21 апреля 2024, 11:32
Простой тест-вопрос. на счете 1 млн руб. и ГО на фортс на весь депозит. есть еще 2 млн в акциях и облигациях. форт просел на -20%. фондовый рынок вырос на +20%. каков будет КДС по версии ВТБ?
Простой тест-вопрос.на счете 1 млн руб. и ГО на фортс на весь депозит.есть еще 2 млн в акциях и облигациях.форт просел на -20%.фондовый рынок вырос на +20%.каков будет КДС по версии ВТБ?
ПАО «МГКЛ» примет участие во II Ярмарке эмитентов
18 мая состоится одно из крупнейших событий года для частных инвесторов — II Ярмарка эмитентов, в котором активное участие примет топ-менеджм...
ПАО «МГКЛ» примет участие во II Ярмарке эмитентов
18 мая состоится одно из крупнейших событий года для частных инвесторов — II Ярмарка эмитентов, в котором активное участие примет топ-менеджм...
Школа Свободных Наук,
типа «неправильный рынок»?
ДВМП. Активный лидер отрасли или проседающий гигант? Добрый вечер, уважаемый читатель!
Ранее уже писал (https://smart-lab.ru/blog/1011639.php), что ожидаю как минимум сохранения EBITDA на текущем ур...
США нашли способ понизить цены на нефть! Следующая неделя может вернуть нефть в диапазон 70-80?!
Попахивает тайной сделкой со странами Персидского залива! Ясно что американцы не стали бы без ...
есть ли смысл входить в новостройку в крыму если там стройка еще 2 года будет идти? Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вводная к открытию недели Неделя начинается с провала переговоров Израиля и Хамаса, ибо Израиль не намерен отказываться от атаки на Рафах.
Директор ЦРУ Бернс завтра намерен посетить Израиль и встрет...
Вводная к открытию недели Неделя начинается с провала переговоров Израиля и Хамаса, ибо Израиль не намерен отказываться от атаки на Рафах.
Директор ЦРУ Бернс завтра намерен посетить Израиль и встрет...
Дмитрий Первый, за прибылью, куда же ещё.
Лента. Монетка сила
Я не спешил радоваться хорошему предпоследнему отчету Ленту, так как 4 квартал исторически сильный у всех ритейлеров, призывая дождаться результатов за 1 квартал. Отчет вышел си...
Не знаю как у ВТБ, но грубо я бы так посчитал. 0.7- ставка риска по акциям и облигациям(примерно), 5млн — поза по фьючам (примерно)
Ок.
Ваша версия ответа?
а почему по фьючам вы не берете только просадку относительно ГО?
странная методика.
сам обычно смотрю на ГО и его уровень в квике.
может, неверно выразился насчет просадки.
имел в вижу преимущественно ГО.
речь же об этом.
Помню, Вы как-то говорили что в Уралсибе удавалось договариваться, даже с учётом того что счета разные? Здесь не пройдет, боюсь
тогда ваш ответ какой — по значению КДС в такой ситуации?
написал брокеру, жду ответа.
по телефону единственное, что понял — «учитываются и иные активы».
видать, простой вопрос требует непростого ответа.
так терминал показывает даже свободный остаток, а уведомления КДС приходят дважды в день.
вероятно, шлет робот.
вот про методику расчета и хотел уточнить.
отзвоните и выясните все интересующие вопросы.
сам я оказался там не по доброй воле, а при переводе из Открытия.
у меня там ИИС, вообще нельзя пока его трогать.
но скоро придется, так как ничего из обещанного поле нового года (есть переписка) так и не реализовали в плане НЕповышения ГО перед экспирациями для КУПЛЕННЫХ опционов, разрешения квалам продажи премиальных опционов, ПОСТАВКИ поставочных фьючерсов, одинакового ГО по всем фьючерсам в сравнении с биржей и.д.
к хорошему быстро привыкаешь, как в Открытии, и надежды и обещания, что хуже не будет оказались иллюзиями.
какая интресная цифра приходит в КДС по упомянутому Вами примеру позиций?
так цифры-то и нет в приходящих уведомлениях!
просто предлагается пополнить счет или сократить позиции.
что такое КРИТИЧЕСКИЙ уровень, тоже нет ясности.
а принудительные закрытия есть.
в этом и есть открытый вопрос.
для квалов и неквалов по КДС есть тоже якобы разница.
