Доллар рубль
-
Есть ли рабочая корреляция между USDRUBF и IMOEXF?
Коллеги, подскажите по наблюдениям и статистике: есть ли у вечного фьючерса на доллар USDRUBF устойчивая корреляция с вечным фьючерсом на индекс МосБиржи IMOEXF?
Интуитивно кажется, что связь должна быть скорее обратной:
доллар к рублю растёт / рубль слабеет → IMOEXF под давлением;
доллар снижается / рубль укрепляется → IMOEXF получает поддержку.
Но IMOEX — это не только внутренний рынок. В индексе большой вес экспортёров, для которых слабый рубль может быть позитивным фактором за счёт рублёвой выручки. Поэтому в некоторых фазах рынка оба инструмента вполне могут двигаться в одну сторону.
Интересно именно ваше практическое мнение:
Считали ли вы корреляцию по дневным или внутридневным доходностям USDRUBF и IMOEXF?
Какой знак получается чаще: прямая, обратная или статистически слабая связь?
На каких периодах она наиболее заметна: 5–15 минут, час, день, неделя?
Меняется ли она в зависимости от режима: нефть, санкционные новости, заседания ЦБ, ожидания по ставке, общий risk-off?
Использует ли кто-то USDRUBF как опережающий индикатор или фильтр для сделок по IMOEXF?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
я как местное ссыкло
вынужден предупредить
имейте план и на 50 тоже
не КУК, не будет, твёрдо и чётко.
неужели от хаев развернемся все таки вниз. было бы здорово но уже даже и не верится
Доллар рубль
РУБЛЬ ДОЛЛАР. ДОЛЛАР РУБЛЬ. Весь ТА по паре. Идеи. Мнения. Стратегии. Настроения.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
