11 апреля 2024, 09:06
NG в опционах - резкий рост ОИ
На сегодня NG, вероятно, самый волатильный фьючерс на FORTS.
Где еще можно увидеть IV от 50 до 160%?
Риски и прибыль/убытки для линейных трейдеров просто зашкаливают!
Но это для экстремалов и любителей острых ощущений.
Для рационального позиционного трейдинга есть опционы или их комбинации с фьючерсами.
Поэтому и растет интерес к NG-неделькам и месячникам.
Чисто субъективно это видно по графику роста ОИ на наиболее торгуемых страйках и сериях.
Все есть в квике для активного и успешного трейдинга.
Присоединяйтесь!
Динамика ОИ популярного страйка C2000 на апрель
Где еще можно увидеть IV от 50 до 160%?
Риски и прибыль/убытки для линейных трейдеров просто зашкаливают!
Но это для экстремалов и любителей острых ощущений.
Для рационального позиционного трейдинга есть опционы или их комбинации с фьючерсами.
Поэтому и растет интерес к NG-неделькам и месячникам.
Чисто субъективно это видно по графику роста ОИ на наиболее торгуемых страйках и сериях.
Все есть в квике для активного и успешного трейдинга.
Присоединяйтесь!
Динамика ОИ популярного страйка C2000 на апрель
11:05
Juan Gores, процент маловат у 1-9 (к номиналу 3,75% до марта 2027г.). возможно будет не плохо смотреться при КС меньше 10%. года через 3. и у 1-9 валюта расчетов смущает. я не исключаю, что с оконч...
Чингачгук (Великий Змей), зачем нам морковка? Таек поскидывал бы симпотных. Дешевле ли московских красавиц?
Жора Интрадей, == Я Думал Ты Аналитик за 13 лет? — Печально. читать. — Боишься на Себя Брать Ответсвенность -Публично .--т.е. у Тебя вообще Мыслей нет! на 23.12.2024г. Ты это Заявляешь. и признаёшь...
Тимур, 13 зарплата кому-то пришла.
📈 Индекс RGBI взлетел до 105 п. – новый максимум за 4 месяца
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Маржинколы пошли. Это просто паника
Михаил,
YgrOK,
Закрывают шорты
Остап1978, причем нехилый такой профит…
Трейдеры научились зарабатывать на волатильности.
Имхо, покупка стрэддла на ЦС очень рентабельна при такой IV.
Риски ограничены, ГО малое, прибыль неограничена.
Кто понял суть стратегии и умеет ею управлять, будет вознагражден с лихвой.
в стакане максимальные заявки не превышают 40тысяч.
а сумма ВСЕХ опционов текущего контракта по теоритической цене 119 тысяч всего!
смех да и только.
наверное, вы не застали начальный период запуска неделек на NG.
тогда было совсем печально и пустынно (((
сегодня стало веселее.
в ваших расчетах учитывайте, что
шаг цены 0,001= 9,35 руб.
роллирование в процессе.
хорошо смеется тот, кто смеется последним!
а кто зарабатывает, спокойно пьет пиво с креветками )))
на мидии и устрицы тоже хватает…
значит, 1 млн рублей кто-то заработает на страйке Р1600!
но вас среди них не будет.
ТЦ адекватные, а страйки 1000...1500 маловероятные.
наклонитесь за деньгами!
не ленитесь )))
NG отличный контракт.
но ликвидности нужно побольше.
и конкуренты, по-вашему, только придадут ему остроты и динамизма.
а новички, если отважатся купить стрэддл, лучше поймут механику опционов и, возможно, станут опционщиками, если на этом не остановятся.
если NG в боковике, то подобрать оптимальные стратегии в опционах на неделю или месяц ( далее пока нет, увы ((( ) совсем несложно.
но многие опасаются опционов, наслушавшись и начитавшись ложных мифов и вымыслов.
знание — сила!
поэтому путь к опционам через теорию и практику самый верный.
и статистика подтверждает растущий интерес к ним.
все покупатели стрэддла имели возможность в течение НЕДЕЛИ закрыться с плюсом
вот и отлично.
но наполовину)))
по матрице Такоева нужно обе части на графике поддерживать в балансе, и будет вам профит.
или изначально хеджируете весь стрэддл календарным стрэнглом и держите его до приемлемого положительного сальдо.