Сбербанк акции

Кажется, сегодня на ветке вы написали сценарий крутейшего хоррора.
Где-то в одиноком домике в лесу собираются трейдеры и начинают торговать внутри дня сразу 4-5 инструментов, усредняясь на плечи. По законам жанра выживает только один — goozyman

any_to_real, я так же делал несколько лет. Пока свежий, 2-3-4% в день. Сериями недели в две. За которые депозит рос на четверть. А потом отвлечёт что, устанешь — и пару дней по -10%. А потом ещё помельче. Для таких людей нужен добрый вовремя останавливающий на отдых фей. Иначе итог будет известный всем.

Кажется, сегодня на ветке вы написали сценарий крутейшего хоррора.
Где-то в одиноком домике в лесу собираются трейдеры и начинают торговать внутри дня сразу 4-5 инструментов, усредняясь на плечи. По законам жанра выживает только один — goozyman

any_to_real, я так же делал несколько лет. Пока свежий, 2-3-4% в день. Сериями недели в две. За которые депозит рос на четверть. А потом отвлечёт что, устанешь — и пару дней по -10%. А потом ещё помельче. Для таких людей нужен добрый вовремя останавливающий на отдых фей. Иначе итог будет известный всем.

Кажется, сегодня на ветке вы написали сценарий крутейшего хоррора.
Где-то в одиноком домике в лесу собираются трейдеры и начинают торговать внутри дня сразу 4-5 инструментов, усредняясь на плечи. По законам жанра выживает только один — goozyman

any_to_real, я так же делал несколько лет. Пока свежий, 2-3-4% в день. Сериями недели в две. За которые депозит рос на четверть. А потом отвлечёт что, устанешь — и пару дней по -10%. А потом ещё помельче. Для таких людей нужен добрый вовремя останавливающий на отдых фей. Иначе итог будет известный всем.

MS, ну хоть кто-то разделяет)

any_to_real, я так же делал несколько лет. Пока свежий, 2-3-4% в день. Сериями недели в две. За которые депозит рос на четверть. А потом отвлечёт что, устанешь — и пару дней по -10%. А потом ещё помельче. Для таких людей нужен добрый вовремя останавливающий на отдых фей. Иначе итог будет известный всем.

Кажется, сегодня на ветке вы написали сценарий крутейшего хоррора.
Где-то в одиноком домике в лесу собираются трейдеры и начинают торговать внутри дня сразу 4-5 инструментов, усредняясь на плечи. По законам жанра выживает только один — goozyman

any_to_real, я так же делал несколько лет. Пока свежий, 2-3-4% в день. Сериями недели в две. За которые депозит рос на четверть. А потом отвлечёт что, устанешь — и пару дней по -10%. А потом ещё помельче. Для таких людей нужен добрый вовремя останавливающий на отдых фей. Иначе итог будет известный всем.

Кажется, сегодня на ветке вы написали сценарий крутейшего хоррора.
Где-то в одиноком домике в лесу собираются трейдеры и начинают торговать внутри дня сразу 4-5 инструментов, усредняясь на плечи. По законам жанра выживает только один — goozyman

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.

goozyman, а я так не оцениваю, как ты мне предлагаешь, я оцениваю вероятность движения в нужную мне сторону, а не вероятность исхода сделки. У тебя фиксированный ТП, у меня нет. Поэтому если у меня на депозите будет 100 рублей и я буду оценивать вероятность движения в нужную мне сторону в 85%, я войду на 100 рублей +0.5-1.5 плеча к ним. После этого я поставлю 1 стоплосс на всю позицию либо 2 раздельных (на плечи и бесплечевую позицию), но не буду ставить ТП в отличии от тебя.