в чем она — непонятно.
как по мне, тоже.
но почему при НЕнулевом КДС идут уведомления и даже происходит принудительное закрытие, непонятно.
и до какого уровня тоже.
поэтому хочу разобраться с методикой КДС, нулевым и КРИТИЧЕСКИМ значением досконально.
ок, но ответа на вопрос, что такое КРИТИЧЕСКОЕ значение КДС нет.
ключевое слово «если...»
коллега Киселев вот описывает свою тяжбу с ВТБ, которая длится уже третий год.
и никак насчет КДС нет понимания, как я понял.
то формула не та, то считают некорректно, то не дают активы продать и пополнить фортс.
так каков КДС, если на счете нехватка ГО в моменте -20%?
а если кроют, то с запасом до +20% ( в отличие от Открытия, где крыли до минимально допустимого ГО на уровне 0,75).
в общем, покупать недельки в ВТБ это постоянно нарываться на маржин-колл, ибо купив за 1000 рублей, во вторник требуют ГО уже как по фьючерсу в 12-14 тыс. руб.
это да
спасибо за диалог и полезную инфу.
то, что ВТБ повышает ГО за 5 клирингов до экспиры, вы в курсе надеюсь?
серьезно? не знал!!!
может, именно в этом и причина у меня была.
привык, что поставочные фьючи можно крыть хоть в последнюю минуту или будет поставка.
ок, спасибо.
буду разбираться.
но у меня основная причина это повышение ГО по неделькам, так как в покупке их сотни в составе купленного стрэддла, который покрыт дальним стрэнглом и фьючами.
на дельта-нейтральность брокеру фиолетово, это уже понял.
с остальным буду разбираться.
но ждать долго — либо вообще не отвечают на письма по техническим вопросам, либо почти через месяц приходит ответ.
не уверен, что навечно сохранят комиссии.
а остальные приколы мне лично стали уже некомфортны.
благо, есть еще два брокера.
но пока жду выплаты по ИИС, а потом уже будут обязательно уходить.
с опционами там мне невозможно торговать, как уже привык.
пока на примете Алор — там премиальные опционы без ограничений.
мне они интересны для арбитража.
тогда обратите внимание на псб и твой брокер.
оба дисконтные адекватные брокеры, без личных кабинетов, без премиальных опционов, без поставок, но с минимальными едиными комиссиями (0,4 и 0,1 соответственно).
там все штатно, спокойно и комфортно в остальном.
по отдельным фьючерсам у них свое ГО.
естественно, повыше.
Перенес из соседнего поста — коммент к месту и по теме КДС
«Спасибо большое за работу по развитию гражданского общества и финансового рынка в нашей стране! Удачи в этом сложном деле. ВТБ конечно очень шикарен, убил хорошего брокера Открытие, да и еще этим УДС задолбал, я выставляю заявки на срочке по максимуму, там вот заявка еще не одна не исполнилась, то у меня все в деньгах, позиций на срочке ноль, а он мне шлет по всем каналам, что недостаточно средств, закройте позиции или внесите денег, а у меня еще ни одного лота не куплено, просто жесть. А еще отчеты фиг получишь, корявое приложение, можно заказывать только один отчет, пока его не получишь, нельзя заказывать следующий. В итоге я привык у других брокеров в выходной раз в неделю или месяц, заказать все отчеты ежедневные за прошедшие дни и вбить инфу в годовой отчет, так тут он присылает только один отчет из 5 или 22 заказанных, а остальные забивает и пофиг, что сидел пыхтел их заказывал полчаса через их говноинтерфейс. В итоге из-за этой шняки платил им повышенную комиссию больше месяца, с опозданием узнал, что я плачу по 2 рубля за срочный контракт, вместо 24 копеек. А что отличный у них бизнес, взяли за 2000 лот в день комиссию 4000 рублей, вместо 480 руб. и отлично себя чувствуют.
По поводу отчётов тоже не могу понять, в чём проблема? Всегда заказываю в приложении любые отчёты за любые даты или диапазоны дат и всегда получаю всё необходимое.
По поводу комиссии. Надо смотреть какой тариф у человека и по каким счетам распределены средства, и какие суммы переносятся через ночь на секции срочного рынка. Например, для тарифа «Специальный 1» это крайне важно, потому что остатки средств на фондовой секции не учитываются при расчёте комиссии на срочном рынке.
