую IV.
Календарные спрэды в позиционном трейдинге самая оптимальная стратегия для этого.
Благо на год вперед до июня 2025 года линейка страйков С100000… С120000 уже присутствует в опционном деске.
А какой период выбрать — 3...6...9...12 месяцев — это уже индивидуальный выбор.

опционы календарные спрэды позиционный трейдинг доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

434

19 666

с 20 июля 2021

22 Комментария

Stanis
30 апреля 2024, 15:59
Дешевая волатильность в моменте это 10-12%, а дорогая 15-30%.
Для открытия позиции смотрим также на даты экспирации и суммарное ГО.
Не вся линейка в глубину более 6...12 месяцев кросс-маржируется.
0
Stanis
30 апреля 2024, 16:07
Волатильности на недельных опционах в 6-8% это спекулятивные манипуляции для интрадей-трейдинга перед экспирацией.
Но это совсем другая тема, хотя принцип тот же.
0
Stanis
30 апреля 2024, 16:16
Rostislav Kudryashov,

все из обычного квика — только графики волатильности нужно строить в желаемом тайм-фрейме.
а точность основывается на биржевых сделках.
куда уж точнее ...)
0
Stanis
30 апреля 2024, 16:20
и еще одно — практики рекомендуют ограничиваться максимум годом для бэктестов деривативов
так как слишком быстро все меняется в мире.
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео

В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...