Сбербанк акции

Успешный трейдер, торгует ночью когда все спят!!!

ShtrenD, а они именно так называются?

Satan, дa по разному, я тут на парусах своих, куда дуть типо!!! интересно?

ShtrenD, всем всегда интересно. Ты молодчина, правда. Кроме графиков, анализов и т.д., еще можно поиграть в ребус — в каком месте должны стоять запятые, чтобы смысл сохранился :)

Успешный трейдер, торгует ночью когда все спят!!!

ShtrenD, а они именно так называются?

Satan, дa по разному, я тут на парусах своих, куда дуть типо!!! интересно?

Успешный трейдер, торгует ночью когда все спят!!!

ShtrenD, а они именно так называются?

Успешный трейдер, торгует ночью когда все спят!!!

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то оттуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, они действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

Geist, ну я думаю, тут много и других факторов вмешивается. Человек на автомобиле, у которого на 100-ку километров уходит 5 литров, при длительной остановке заглушит двигатель, чтобы не сгорело лишних 200 грамм топлива. А если у человека на 100-ку уходит 24 литра, то на кой глушить. Ну сгорит лишних 2 литра. Велика беда. Просто мера объема у каждого разная.

Satan, не-а, неправильная у тебя аналогия. Если тебе нужна аналогия со средствами передвижения, то правильная будет такой: в одном и том же направлении плывут 2 парусных яхты, у которых задача проплыть как можно дальше и паруса которых надувает один и тот же попутный ветер. Ни одному из экипажей неизвестно точно, когда прекратит дуть попутный ветер или когда он сменится на встречный, но оба знают, что встречный может откинуть яхту назад, а потому с его появлением паруса лучше бы спустить. И вот на 219-й миле экипаж одной из яхт по какой-то причине решает, что ветер сменится именно сейчас, и кэп командует «спустить паруса» до того, как ветер перестал дуть, и яхта, соответственно, останавливается. А кэп другой яхты, допивает ром и смачивает последними каплями шею, чтобы лучше чувствовать, когда ветер будет затухать, доплывает до 221-й мили и командует начать спуск парусов, но не всех сразу, а помачтово и на последних доплывает до 222.22.

Geist, очень красивый пример, правда.
Но, тут вдруг ветер сменил направление. Так бывает в море. и никто никогда не может предсказать — в каком направлении он подует дальше. Только ТОР знает, но он молчит :)
Капитан яхты, спустившей паруса, командует лечь по ветру. Никакого движения вперед, только удары молний и грозы. старающихся откинуть бедное судно назад.
Но тут ТОР замечает гордую яхту, капитан которой не стал страховаться и не спустил паруса. Яхту то накрывает волнами волнами, то поднимает над ними.
Капитан, смочивший шею ромом, постоянно ощущает сильное движение ветра, его несет вперед, или назад, неважно. Ощущение ветра как-никогда сильное, и это ощущение ни с чем не сравнить.
Наутро, уставший капитан первой яхты, стоя у 219 мили, долго высматривает смелого коллегу с поднятыми парусами. Но его долго нет, а плыть пора дальше. Он уверен, что опытный капитан приведет свою яхту к 219 мили и догонит его потом уже к 221 миле. Но ждать некогда. Дорога зовет.

Ну прямо хоть печататься нам :)
PS: это просто шутка на шутку в поздний воскресный вечер :)
Каждый капитан сделал в каждый момент то, что считал более приемлемым для себя, своей яхты и своей команды.

Сенаторы от Республиканской партии намерены представить проект нового пакета мер для спасения американской экономики в размере одного триллиона долларов. Об этом рассказал министр финансов США Стивен Мнучин

Эх раз, да еще раз, да еще много-много-много раз. © Еще надо Спилбергу денег дать, пусть снимет блокбастер «Спасение рядового Экономи».

