24 апреля 2024, 10:18
Опционный ТРИМАРАН на Si - надежно и прибыльно
Одна из самых относительно безопасных стратегий в виде купленного паритетного стрэддла с его защитой на 10 дней была недавно описана в топике КАТАМАРАН, который был успешно закрыт досрочно.
smart-lab.ru/blog/1007977.php
Но можно и более долгосрочно строить аналогичную конструкцию, добавив в нее календарный фьючерсный спрэд для большей стабильности и паритетность в виде LEAPS.
То есть получим некий ТРИМАРАН — купленный стрэддл+ фьючерсный спрэд + плавающая защита проданными коллами
Базисная формула выглядит примерно так
+С/+Р/+F/-F/-2C/-2С ( переменно)
ВАЖНО!
Если брокер дает возможность торговли премиальными опционами (ПО) без ограничений ( там стоят ММ), то возможно их включение в формулу, а также вечного фьючерса на Si (ВФ), который является БА для соответствующих ПО.
PS - Если кто выложит картинку реального тримарана для большей наглядности и понимания сути идеи, буду очень признателен.
Конструкции тримаранов самые разные.
Но все они обладают отличной остойчивостью и непотопляемостью.
В качестве иллюстрации — ТРИМАРАН на основе Si ( опционный калькулятор Мосбиржи)
Всем успешного плавания в океане рыночных штормов и бурь волатильности!
Комментируйте, критикуйте, дополняйте.
smart-lab.ru/blog/1007977.php
Но можно и более долгосрочно строить аналогичную конструкцию, добавив в нее календарный фьючерсный спрэд для большей стабильности и паритетность в виде LEAPS.
То есть получим некий ТРИМАРАН — купленный стрэддл+ фьючерсный спрэд + плавающая защита проданными коллами
Базисная формула выглядит примерно так
+С/+Р/+F/-F/-2C/-2С ( переменно)
ВАЖНО!
Если брокер дает возможность торговли премиальными опционами (ПО) без ограничений ( там стоят ММ), то возможно их включение в формулу, а также вечного фьючерса на Si (ВФ), который является БА для соответствующих ПО.
PS - Если кто выложит картинку реального тримарана для большей наглядности и понимания сути идеи, буду очень признателен.
Конструкции тримаранов самые разные.
Но все они обладают отличной остойчивостью и непотопляемостью.
В качестве иллюстрации — ТРИМАРАН на основе Si ( опционный калькулятор Мосбиржи)
Всем успешного плавания в океане рыночных штормов и бурь волатильности!
Комментируйте, критикуйте, дополняйте.
sniper, www.moex.com/ru/tradingcalendar/
Сергей Кузьмин,
если перевести на язык сматематики поручение президента по росту капитализации фондового рынка РФ
то это озачает в среднем рост ( 5 проц рост +3 проц (рост ввп ))=8 проц — сре...
Подскажите какова на сегодняшний день цена на спот?
Евген Крузинштерн, все ещё выгодная цена для покупки, прям как доктор прописал
Mahovichka( Lena Adams), я не знаю, торгую график. Я бы лично не давал. Фьюч их не учитывает, но зная творческий подход менеджмента к отчетам могут нарисовать
Рост, но не пойму причины. Доллар и евро не изменились.
Другое понятно, курс 120 рублей, именно рублей, т.е. при инфляции 16-20 процентов, рост цены неизбежен. Именно в рублях рост, в валюте може...
Минэкономразвития и Минцифры разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов: Документ вводит условие для применения штрафов в отношении контрагентов - ТАСС Министр цифрового раз...
Амиран, что это?
Инвестор, Как и писал, видимо готовятся к снижению маржи и пока рентабельность высокая сохраняется, решили реинвестировать обратно? + ещё выкуп акций у них действует
Ольга Тимченко, а мы все в падения прям так и верим судя по форуму, спасибо вам переубедили!)
Для фьючерсного спрэда берем ближайший (или ВФ) и самый дальний.
Периодически можно частично/полностью фиксироваться и переоткрываться на новых уровнях.
Стратегия спокойная и комфортная — как раз для позиционного трейдинга на выбранный срок.
Стратегия спокойная и комфортная — тогда поддерживаю
Супер!
А парус помогает держать выбранный курс.
Не каждый трейдер может позволить себе такой тримаран в океане.
А вот на бирже нечто подобное без проблем можно построить.
именно так — эффект синергии сказывается.
риски прикрыты, тэта дает отдачу, а волатильность только помогает.
открылся реально в твой брокер, но там нет ПО.
а в ВТБ нет их шорта.
но это не беда.
найду все равно.
все идет штатно, как и задумано!
именно так, для ясности.
и не будет в обозримом будущем (((
вчера общался с ВТБ, инфа точная.
так выложите свое пляжное фото — может, они и среагируют )))
А как это в формуле возможно и купить и продать фьючерс? Я же правильно понял формулу?
+С/+Р/+F/-F/-2C/-2С
Тут у нас +C и +P — купленный колл и пут. Это стреддл понятно.
+F и -F — купленный и проданный фьючерс? Но это же просто обратная сделка, не?
а и да, что означает / в формуле? Поясните пж
«Для фьючерсного спрэда берем ближайший (или ВФ) и самый дальний.»
Например, ближний или вечный покупаем, дальний продаем — хоть на декабрь 2025 г. по 106000-107000, если планируем «вечно» держать позицию.
/ это просто разделительный знак между сокращенными наименованиями фьючерсов и опционов.
пары фьючерсов торгуются и как отдельный инструмент
календарный фьючерсный спрэд (спрэды между фьючерсами в квике)
можно брать оттуда.
а можно и по рынку нужный спрэд открыть.
кому как удобнее.
продаем коллы, например, С105000 на июнь или С107000 декабрь в нужной пропорции.
формула не догма, а руководство к действию.
почитайте предыдущий пост про КАТАМАРАН, там про защиту стрэддла подробно написано.
можно спокойно масштабировать до 50-100 контрактов при минимальном ГО и риске.
в калькуляторе Мосбиржи есть расчет на каждую позицию и на весь портфель.
очень удобно для предварительного моделирования любой стратегии.
легко!
вот начальная модельная версия.
далее сайзы наращиваются индивидуально по размеру депозита.
Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/msn/ru-options-calc?ysclid=lvdeeuyka5676945445
NG это тоже супер!
но с дальними опционами пока проблемно.
на 1-2 недели вполне кошерно)))
в посте же она есть, и расклад привел чуть выше.
это и есть идея, воплощенная на практике.
Сегодня в 12:49
а картинка в посте — кому не видно, я не виноват.
у меня норм!
вот настоящее чудо инженерной мысли!
мне все нравится, особенно дизайн.
уверен, что и ТТХ в норме у такого красавчика!
это уже новый уровень космического тримарана)
мотивирует на построение космолета из внеденежных LEAPS.
первые мысли есть
индикативно это напоминает пропорциональный бычий колл-спрэд
при появлении текущего дохода — фиксируем его в моменте.
ближе к вечернему клирингу — восстанавливаем ценовой паритет.