формально все правильно.
но почему открытие и другие брокеры не спамят КДС просто так?
а потому что только под закрытие будет понятно, плюс или минус на счете по итогам дня.
ЛК такой, какой есть.
но в Открытие было намного лучше.
понимаю, что ВТБ огромный монстр и ему нет особого дела до конкретного клиента.
и ничего менять они не собираются в своей риск-модели и формате сервиса.
поэтому выбор за каждым клиентом — или смириться, или удалиться самому и перейти к другому брокеру.
после кривого принудительного закрытия, в результате которого задолженность выросла на порядок (!), написал письмо с просьбой указать КДС на начало и на конец вечерней торговой сессии.
как я понял, на дельту и опционные календарные связки рисковики не смотрят.
в итоге половину портфеля зарезали и только многократно увеличили риски.
посмотрим, что ответят.
да, скорее всего так и будет.
просто хочу понять, насколько их рисковики компетентны по сравнению с другими брокерами в опционных портфелях,
вообще-то, конечно, жесть с ВТБ.
не ожидал такого (((
подозреваю, что там робот тупо режет позиции, вот это и хочу выяснить.
очень просто.
не крыть тупо одни фьючи и увеличивать нехватку ГО, а закрывать позы пропорционально с опционами и с сохранением дельты, уменьшая корректно ГО.
получил ответ от ВТБ — «К сожаление, не имеется возможности проверить значение КДС за предыдущий период» ( маржин-колл был в пятницу).
Звонил сегодня и пытался еще раз получить четкие ответы по критерию КРИТИЧЕСКОГО значения КДС, времени принудительного закрытия, учета иных активов. Безрезультатно — все расплывчато и приблизительно.
Это окончательный диагноз — с опционами в ВТБ завязываю (((.
Без фьючей и опционов.
а смысл?
из личного опыта.
недельный купленный стрэддл +100С/+100 Р обошелся примерно в 100 т.р. ГО ( набран в позапрошлую пятницу).
во вторник вечером в 23.45 происходит принудительное закрытие по маржин-колу — не хватает почти 1 млн рублей!
причина — повышение ГО почти на 1 млн до уровня ГО по купленным фьючам за 5 клирингов до экспирации в четверг.
то есть для купленного за 1000 руб. колла нужно теперь почти 12000 руб. ((
но мало того.
закрытие стрэддла оставило «голыми» проданные месячные стрэнглы и искривило дельту.
а также оставило «дыру» в портфеле по ГО еще на пол-лимона.
это кейса мне хватило для простого вывода.
ВТБ очень опасен для недельных и иных опционов!
PS — аналогичный портфель у двух других адекватных брокеров остался цел и невредим.
до экспирации в четверг — как и планировалось.
мораль сей басни такова — 30% свободного кэша это нормально.
но не для ВТБ.
Началась вечерняя сессия.
На счете 1040 т.р, свободно 76 т.р.
Заявок нет.
Прилетает
«Достижение критического значения КДС».
То есть в любой момент брокер имеет право принудительного закрытия.
ВТБ, до свидания! (((
у меня остались псб и твой брокер.
нужен еще один — пока в шорт-листе алор.
там ПО в обе стороны.
но один брокер -ультиматум.
два — альтернатива.
три — выбор.
ищен еще 2 кандидатов и делаю выбор.
На счете 1035 т.р, свободно 50 т.р., вармаржа +26 т.р. после дневного клиринга.
И опять пришло
«Достижение критического значения КДС».
Письма-отписки с формулой ничего не проясняют.
По телефону все же сотрудник признал, что много вопросов от клиентов Открытия и их формула отличается от расчета рисков Открытия.
Короче, даже при свободном остатке кэша, положительной вармарже вас могут в любой момент порезать, если КДС = 0 или чуть меньше, потому что за 5 клирингов до экспиры ГО по купленным опционам могут повышать почти до ГО как по фьючерсам.
И сегодня вечером именно это и угрожает счастливым покупателям неделек .
Причем такой норматив действует на любой актив -Si, NG, юань, акции.
Это ставит крест на 7-дневных недельках так таковых (((
Единственное, что ВТБ обещает с 25.04.24, так это повышать ГО за 3 клиринга.
Как по мне, торговать 3-4-х дневными недельками как-то не комильфо.
Тема закрыта.
Спасибо за внимание.