Geist, я так понимаю что вы так не оцениваете, потому что не можете. Я не ставлю под сомнение то что вы можете хорошо торговать в плюс не разбираясь в математике риск менеджмента. Мне просто не нравится когда вы рассуждаете про величину риска и о более правильных и менее правильных действиях, при этом в простой задаче вы не можете посчитать этот самый риск…

goozyman, а ты и не сможешь это понять, в силу того, что у нас матрицы разные. Если вдруг ты забыл, я даже шутил по этому поводу пару месяцев назад, когда говорил, что для меня это странно выглядит, когда человек садится со мной в один поезд и ему вроде как нужно в ту же сторону, но в процессе, когда для меня всё выглядит так, словно поезд продолжает ехать куда надо, вдруг начинает кидать в окно чемоданы ;) Вот так это для меня и выглядит, ага. Разница подхода в том, что ты пытаешься просчитать рынок (и ставишь фиксированный ТП), а я этого не делаю, я еду, пока поезд (на мой взгляд) едет куда надо и пока мне дают в нем ехать. А что касается риска в пирамидинге или усреднении, я тебе изложил фактическую сторону дела, в пирамидинге есть способы защищаться, _если что-то пойдет не так_, потому что там трейдер в зоне профита, а в усреднении нет, потому что там трейдер в зоне убытка. Если у тебя есть корнкретные контраргументы, я готов их выслушать, а воду про нравится-не нравится мне слушать не интересно, я не даю тебе никаких рекомендаций, как нравится, так и делай.

Geist, так бывает что люди едут в одном поезде а цели у них разные)

goozyman, ну естественно бывает. У меня цель — делать как можно меньше сделок, поэтому мои чемоданы вылетают в окно реже ;)

Geist, У меня цель — делать как можно больше денег
Поправил, сорь

Кажется, сегодня на ветке вы написали сценарий крутейшего хоррора.
Где-то в одиноком домике в лесу собираются трейдеры и начинают торговать внутри дня сразу 4-5 инструментов, усредняясь на плечи. По законам жанра выживает только один — goozyman

NSK, что означает фраза «если продумано» в этом контексте? Твоя версия того, что будет происходить?

Geist, чувствую себя собачкой, вроде всё понимаю, а высказать не могу (.
имелось ввиду, я не усредняюсь при panic sell, как недавно здесь кто-то сказал.

NSK, есть банальная и известная всем фраза «режь убытки и позволь прибыли течь», вот я торгую её концептуально. Речь именно про трейдинг и при том агрессивный или умеренно агрессивный, в инвесте долгосрочном свои расклады. Эта фраза, как я её понимаю, не предполагает: а) наращивание убыточной позиции и б) наличие фиксированного стопа. Ну, конечно, это если трейдер про себя не думает, что он Ванга ;) Никаких цифр в ней нет ;)

Geist, к пункту а) через терновник я уже добрался.
Пункт б) не понял. Вижу 2 взаимоисключающих выражения — «режь убытки» и «не предполагает фиксированного стопа».

NSK, отвечу математически пока молчит Geist. 'Режь убытки' означает: закрывай позицию и входи в другую сторону, если получил такой сигнал. 'Дай прибыли течь' означает: сохраняй текущую позицию, если не получил сигнала в противоположную сторону.
/Если же ещё эти сигналы дают систематически плюс, то всё, ТС готова./

MS, а вот получается, что до пункта а) не добрался. Т.к. позицию закрываю, но в противоположную сторону не вхожу. Спасибо за подсказку. Вроде всё просто и логично, но ведь сам не дотумкал.
p.s. Вот он грааль, нашёлся таки.

NSK, что означает фраза «если продумано» в этом контексте? Твоя версия того, что будет происходить?

Geist, чувствую себя собачкой, вроде всё понимаю, а высказать не могу (.
имелось ввиду, я не усредняюсь при panic sell, как недавно здесь кто-то сказал.

NSK, есть банальная и известная всем фраза «режь убытки и позволь прибыли течь», вот я торгую её концептуально. Речь именно про трейдинг и при том агрессивный или умеренно агрессивный, в инвесте долгосрочном свои расклады. Эта фраза, как я её понимаю, не предполагает: а) наращивание убыточной позиции и б) наличие фиксированного стопа. Ну, конечно, это если трейдер про себя не думает, что он Ванга ;) Никаких цифр в ней нет ;)

Geist, к пункту а) через терновник я уже добрался.
Пункт б) не понял. Вижу 2 взаимоисключающих выражения — «режь убытки» и «не предполагает фиксированного стопа».

