Сбербанк акции

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, ну вот видите, вы и про казино не очень то в теме, а делаете выводы…

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Ты хотя бы пару абзацев по системному трейдингу прочел ли? Я в своем время прочел А.А. КУРГУЗКИН. Биржевой трейдинг системный подход.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

И с бОльшим коэффициентом погрешности, что дает больше результатов поиска, но может исказить результат.:
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 211,76
Соотношение профита/стопа: 1:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 23, 67,65 %
Количество убыточных: 11, 32,35 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 214,79
Соотношение профита/стопа: 2:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 17, 50 %
Количество убыточных: 17, 50 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 217,82
Соотношение профита/стопа: 3:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 12, 35,29 %
Количество убыточных: 22, 64,71 %

Ramak, Заинтересовался спекуляциями. Получается, что при росте соотношения профитов к лоссам процент прибыльных сделок уменьшается, а убыточных — растёт.

khornickjaadle, Количество да, но вот общий профит может увеличиваться. Например, условно возьмем:
На соотношение профита к лоссу 1:1.
6 прибыльных
4 убыточных
Условная прибыль 6-4=2
На соотношение профита к лоссу 2:1.
5 прибыльных
5 убыточных
Условная прибыль 5*2-5=5

Ramak, Ну это вообще супер. Есть задумка попробовать соотношение 10 к 1 профит и лосс на Газпроме только лонг.

khornickjaadle, Ты серьезно? Про 10:1?

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

И с бОльшим коэффициентом погрешности, что дает больше результатов поиска, но может исказить результат.:
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 211,76
Соотношение профита/стопа: 1:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 23, 67,65 %
Количество убыточных: 11, 32,35 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 214,79
Соотношение профита/стопа: 2:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 17, 50 %
Количество убыточных: 17, 50 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 217,82
Соотношение профита/стопа: 3:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 12, 35,29 %
Количество убыточных: 22, 64,71 %

Ramak, Заинтересовался спекуляциями. Получается, что при росте соотношения профитов к лоссам процент прибыльных сделок уменьшается, а убыточных — растёт.

khornickjaadle, Количество да, но вот общий профит может увеличиваться. Например, условно возьмем:
На соотношение профита к лоссу 1:1.
6 прибыльных
4 убыточных
Условная прибыль 6-4=2
На соотношение профита к лоссу 2:1.
5 прибыльных
5 убыточных
Условная прибыль 5*2-5=5

Ramak, Ну это вообще супер. Есть задумка попробовать соотношение 10 к 1 профит и лосс на Газпроме только лонг.

khornickjaadle, Ты серьезно? Про 10:1?

Ramak, Да, среднесрок получается. Много нет желания делать сделок.

khornickjaadle, для того, чтобы сесть в достояние по 185 со СЛ 175 и ждать 285, советник особо не нужен
Сам все больше склоняюсь к данному способу «спекуляций».

any_to_real, Инвестпоза у меня есть по ГП до 270. Это спекуляции на плечо. Стоп 1 рубль, профит 10, так, видимо, буду пробовать.

khornickjaadle, с рублем стопа в среднесроке в Газпроме не выживешь, он пипец резкий, да и в Сбере тоже.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

я бы обратил ваше внимание на то, как у меня сформулировано
«корреляции с периодом с даты начала сбора данных»

если вы угадали с точкой, то вероятность прибыли выше.
но учтите, что график — динамическая субстанция
вам постоянно надо находить новый период корреляции и опять угадывать

… я хочу сказать, что вы можете защититься от рынка/риска сложными алгоритмами, но вам все равно в каком-то месте постоянно надо будет угадывать
все равно будет место для субъективного решения. не прямо на графике, а где-то внутри вашего алгоритма

ШоLo, Я и не планирую полностью алгоритмизировать торговлю (во всяком случае в ближайшем будущем) и не планирую воспринимать данные статистические данные как абсолютную истину для принятия решений. Однако лично для меня будет всегда интересно и полезно «посмотреть» как вели себя похожие рыночные ситуации, пускай и «выдранные из контекста». На этой я сию дискуссию со своей стороны закончу. Как я уже говорил ранее: если у человека есть система и она помогает ему зарабатывать, то какая нафиг разница как она работает? Хоть на потрохах гадай…

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, Я уже вышел за рамки «завтра» ). Я теперь в целом движухи анализирую.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

я бы обратил ваше внимание на то, как у меня сформулировано
«корреляции с периодом с даты начала сбора данных»

если вы угадали с точкой, то вероятность прибыли выше.
но учтите, что график — динамическая субстанция
вам постоянно надо находить новый период корреляции и опять угадывать

… я хочу сказать, что вы можете защититься от рынка/риска сложными алгоритмами, но вам все равно в каком-то месте постоянно надо будет угадывать
все равно будет место для субъективного решения. не прямо на графике, а где-то внутри вашего алгоритма

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, если рассматривать «такие» модели как абстрактное понятие, то да, все утверждения верны. При торговле на скользящей средней будут такие же результаты)
Суть должна крыться в деталях и управлении рисками