| Число акций ао | 21 587 млн |
| Число акций ап | 1 000 млн |
| Номинал ао | 3 руб |
| Номинал ап | 3 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 6 884,6 млрд |
| Опер.доход | 4 510,3 млрд |
| Прибыль | 1 661,3 млрд |
| Дивиденд ао | 34,84 |
| Дивиденд ап | 34,84 |
| P/E | 4,1 |
| P/B | 0,9 |
| ЧПМ | 6,1% |
| Див.доход ао | 11,4% |
| Див.доход ап | 11,5% |
| Сбербанк Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Сегодня думаю пойдём в низ, IMOEX начнёт отрабатывать шортовую дивергенцию.
Gorik, дают недорого что не берешь
McDuck, Сегодня Мамба держится за счет Полюса золотого..
Ну а Сбер — стабильность… и еще раз стабильность… Ложные шипы и возврат к оси 210..
Сегодня думаю пойдём в низ, IMOEX начнёт отрабатывать шортовую дивергенцию.
Gorik, дают недорого что не берешь
Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.
MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.
Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.
Ramak, Можно и не сваливать. П. Монро всю жизнь покупал только акции Кока-Колы и построил на этом бизнес. Отправной точкой идеи покупки акций этой компании послужило то, что он увидел, что в Депрессию 1929 года «обедневшие люди тратили последний никель на покупку стакана Кока-Колы». В общем чел в кризис купил бумаги Коки, и больше не парился, изучал историю, отчёты, подкреплял веру в компанию.
khornickjaadle, можно, вопрос в том, сколько у тебя денег и сколько тебе их в год надо.
Пока «инвесторы» гребут Яндекс, Полюс и ИРао, на распродажу пачку голубых дивидендных монстров выставили, никому не надопрям подбирай и удаляй терминал нафиг, денег бы только еще миллионов 30 хотя бы на них
any_to_real, Купил Газика и Сетку на долгосрок.
khornickjaadle, Сетка чот дороговата, подождем, вдруг ливанут
А достояние грешно, конечно, по таким ценам не добрать, но у меня оно с низкой долей в портфеле, индексными монстрами с большим весом там Сбер и Лук выступают, которые тоже задарма практически.
Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.
any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.
Ramak, ну убыток пересчета я не рассматриваю, мне более близка ситуация — всегда торгуем 10 лот Сбера при депо 100к. При all-in с плечами, если с начала начинаешь лосить, там совсем беда будет, конечно.
И комиссию не считал, угу, чистая тенденция графика интереснее. Понятно, что комиссия серьезно ухудшит результат.
Ну а без учета этого «работающие» системы вполне находятся, даже просто по MACD`у легко подбираются. Проблема в том, что это а) на исторических данных б) то, что сработает в Сбере, сольет тебя в Арафлоте в) находится на гигантской куче итераций — в том же простейшем MACD, например, короткая средняя 2...13, длинная 14...69, вход по 1...5 зеленой свече MACD, выход по 1...5 красной — здравствуйте сотни-тысячи вариантов, а где их столько, причем без четкой тенденции (например, при увеличении длинной средней число положительных сделок растет), здравствуй подгон исторических данных под профит, а не система уже
А комиссию пожалуй добавлю, ага, поплачу над графиком виртуального депо.
any_to_real, Ну, в тестере «подобрать» рабочую систему на исторических данных достаточно просто.
Вот только «заоптимизировав» параметры, скажем на 2016-2019 годах далеко не факт, что по этим же параметрам можно и в 2020 успешно торговать. Но, тут я не могу сейчас сказать с уверенностью, т.к. не занимался подобными изысканиями, года этак… с 2015, если память не изменяет. Сейчас ситуация могла измениться.
Ramak, переоптимизация имхо никогда не меняется, это ж аксиома алготрейдинга
Tilson, Что подразумевается под «переоптимизация»? Возможно я не всех аксиом и терминов знаю))
Если я правильно понял, то разговор шел о том, что наколдовать прибыльную ТС в тестере на истории не сложно, особенно если много параметров. Вот только если тестер подобрал прибыльные параметры на истории, то крайне мало шансов, что они сработаю в дальнейшем.
Точнее не совсем понял смысл «переоптимизация имхо никогда не меняется».
когда заснуть не можешь, пока комп параметры перебирает, прикидываешь, через сколько часов он про твою гениальную систему с новым параметром вердикт вынесет.
… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…
ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…
Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)
Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.
Wal72, дофамин. Когда поза в убыток адреналин и нор, резкий разворот в плюс — дофамин (кокс). А вот серотонину при таком коктеле места мало. Было бы у вас много серотонина выкинули бы этот терминал подальше.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