NSK, отвечу математически пока молчит Geist. 'Режь убытки' означает: закрывай позицию и входи в другую сторону, если получил такой сигнал. 'Дай прибыли течь' означает: сохраняй текущую позицию, если не получил сигнала в противоположную сторону.
/Если же ещё эти сигналы дают систематически плюс, то всё, ТС готова./

NSK, что означает фраза «если продумано» в этом контексте? Твоя версия того, что будет происходить?

Geist, чувствую себя собачкой, вроде всё понимаю, а высказать не могу (.
имелось ввиду, я не усредняюсь при panic sell, как недавно здесь кто-то сказал.

NSK, есть банальная и известная всем фраза «режь убытки и позволь прибыли течь», вот я торгую её концептуально. Речь именно про трейдинг и при том агрессивный или умеренно агрессивный, в инвесте долгосрочном свои расклады. Эта фраза, как я её понимаю, не предполагает: а) наращивание убыточной позиции и б) наличие фиксированного стопа. Ну, конечно, это если трейдер про себя не думает, что он Ванга ;) Никаких цифр в ней нет ;)

Geist, к пункту а) через терновник я уже добрался.
Пункт б) не понял. Вижу 2 взаимоисключающих выражения — «режь убытки» и «не предполагает фиксированного стопа».

NSK, что означает фраза «если продумано» в этом контексте? Твоя версия того, что будет происходить?

Geist, чувствую себя собачкой, вроде всё понимаю, а высказать не могу (.
имелось ввиду, я не усредняюсь при panic sell, как недавно здесь кто-то сказал.

NSK, есть банальная и известная всем фраза «режь убытки и позволь прибыли течь», вот я торгую её концептуально. Речь именно про трейдинг и при том агрессивный или умеренно агрессивный, в инвесте долгосрочном свои расклады. Эта фраза, как я её понимаю, не предполагает: а) наращивание убыточной позиции и б) наличие фиксированного стопа. Ну, конечно, это если трейдер про себя не думает, что он Ванга ;) Никаких цифр в ней нет ;)

Geist, к пункту а) через терновник я уже добрался.
Пункт б) не понял. Вижу 2 взаимоисключающих выражения — «режь убытки» и «не предполагает фиксированного стопа».

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.

goozyman, а я так не оцениваю, как ты мне предлагаешь, я оцениваю вероятность движения в нужную мне сторону, а не вероятность исхода сделки. У тебя фиксированный ТП, у меня нет. Поэтому если у меня на депозите будет 100 рублей и я буду оценивать вероятность движения в нужную мне сторону в 85%, я войду на 100 рублей +0.5-1.5 плеча к ним. После этого я поставлю 1 стоплосс на всю позицию либо 2 раздельных (на плечи и бесплечевую позицию), но не буду ставить ТП в отличии от тебя.

Geist, я так понимаю что вы так не оцениваете, потому что не можете. Я не ставлю под сомнение то что вы можете хорошо торговать в плюс не разбираясь в математике риск менеджмента. Мне просто не нравится когда вы рассуждаете про величину риска и о более правильных и менее правильных действиях, при этом в простой задаче вы не можете посчитать этот самый риск…

goozyman, а ты и не сможешь это понять, в силу того, что у нас матрицы разные. Если вдруг ты забыл, я даже шутил по этому поводу пару месяцев назад, когда говорил, что для меня это странно выглядит, когда человек садится со мной в один поезд и ему вроде как нужно в ту же сторону, но в процессе, когда для меня всё выглядит так, словно поезд продолжает ехать куда надо, вдруг начинает кидать в окно чемоданы ;) Вот так это для меня и выглядит, ага. Разница подхода в том, что ты пытаешься просчитать рынок (и ставишь фиксированный ТП), а я этого не делаю, я еду, пока поезд (на мой взгляд) едет куда надо и пока мне дают в нем ехать. А что касается риска в пирамидинге или усреднении, я тебе изложил фактическую сторону дела, в пирамидинге есть способы защищаться, _если что-то пойдет не так_, потому что там трейдер в зоне профита, а в усреднении нет, потому что там трейдер в зоне убытка. Если у тебя есть корнкретные контраргументы, я готов их выслушать, а воду про нравится-не нравится мне слушать не интересно, я не даю тебе никаких рекомендаций, как нравится, так и делай.

