Записи по тегу "Публикации"

Как мы 2 года пытались опубликовать исследование по трейдингу в России в зарубежные журналы (Scopus)

Привет! 2 года назад мы с научруком начали готовить исследование по особенностям ценообразования на развивающихся рынках на данных с Мосбиржи. Имея опыт написания кода и аналитических обзоров в банках, я думал, что под крылом опытного ученого справлюсь с этой задачей месяца за 3....Читать далее

Оффтоп. Не для всех, но для каждого (моего читателя).

Просто хочу поделиться текущими планами, и реализованными поступками по моему проекту астро-консалтинг.
Вы уже знаете, что главный инвестор выделил первый транш в размере 10 000 долларов. После этого я модифицировал структуру привлечения остальных желающих в проекте....Читать далее

Неделю не было здесь, ничего и не потерял

Смотрю, одни и те же оболтусы, алкоголики и тунеядцы в смарт-лабе строчат посты. Часто безграмотно, но с претензией на исключительность.
Да какие вы все аналитики — сирийцы по ближнему Востоку?!!! Один Ванютка чего стоит- писучий как Лев Толстой....Читать далее

Алгоритмический подход к созданию стратегий.Часть 3

Начало здесь.
Это третья часть интервью со старшим менеджером алгоритмических стратегий большого хедж-фонда. В первой части мы обсуждали теоретическую стадию создания алгоритмической стратегии. Во второй части говорили о передаче стратегии «в производство»....Читать далее

Алгоритмический подход к созданию стратегий.Часть 2

Первую часть интервью смотрите здесь.
Что нужно учесть при запуске стратегии в производство?
Новичкам нужно обратить внимание на соответствие «реальному миру» — на нюансы типа дней экспирации и праздников. Когда вы калибруете систему на исторических данных, можно допускать аппроксимацию без таких дней....Читать далее

Алгоритмический подход к созданию стратегий.Часть 1

Статья с аггрегатора Quandl Resource Hub.
Quandl взял интервью у старшего менеджера по алгоритмическим стратегиям одного из больших хеджевых фондов. Мы говорили о создании торговых стратегий — от абстрактного представления рынка до конкретного воплощения в стратегию с оригинальной предсказательной способностью....Читать далее

Стратегия "Гэп на открытии"

Небольшое исследование стратегии «Гэп на открытии рынка» в блоге Pawel Lachowicz. Автор случайным образом выбрал 10 акций из состава индекса Доу-Джонса, и провел бэктестирование вышеуказанной стратегии. Основные параметры алгоритма:
вход в позицию: если цена открытия актива в день t выше цены закрытия актива в день t-1, и если минимальная цена актива в день t выше максимальной цены актива в день t-1, акция покупается на следующий день, причем цена покупки устанавливается равной цене закрытия дня t;...Читать далее

Самые интересные иностранные экономические исследования 2014 года. Часть 2

Выдержки из ТОП-14 самых интересных иностранных экономических исследований 2014 года по версии Оpec.ru (автор Борис Грозовский). Продолжение, начало здесь.
В заголовке указаны авторы исследования и ссылка на работу.
I. Бруно Пеллегрино (UCLA), Луиджи Зингалес (Harvard University)....Читать далее

Самые интересные иностранные экономические исследования 2014 года. Часть 1

Выдержки из ТОП-14 самых интересных иностранных экономических исследований 2014 года по версии Оpec.ru (автор Борис Грозовский). В заголовке указаны авторы исследования и ссылка на работу.
1. Хелиос Херрера (HEC Montreal), Гильермо Ордонез (University of Pennsylvania), Кристоф Требеш (University of Munich, CESifo)....Читать далее

Сделки 14-18 января

За период с 15 октября 2012 по 18 января 2013 по моей стратегии торговли было сделано 200% к счету от первоначального депозита, т.е. депозит был утроен. План на месяц ставился 50%.
Так как объемы растут, и психологически иногда бывает сложно хладнокровно воспринимать рынок, решено было снизить нагрузку на депозит, соответственно риск на сделку — план месяц (20 торговых дней) ставлю около 25%....Читать далее