Geist, помнится мне, когда я первый раз посмотрел оригинал :) на домашнем кинотеатре 5.1 лет 20 назад, это было что-то. Потом конечно все привыкли, но этот первый раз никогда не забуду — пуля слева, пуля справа… Казалось, что вот он верх технологий.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то оттуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, они действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

Geist, ну я думаю, тут много и других факторов вмешивается. Человек на автомобиле, у которого на 100-ку километров уходит 5 литров, при длительной остановке заглушит двигатель, чтобы не сгорело лишних 200 грамм топлива. А если у человека на 100-ку уходит 24 литра, то на кой глушить. Ну сгорит лишних 2 литра. Велика беда. Просто мера объема у каждого разная.

Satan, не-а, неправильная у тебя аналогия. Если тебе нужна аналогия со средствами передвижения, то правильная будет такой: в одном и том же направлении плывут 2 парусных яхты, у которых задача проплыть как можно дальше и паруса которых надувает один и тот же попутный ветер. Ни одному из экипажей неизвестно точно, когда прекратит дуть попутный ветер или когда он сменится на встречный, но оба знают, что встречный может откинуть яхту назад, а потому с его появлением паруса лучше бы спустить. И вот на 219-й миле экипаж одной из яхт по какой-то причине решает, что ветер сменится именно сейчас, и кэп командует «спустить паруса» до того, как ветер перестал дуть, и яхта, соответственно, останавливается. А кэп другой яхты, допивает ром и смачивает последними каплями шею, чтобы лучше чувствовать, когда ветер будет затухать, доплывает до 221-й мили и командует начать спуск парусов, но не всех сразу, а помачтово и на последних доплывает до 222.22.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то оттуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, они действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

Geist, ну я думаю, тут много и других факторов вмешивается. Человек на автомобиле, у которого на 100-ку километров уходит 5 литров, при длительной остановке заглушит двигатель, чтобы не сгорело лишних 200 грамм топлива. А если у человека на 100-ку уходит 24 литра, то на кой глушить. Ну сгорит лишних 2 литра. Велика беда. Просто мера объема у каждого разная.

Я тут исследование, что когда в шорт то левое полушарие включается а в Лонг, правое, и на отскоке в Лонг, левое ещё как бы в работе, и когда видно что отскок и надо бы переворачивается и момент что картинка у левого как бы отрабатывается в определённом моменте где он сам решает когда,, тут если в Лонг то сначало мозгу команда на правую, я типо хочу в Лонг а мне что команды не было, я типо какой? В Лонг? Мне типо, нет, переключить мозги! Тонкое дело, не каждый втыкнёт, тут мозг сигналы визуально но не логикой, вот когда план и мозгу доказывает что от сель, то сознание своё и мозга как будто различаются, вот бред написал,…

Сенаторы от Республиканской партии намерены представить проект нового пакета мер для спасения американской экономики в размере одного триллиона долларов. Об этом рассказал министр финансов США Стивен Мнучин

Эх раз, да еще раз, да еще много-много-много раз. © Еще надо Спилбергу денег дать, пусть снимет блокбастер «Спасение рядового Экономи».

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то оттуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, они действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

Сенаторы от Республиканской партии намерены представить проект нового пакета мер для спасения американской экономики в размере одного триллиона долларов. Об этом рассказал министр финансов США Стивен Мнучин

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.

Ramak, ну убыток пересчета я не рассматриваю, мне более близка ситуация — всегда торгуем 10 лот Сбера при депо 100к. При all-in с плечами, если с начала начинаешь лосить, там совсем беда будет, конечно.
И комиссию не считал, угу, чистая тенденция графика интереснее. Понятно, что комиссия серьезно ухудшит результат.
Ну а без учета этого «работающие» системы вполне находятся, даже просто по MACD`у легко подбираются. Проблема в том, что это а) на исторических данных б) то, что сработает в Сбере, сольет тебя в Арафлоте в) находится на гигантской куче итераций — в том же простейшем MACD, например, короткая средняя 2...13, длинная 14...69, вход по 1...5 зеленой свече MACD, выход по 1...5 красной — здравствуйте сотни-тысячи вариантов, а где их столько, причем без четкой тенденции (например, при увеличении длинной средней число положительных сделок растет), здравствуй подгон исторических данных под профит, а не система уже
А комиссию пожалуй добавлю, ага, поплачу над графиком виртуального депо.

