Доллар рубль
-
Российские компании держат на своих счетах в банках валюты на 10 трлн рублей
Российские компании держат на своих счетах в банках валюты на 10 трлн рублей (≈127,6 млрд в долларовом эквиваленте).
В июне средства юрлиц на счетах составили 64,3 трлн рублей. Из них на иностранную валюту приходилось 15,7% — около 10,1 трлн в рублёвом эквиваленте. Этот показатель удивительно стабилен: уже много месяцев он держится вблизи отметки 10 трлн, колеблясь в пределах 9–10,8 трлн. Внешне кажется, что российский бизнес сохраняет неизменный объём валютных накоплений. Однако там сложная динамика.
Пик валютных средств пришёлся на март 2026-го, когда компании держали в валюте почти 10,8 трлн рублей (при валютизации 17,2%). Это был момент относительной слабости рубля и высоких валютных остатков. Затем, в апреле и мае, последовал резкий спад: за два месяца объём валюты на счетах юрлиц сократился на 1,3 трлн рублей, достигнув около 9,4 трлн в мае (доля валюты упала до 15,2%). Это стало минимальным значением как минимум за год.
Причина падения — не массовый вывод валюты, а две другие силы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- если юань на томе два дня подряд задирают вверх к концу дня, значит это кому-то нужно )
если, как обычно на нашем рынке, никаких комментариев ни от кого нет, значит всё нормально и денежные власти не видят повода для реагирования )
А по поводу повышения «ключа» для сдерживания ослабления, вон, Сбер в своем отчете сообщил:
Качество совокупного кредитного портфеля во 2 квартале 2026 г. несколько ухудшилось. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, выросла на 0,7 пп за 2 квартал до 5,5% за счет вызревания рисков в корпоративном сегменте по ранее выданным и зарезервированным кредитам и снижения объемов списаний в розничном портфеле.
«Мы во втором полугодии в части корпоративного сегмента, скорее, ждем дальнейшего ухудшения риск-метрик и не исключаем роста стоимости риска. