Основное, коротенько:
Поток данных с биржи состоит из Level I и Level II. То есть: тики — trade, BestAsk, BestBid и изменения в «стакане». Хотелось найти и исследовать неоднородности в потоке, идентифицировать и найти места где начинает действовать крупный участник....Читать далее

Всегда интересует вопрос — где войти и где выйти!
Вот коллеги один из вариантов ответа:
крупные участники, то есть совсем крупные, в отличии от нас хорошо знают где начать и куда вернуться!
Следим за интересом крупного участника и размышляем над его технологиями торговли, вот только тогда мы сможем надежно торговать!...Читать далее