any_to_real, Ну, в тестере «подобрать» рабочую систему на исторических данных достаточно просто.
Вот только «заоптимизировав» параметры, скажем на 2016-2019 годах далеко не факт, что по этим же параметрам можно и в 2020 успешно торговать. Но, тут я не могу сейчас сказать с уверенностью, т.к. не занимался подобными изысканиями, года этак… с 2015, если память не изменяет. Сейчас ситуация могла измениться.

Ramak, переоптимизация имхо никогда не меняется, это ж аксиома алготрейдинга

Tilson, Что подразумевается под «переоптимизация»? Возможно я не всех аксиом и терминов знаю))
Если я правильно понял, то разговор шел о том, что наколдовать прибыльную ТС в тестере на истории не сложно, особенно если много параметров. Вот только если тестер подобрал прибыльные параметры на истории, то крайне мало шансов, что они сработаю в дальнейшем.
Точнее не совсем понял смысл «переоптимизация имхо никогда не меняется».

Ramak, да не, все правильно, я по поводу слов «ситуация могла измениться». Чего там могло измениться в плане обычной переоптимизации. О ней в свое время столько копий было сломано. Я вот даже свои критерии этой переоптимизации пытался выводить, потом оказалось, что велосипед изобретал. Вообще конечно вещь интересная, можно даже сказать захватывающая, когда заснуть не можешь, пока комп параметры перебирает, прикидываешь, через сколько часов он про твою гениальную систему с новым параметром вердикт вынесет. Но это уже давно было, в плане быстродействия и мощности машин ситуация действительно могла измениться, а вот в плане переоптимизации вряд ли.

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.

Ramak, ну убыток пересчета я не рассматриваю, мне более близка ситуация — всегда торгуем 10 лот Сбера при депо 100к. При all-in с плечами, если с начала начинаешь лосить, там совсем беда будет, конечно.
И комиссию не считал, угу, чистая тенденция графика интереснее. Понятно, что комиссия серьезно ухудшит результат.
Ну а без учета этого «работающие» системы вполне находятся, даже просто по MACD`у легко подбираются. Проблема в том, что это а) на исторических данных б) то, что сработает в Сбере, сольет тебя в Арафлоте в) находится на гигантской куче итераций — в том же простейшем MACD, например, короткая средняя 2...13, длинная 14...69, вход по 1...5 зеленой свече MACD, выход по 1...5 красной — здравствуйте сотни-тысячи вариантов, а где их столько, причем без четкой тенденции (например, при увеличении длинной средней число положительных сделок растет), здравствуй подгон исторических данных под профит, а не система уже
А комиссию пожалуй добавлю, ага, поплачу над графиком виртуального депо.

any_to_real, Ну, в тестере «подобрать» рабочую систему на исторических данных достаточно просто.
Вот только «заоптимизировав» параметры, скажем на 2016-2019 годах далеко не факт, что по этим же параметрам можно и в 2020 успешно торговать. Но, тут я не могу сейчас сказать с уверенностью, т.к. не занимался подобными изысканиями, года этак… с 2015, если память не изменяет. Сейчас ситуация могла измениться.

Ramak, переоптимизация имхо никогда не меняется, это ж аксиома алготрейдинга

Tilson, Что подразумевается под «переоптимизация»? Возможно я не всех аксиом и терминов знаю))
Если я правильно понял, то разговор шел о том, что наколдовать прибыльную ТС в тестере на истории не сложно, особенно если много параметров. Вот только если тестер подобрал прибыльные параметры на истории, то крайне мало шансов, что они сработаю в дальнейшем.
Точнее не совсем понял смысл «переоптимизация имхо никогда не меняется».