Geist, так бывает что люди едут в одном поезде а цели у них разные)

goozyman, ну естественно бывает. У меня цель — делать как можно меньше сделок, поэтому мои чемоданы вылетают в окно реже ;)

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.

goozyman, а я так не оцениваю, как ты мне предлагаешь, я оцениваю вероятность движения в нужную мне сторону, а не вероятность исхода сделки. У тебя фиксированный ТП, у меня нет. Поэтому если у меня на депозите будет 100 рублей и я буду оценивать вероятность движения в нужную мне сторону в 85%, я войду на 100 рублей +0.5-1.5 плеча к ним. После этого я поставлю 1 стоплосс на всю позицию либо 2 раздельных (на плечи и бесплечевую позицию), но не буду ставить ТП в отличии от тебя.

Geist, я так понимаю что вы так не оцениваете, потому что не можете. Я не ставлю под сомнение то что вы можете хорошо торговать в плюс не разбираясь в математике риск менеджмента. Мне просто не нравится когда вы рассуждаете про величину риска и о более правильных и менее правильных действиях, при этом в простой задаче вы не можете посчитать этот самый риск…

goozyman, а ты и не сможешь это понять, в силу того, что у нас матрицы разные. Если вдруг ты забыл, я даже шутил по этому поводу пару месяцев назад, когда говорил, что для меня это странно выглядит, когда человек садится со мной в один поезд и ему вроде как нужно в ту же сторону, но в процессе, когда для меня всё выглядит так, словно поезд продолжает ехать куда надо, вдруг начинает кидать в окно чемоданы ;) Вот так это для меня и выглядит, ага. Разница подхода в том, что ты пытаешься просчитать рынок (и ставишь фиксированный ТП), а я этого не делаю, я еду, пока поезд (на мой взгляд) едет куда надо и пока мне дают в нем ехать. А что касается риска в пирамидинге или усреднении, я тебе изложил фактическую сторону дела, в пирамидинге есть способы защищаться, _если что-то пойдет не так_, потому что там трейдер в зоне профита, а в усреднении нет, потому что там трейдер в зоне убытка. Если у тебя есть корнкретные контраргументы, я готов их выслушать, а воду про нравится-не нравится мне слушать не интересно, я не даю тебе никаких рекомендаций, как нравится, так и делай.

Geist, так бывает что люди едут в одном поезде а цели у них разные)

goozyman, ну естественно бывает. У меня цель — делать как можно меньше сделок, поэтому мои чемоданы вылетают в окно реже ;)

NSK, что означает фраза «если продумано» в этом контексте? Твоя версия того, что будет происходить?

Geist, чувствую себя собачкой, вроде всё понимаю, а высказать не могу (.
имелось ввиду, я не усредняюсь при panic sell, как недавно здесь кто-то сказал.

NSK, есть банальная и известная всем фраза «режь убытки и позволь прибыли течь», вот я торгую её концептуально. Речь именно про трейдинг и при том агрессивный или умеренно агрессивный, в инвесте долгосрочном свои расклады. Эта фраза, как я её понимаю, не предполагает: а) наращивание убыточной позиции и б) наличие фиксированного стопа. Ну, конечно, это если трейдер про себя не думает, что он Ванга ;) Никаких цифр в ней нет ;)

NSK, что означает фраза «если продумано» в этом контексте? Твоя версия того, что будет происходить?

Geist, чувствую себя собачкой, вроде всё понимаю, а высказать не могу (.
имелось ввиду, я не усредняюсь при panic sell, как недавно здесь кто-то сказал.

