Сбербанк акции

Здули что ли всё сегодня опять блин?

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.

goozyman, а я так не оцениваю, как ты мне предлагаешь, я оцениваю вероятность движения в нужную мне сторону, а не вероятность исхода сделки. У тебя фиксированный ТП, у меня нет. Поэтому если у меня на депозите будет 100 рублей и я буду оценивать вероятность движения в нужную мне сторону в 85%, я войду на 100 рублей +0.5-1.5 плеча к ним. После этого я поставлю 1 стоплосс на всю позицию либо 2 раздельных (на плечи и бесплечевую позицию), но не буду ставить ТП в отличии от тебя.

Geist, я так понимаю что вы так не оцениваете, потому что не можете. Я не ставлю под сомнение то что вы можете хорошо торговать в плюс не разбираясь в математике риск менеджмента. Мне просто не нравится когда вы рассуждаете про величину риска и о более правильных и менее правильных действиях, при этом в простой задаче вы не можете посчитать этот самый риск…

goozyman, а ты и не сможешь это понять, в силу того, что у нас матрицы разные. Если вдруг ты забыл, я даже шутил по этому поводу пару месяцев назад, когда говорил, что для меня это странно выглядит, когда человек садится со мной в один поезд и ему вроде как нужно в ту же сторону, но в процессе, когда для меня всё выглядит так, словно поезд продолжает ехать куда надо, вдруг начинает кидать в окно чемоданы ;) Вот так это для меня и выглядит, ага. Разница подхода в том, что ты пытаешься просчитать рынок (и ставишь фиксированный ТП), а я этого не делаю, я еду, пока поезд (на мой взгляд) едет куда надо и пока мне дают в нем ехать. А что касается риска в пирамидинге или усреднении, я тебе изложил фактическую сторону дела, в пирамидинге есть способы защищаться, _если что-то пойдет не так_, потому что там трейдер в зоне профита, а в усреднении нет, потому что там трейдер в зоне убытка. Если у тебя есть корнкретные контраргументы, я готов их выслушать, а воду про нравится-не нравится мне слушать не интересно, я не даю тебе никаких рекомендаций, как нравится, так и делай.

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.

goozyman, а я так не оцениваю, как ты мне предлагаешь, я оцениваю вероятность движения в нужную мне сторону, а не вероятность исхода сделки. У тебя фиксированный ТП, у меня нет. Поэтому если у меня на депозите будет 100 рублей и я буду оценивать вероятность движения в нужную мне сторону в 85%, я войду на 100 рублей +0.5-1.5 плеча к ним. После этого я поставлю 1 стоплосс на всю позицию либо 2 раздельных (на плечи и бесплечевую позицию), но не буду ставить ТП в отличии от тебя.

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.

goozyman, а я так не оцениваю, как ты мне предлагаешь, я оцениваю вероятность движения в нужную мне сторону, а не вероятность исхода сделки. У тебя фиксированный ТП, у меня нет. Поэтому если у меня на депозите будет 100 рублей и я буду оценивать вероятность движения в нужную мне сторону в 85%, я войду на 100 рублей +0.5-1.5 плеча к ним. После этого я поставлю 1 стоплосс на всю позицию либо 2 раздельных (на плечи и бесплечевую позицию), но не буду ставить ТП в отличии от тебя.

Geist, я так понимаю что вы так не оцениваете, потому что не можете. Я не ставлю под сомнение то что вы можете хорошо торговать в плюс не разбираясь в математике риск менеджмента. Мне просто не нравится когда вы рассуждаете про величину риска и о более правильных и менее правильных действиях, при этом в простой задаче вы не можете посчитать этот самый риск…

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.

goozyman, не стал с первого раза комментировать. Сейчас. Человек так устроен, что несмотря на эти вероятности, исполнит в 85% случаев обнуление. Проверено тысячами примеров.

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.

goozyman, а я так не оцениваю, как ты мне предлагаешь, я оцениваю вероятность движения в нужную мне сторону, а не вероятность исхода сделки. У тебя фиксированный ТП, у меня нет. Поэтому если у меня на депозите будет 100 рублей и я буду оценивать вероятность движения в нужную мне сторону в 85%, я войду на 100 рублей +0.5-1.5 плеча к ним. После этого я поставлю 1 стоплосс на всю позицию либо 2 раздельных (на плечи и бесплечевую позицию), но не буду ставить ТП в отличии от тебя.

NSK, что означает фраза «если продумано» в этом контексте? Твоя версия того, что будет происходить?

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.

NSK, Лично я ничего плохого не вижу в усреднении, только если оно продумано заранее..

Ramak, и я не вижу, если продумано.
Свежий пример. В пятницу, «лёгким движением» в 19-13 сработал СЛ по Газпрому 178,22 руб на половину позиции. Сегодня восстановил позицию по 176,42.
Таким же образом, продавая и выкупая частично по более низкой цене«красные» позиции, я их усредняю.

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

Дуэль Geist-a и goozyman-a в нескольких постах прекрасно иллюстрирует мои полугодовые метания на бирже.
И в настоящее время моя торговая стратегия по Geist-у, но тактически иногда использую подход goozyman-a.
Отличная дискуссия.

NSK, Думаю так часто усредняться не безопасно, ведь идём потихоньку на пробой годового минимума.

NSK, Лично я ничего плохого не вижу в усреднении, только если оно продумано заранее..

Ramak, и я не вижу, если продумано.
Свежий пример. В пятницу, «лёгким движением» в 19-13 сработал СЛ по Газпрому 178,22 руб на половину позиции. Сегодня восстановил позицию по 176,42.
Таким же образом, продавая и выкупая частично по более низкой цене«красные» позиции, я их усредняю.

NSK, Лично я ничего плохого не вижу в усреднении, только если оно продумано заранее..

Ramak, и я не вижу, если продумано.
Свежий пример. В пятницу, «лёгким движением» в 19-13 сработал СЛ по Газпрому 178,22 руб на половину позиции. Сегодня восстановил позицию по 176,42.
Таким же образом, продавая и выкупая частично по более низкой цене«красные» позиции, я их усредняю.

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, маленький оффтоп. а куда Тира делся?)

goozyman, был в бане недельном, но бан снят в пятницу, а он после этого не объявлялся. Он кстати переименовался, так что не в курсе, Тира ли он сейчас. Когда разбанивал, он был не Тирой.

Geist, «Фантом» он теперь

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

Сбербанк — Sell
Сбербанк продавайте, писал на Смартлаб с августа. Сделки от 07.08-20.08-01.09-07.09.2020- активны, только продажи, с какими-то локальными откатами.

Одна из сделок :


Отчёт за август 2020 
docs.google.com/spreadsheets/d/1n0ZnODdsb2pg81ft1qQfDQQrj55L6HLrXyYxQPRRawU/edit?usp=drivesdk




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Merchant, надеюсь, последователей не найдётся торговать по таким ориентирам:
Шорт 226
СЛ 246
ТП 220


Ожидаемая прибыль 6 рублей при риске 20 — гениально

Engineer_M, Он уже писал таким как ты:
«Отвечать беснующимся от своего бессилия и злобы людям я не могу, времени нет на идиотов по определению»
Вообще чел продвигает свой платный телеграмм канал, как я понял. И при этом в постах хамит своей потенциальной клиентуре. Маркетолог из него просто гениальный. Даже я со своими тремя классами и коридором в маркетинге, помню лекции об этике публичных выступлений и статей.

NSK, Лично я ничего плохого не вижу в усреднении, только если оно продумано заранее..