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

Wal72, ага, а мысли вызывают сначала эмоцию, а потом реакцию на нее. Если сильную, дальнейшее у каждого будет развиваться уже по своему сценарию, в зависимости от огромной кучи факторов. Как правило, для начала мозг попробует врубить защитный механизм, их полным-полно и считается, что их от 2 до 4 уровней ;) Например, если поза начинает лосить, а трейдер не может зарезать лося, это может быть отрицание (самый частый) или вытеснение. А если при этом еще начинает считать, что вот-вот-вот развернется, тогда может связка отрицание + защитное фантазирование. Кого-то в пот может бросить, у кого-то руки затрясутся, кто-то наоборот в ступор впадет.

Geist, «защитное фантазирование» — классный термин. Без сарказма и подколов.

Ramak, это психологический термин. Это типа когда на вопрос «а что блин если нет?», можно услышать ответ типа «а мне являлся Сп-н, он слушал Небо и Небо сказало ему, что если вы не выйдете из позиций ни при каких условиях, то инвестирование решит все ваши проблемы».

Geist, кстати, чот накатило глянуть сколько лот Сбера нужно на напасматреть месяц в монитор в самые большие секреты сп-н, 10 лот, вполне скромно, считаю.

any_to_real, не понял, 20 штук в месяц? Ну ничесе, вот это я понимаю, money for nothing chicks for free, в 13 раз дороже нетфликса Ты тогда следующие выходные не занимай, будем бизнес-план писать!

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

Wal72, ага, а мысли вызывают сначала эмоцию, а потом реакцию на нее. Если сильную, дальнейшее у каждого будет развиваться уже по своему сценарию, в зависимости от огромной кучи факторов. Как правило, для начала мозг попробует врубить защитный механизм, их полным-полно и считается, что их от 2 до 4 уровней ;) Например, если поза начинает лосить, а трейдер не может зарезать лося, это может быть отрицание (самый частый) или вытеснение. А если при этом еще начинает считать, что вот-вот-вот развернется, тогда может связка отрицание + защитное фантазирование. Кого-то в пот может бросить, у кого-то руки затрясутся, кто-то наоборот в ступор впадет.

Geist, «защитное фантазирование» — классный термин. Без сарказма и подколов.

Ramak, это психологический термин. Это типа когда на вопрос «а что блин если нет?», можно услышать ответ типа «а мне являлся Сп-н, он слушал Небо и Небо сказало ему, что если вы не выйдете из позиций ни при каких условиях, то инвестирование решит все ваши проблемы».

Geist, кстати, чот накатило глянуть сколько лот Сбера нужно на напасматреть месяц в монитор в самые большие секреты сп-н, 10 лот, вполне скромно, считаю.

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.

Ramak, ну убыток пересчета я не рассматриваю, мне более близка ситуация — всегда торгуем 10 лот Сбера при депо 100к. При all-in с плечами, если с начала начинаешь лосить, там совсем беда будет, конечно.
И комиссию не считал, угу, чистая тенденция графика интереснее. Понятно, что комиссия серьезно ухудшит результат.
Ну а без учета этого «работающие» системы вполне находятся, даже просто по MACD`у легко подбираются. Проблема в том, что это а) на исторических данных б) то, что сработает в Сбере, сольет тебя в Арафлоте в) находится на гигантской куче итераций — в том же простейшем MACD, например, короткая средняя 2...13, длинная 14...69, вход по 1...5 зеленой свече MACD, выход по 1...5 красной — здравствуйте сотни-тысячи вариантов, а где их столько, причем без четкой тенденции (например, при увеличении длинной средней число положительных сделок растет), здравствуй подгон исторических данных под профит, а не система уже
А комиссию пожалуй добавлю, ага, поплачу над графиком виртуального депо.

any_to_real, Ну, в тестере «подобрать» рабочую систему на исторических данных достаточно просто.
Вот только «заоптимизировав» параметры, скажем на 2016-2019 годах далеко не факт, что по этим же параметрам можно и в 2020 успешно торговать. Но, тут я не могу сейчас сказать с уверенностью, т.к. не занимался подобными изысканиями, года этак… с 2015, если память не изменяет. Сейчас ситуация могла измениться.

