Бардак с разницей в доходности индекса РТС и фьючерса на индекс РТС продолжается

Доходность индекса РТС, если его на 29.12.2023 перевести в рубли по Индикативному курсу доллара на 29.12.2023, а значение индекса 10.04.2024 по тому же курсу на эту же апрельскую дату составит +11,1%. А доходность «купил и держи» RI от номинала в рублях на 29.12.2023 в виде суммы полученной вариационной маржи составит +4.5% даже без учета затрат на продажу мартовского фьючерса и покупку июньского. Вот такая у нас разница между фьючерсом и индексом при расчете доходности в рублях и отсутствии покупок доллара по номиналу на ту же сумму, что и фьючерс. Чтобы проценты сошлись, надо еще «вармаржу» каждый день получать в размере:

номинал RI в рублях на 29.12.2023 *(Индикативный курс доллара сегодня-Индикативный курс доллара вчера)/Индикативный курс доллара вчера.

В-общем с этого топика ничего не изменилось

индекс РТС фьючер на индекс РТС фьючерс РТС

фьючерс ртс

howtotradeag

А. Г.

Москва

1742

80 745

с 17 января 2011

21 Комментарий

Igor Boroda
10 апреля 2024, 23:32
Лас-Ве́гас (англ. и исп. Las Vegas) — город на западе США, в штате Невада, административный центр самого южного в штате округа Кларк. Расположен в центральной части пустыни Мохаве. По данным переписи населения 2020 года, население города составляло 641 903 жителя, а всего на тот момент в агломерации Лас-Вегаса постоянно проживало 2 227 053 человек^[1].
Является одним из крупнейших мировых центров развлечений и игорного бизнеса.
+1
bozon
10 апреля 2024, 23:59
Просто все арбитражеры разбежались, дураков нет… схломывать неэффективности, когда биржа в любой момент может задрать ГО и раздвинуть 'ноги' позиции.
0
Андрей
11 апреля 2024, 00:14
RI и раньше был лохотронским инструментом, особенно в лонг. Чем не нравится вариант MI взять? И из него риху собрать если нужен именно рис в баксах.
0
Laukar
11 апреля 2024, 00:51
У фьючерсов на мосбирже плохая ликвидность стала, появляются хреновые расхождения и торговать по старому сложно. Канают только некоторые стратегии. В целом, я потихоньку сваливаю на крипту.
0