30 апреля 2024, 15:31
Волатильность на Si как барометр
График дневной волатильности на Si за годовой цикл четко показывает ее минимум в моменте.
Стоит принять во внимание «тройное дно» в ожидании сильного движения БА.
Прогноз есть прогноз, но вероятность его достаточно велика.
Опционщикам проще — покупаем дешевую текущую IV и продаем дорогую будущую IV.
Календарные спрэды в позиционном трейдинге самая оптимальная стратегия для этого.
Благо на год вперед до июня 2025 года линейка страйков С100000… С120000 уже присутствует в опционном деске.
А какой период выбрать — 3...6...9...12 месяцев — это уже индивидуальный выбор.
Стоит принять во внимание «тройное дно» в ожидании сильного движения БА.
Прогноз есть прогноз, но вероятность его достаточно велика.
Опционщикам проще — покупаем дешевую текущую IV и продаем дорогую будущую IV.
Календарные спрэды в позиционном трейдинге самая оптимальная стратегия для этого.
Благо на год вперед до июня 2025 года линейка страйков С100000… С120000 уже присутствует в опционном деске.
А какой период выбрать — 3...6...9...12 месяцев — это уже индивидуальный выбор.
greedy_gnom, повторил за эконоблоком. своего мнения нет
Сильнее всего за год в России выросли зарплаты у букмекеров и работников онлайн-казино — они стали зарабатывать вдвое больше. Рост зарплат в этой сфере связан с высокими темпами роста выручки. Только ...
Анализ акций МТС. Анализ последний был сделан два месяца назад.
И тогда и сейчас бумага не внушает оптимизм,
а на фоне негативного тренда по индексу, то и подавно.
Хорошая щель весной как дамокл...
14:46
Анализ акций Ростелекома. За последние два месяца с предыдущего анализа,
бумага сильно усугубила своё положение. Шансы на
отскок в ближайщей перспективе растаяли.
Две ярко выраженные щели осень...
Анализ акций Газпрома. Кто мог вытянуть индекс вверх, как тяж,
для хорошего отскока выше 3500п. — это ГП,
имея всёж громадную потенцию.
Так я думал. Давал шанс. Но походу нет.
Щель по дневке ...
Эх много времени прошло помню 2000 как все начиналось были времена
aviation21.ru/okupaemost-sozdaniya-ms-21-zavisit-ot-eksporta-samolyota-xvatit-li-proizvodstvennyx-moshhnostej/
GOLD, Отличный пост и конечно блогера-интернет-эксперта..)«He cпpaшивaйтe coвeтa у интepнeт-экcпepтoв»...)
14:10
Максим Саратов, спасибо. Моя ошибка. Пересчитаю.
После пересчёта: оставляю ранее озвученную цену покупки на 1011.
Для открытия позиции смотрим также на даты экспирации и суммарное ГО.
Не вся линейка в глубину более 6...12 месяцев кросс-маржируется.
Но это совсем другая тема, хотя принцип тот же.
так как слишком быстро все меняется в мире.
cтавьте календарные лимитки — хотя бы так.
в декабре на С97000, С107000, С115000 жизнь уже зародилась.
с вашим опытом в нашей песочнице вам делать нечего ).
особенно в пустынных дальних контрактах.
«отчество я приберегаю для подчиненных», как говорил герой одного фильма. поэтому ваша версия пусть останется при вас.
как говорится, любые совпадения случайны и некорректны.
стратегий по более ликвидным неделькам и месячникам хватает.
а липсы оставьте редким энтузиастам.
Это сарказм?…
нет, это просто мое мнение.
некоторые ваши прошлые компетентные комменты запомнились.
у нас очень мало опытных опционщиков.
большинство моих знакомых уже давно за кордоном торгуют.
по той же причине — мало ликвидности.
Активный Инвестор, А если срок купленной ноги закончится, то что вы будете делать с проданной ногой, если скачка волы не произойдет?
Вот тоже не играю в такие игры. Продажа ближних, покупка дальних- это вот да. А наоборот как то ссыкотно.
У самого сейчас пропорциональные диагональные колл спреды. Проданы на 16.05 куплены 20.06.
тоже нормально, если корректно диагональ и пропорцию построили.
разница в IV порядка 5-10% выводит в плюс и прямые, и обратные спрэды.
ответ один — роллирование, если в моменте нет положительного сальдо.
или перекрытие синтетикой через фьючи.
но, как правило, в кредитовых средне- и долгосрочных спрэдах всю позицию с доходом можно закрыть досрочно.
если вы что-то купили ближнее за 100, а продали дальнее за 1000...3000 на 1...3 месяца, все будет.
«То есть при формировании позы нужна очень большая разница волы.»
тоже верно.
покупаем за 10%, продаем за 20%.
вполне хватает для схождения.
главное, выбрать оптимальные страйки и рассчитать риски низкой ликвидности.
синтетика вам в помощь в такой ситуации.
вероятно, вы лучше других понимаете, что иногда выгоднее продавать фьючерсы на евро при основной позиции в доллар/рубль.
как и Богемская Рапсодия с его кроссами через юань.
это как в шахматах — нестандартные ходы обеспечивают преимущество при прочих равных условиях.
а в опционах еще больше возможностей для таких ходов.
с момента запуска С107000 на декабрь стою в продаже.
цена 1300...4100 за период.
ближние ноги периодически роллируются — все штатно и по плану.
можно стоять и в покупке — против проданного супердальнего фьюча -F 107000… 110000.
кому как комфортнее