Ramak, переоптимизация имхо никогда не меняется, это ж аксиома алготрейдинга

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

Wal72, ага, а мысли вызывают сначала эмоцию, а потом реакцию на нее. Если сильную, дальнейшее у каждого будет развиваться уже по своему сценарию, в зависимости от огромной кучи факторов. Как правило, для начала мозг попробует врубить защитный механизм, их полным-полно и считается, что их от 2 до 4 уровней ;) Например, если поза начинает лосить, а трейдер не может зарезать лося, это может быть отрицание (самый частый) или вытеснение. А если при этом еще начинает считать, что вот-вот-вот развернется, тогда может связка отрицание + защитное фантазирование. Кого-то в пот может бросить, у кого-то руки затрясутся, кто-то наоборот в ступор впадет.

Geist, «защитное фантазирование» — классный термин. Без сарказма и подколов.

Ramak, это психологический термин. Это типа когда на вопрос «а что блин если нет?», можно услышать ответ типа «а мне являлся Сп-н, он слушал Небо и Небо сказало ему, что если вы не выйдете из позиций ни при каких условиях, то инвестирование решит все ваши проблемы».

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.

Ramak, ну убыток пересчета я не рассматриваю, мне более близка ситуация — всегда торгуем 10 лот Сбера при депо 100к. При all-in с плечами, если с начала начинаешь лосить, там совсем беда будет, конечно.
И комиссию не считал, угу, чистая тенденция графика интереснее. Понятно, что комиссия серьезно ухудшит результат.
Ну а без учета этого «работающие» системы вполне находятся, даже просто по MACD`у легко подбираются. Проблема в том, что это а) на исторических данных б) то, что сработает в Сбере, сольет тебя в Арафлоте в) находится на гигантской куче итераций — в том же простейшем MACD, например, короткая средняя 2...13, длинная 14...69, вход по 1...5 зеленой свече MACD, выход по 1...5 красной — здравствуйте сотни-тысячи вариантов, а где их столько, причем без четкой тенденции (например, при увеличении длинной средней число положительных сделок растет), здравствуй подгон исторических данных под профит, а не система уже
А комиссию пожалуй добавлю, ага, поплачу над графиком виртуального депо.

any_to_real, Ну, в тестере «подобрать» рабочую систему на исторических данных достаточно просто.
Вот только «заоптимизировав» параметры, скажем на 2016-2019 годах далеко не факт, что по этим же параметрам можно и в 2020 успешно торговать. Но, тут я не могу сейчас сказать с уверенностью, т.к. не занимался подобными изысканиями, года этак… с 2015, если память не изменяет. Сейчас ситуация могла измениться.

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

Wal72, ага, а мысли вызывают сначала эмоцию, а потом реакцию на нее. Если сильную, дальнейшее у каждого будет развиваться уже по своему сценарию, в зависимости от огромной кучи факторов. Как правило, для начала мозг попробует врубить защитный механизм, их полным-полно и считается, что их от 2 до 4 уровней ;) Например, если поза начинает лосить, а трейдер не может зарезать лося, это может быть отрицание (самый частый) или вытеснение. А если при этом еще начинает считать, что вот-вот-вот развернется, тогда может связка отрицание + защитное фантазирование. Кого-то в пот может бросить, у кого-то руки затрясутся, кто-то наоборот в ступор впадет.

Geist, «защитное фантазирование» — классный термин. Без сарказма и подколов.