Исследование часовика Сбера (Flat/Trend)
В свободное от работы время провожу
НИОКР по поиску ключевых характеристик динамики цены за определенный период. Недавно образмерил часовик сбера (фьюч SBRF) по следующей методике:
В расчет берем средние цены свечей. График средних цен выглядит так:
Вычисляем среднюю амплитуду (в рублях) между каждыми двумя точками на приведенном выше графике. Движения меньше средней амплитуды считаем
флетом. Движения больше средней амплитуды считаем
трендом. Вычисляем количество идущих подряд движений во флете и в тренде за период (1 год) и попутно измеряем амплитуды. Результаты сводим в таблицы по годам.
Вот эти таблицы за последние 5 лет:

Авто-репост. Читать в блоге
>>>