NSK, есть банальная и известная всем фраза «режь убытки и позволь прибыли течь», вот я торгую её концептуально. Речь именно про трейдинг и при том агрессивный или умеренно агрессивный, в инвесте долгосрочном свои расклады. Эта фраза, как я её понимаю, не предполагает: а) наращивание убыточной позиции и б) наличие фиксированного стопа. Ну, конечно, это если трейдер про себя не думает, что он Ванга ;) Никаких цифр в ней нет ;)

NSK, что означает фраза «если продумано» в этом контексте? Твоя версия того, что будет происходить?

Geist, чувствую себя собачкой, вроде всё понимаю, а высказать не могу (.
имелось ввиду, я не усредняюсь при panic sell, как недавно здесь кто-то сказал.

NSK, есть банальная и известная всем фраза «режь убытки и позволь прибыли течь», вот я торгую её концептуально. Речь именно про трейдинг и при том агрессивный или умеренно агрессивный, в инвесте долгосрочном свои расклады. Эта фраза, как я её понимаю, не предполагает: а) наращивание убыточной позиции и б) наличие фиксированного стопа. Ну, конечно, это если трейдер про себя не думает, что он Ванга ;) Никаких цифр в ней нет ;)

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.

goozyman, а я так не оцениваю, как ты мне предлагаешь, я оцениваю вероятность движения в нужную мне сторону, а не вероятность исхода сделки. У тебя фиксированный ТП, у меня нет. Поэтому если у меня на депозите будет 100 рублей и я буду оценивать вероятность движения в нужную мне сторону в 85%, я войду на 100 рублей +0.5-1.5 плеча к ним. После этого я поставлю 1 стоплосс на всю позицию либо 2 раздельных (на плечи и бесплечевую позицию), но не буду ставить ТП в отличии от тебя.

Geist, я так понимаю что вы так не оцениваете, потому что не можете. Я не ставлю под сомнение то что вы можете хорошо торговать в плюс не разбираясь в математике риск менеджмента. Мне просто не нравится когда вы рассуждаете про величину риска и о более правильных и менее правильных действиях, при этом в простой задаче вы не можете посчитать этот самый риск…

goozyman, а ты и не сможешь это понять, в силу того, что у нас матрицы разные. Если вдруг ты забыл, я даже шутил по этому поводу пару месяцев назад, когда говорил, что для меня это странно выглядит, когда человек садится со мной в один поезд и ему вроде как нужно в ту же сторону, но в процессе, когда для меня всё выглядит так, словно поезд продолжает ехать куда надо, вдруг начинает кидать в окно чемоданы ;) Вот так это для меня и выглядит, ага. Разница подхода в том, что ты пытаешься просчитать рынок (и ставишь фиксированный ТП), а я этого не делаю, я еду, пока поезд (на мой взгляд) едет куда надо и пока мне дают в нем ехать. А что касается риска в пирамидинге или усреднении, я тебе изложил фактическую сторону дела, в пирамидинге есть способы защищаться, _если что-то пойдет не так_, потому что там трейдер в зоне профита, а в усреднении нет, потому что там трейдер в зоне убытка. Если у тебя есть корнкретные контраргументы, я готов их выслушать, а воду про нравится-не нравится мне слушать не интересно, я не даю тебе никаких рекомендаций, как нравится, так и делай.

Geist, так бывает что люди едут в одном поезде а цели у них разные)

Здули что ли всё сегодня опять блин?

NSK, что означает фраза «если продумано» в этом контексте? Твоя версия того, что будет происходить?

Geist, чувствую себя собачкой, вроде всё понимаю, а высказать не могу (.
имелось ввиду, я не усредняюсь при panic sell, как недавно здесь кто-то сказал.

Здули что ли всё сегодня опять блин?

ShtrenD, Терпение, только терпение. Этот то самый «третий откат». Я НЕ дергаюсь, хотя, неприятно наблюдать, не спорю.

Здули что ли всё сегодня опять блин?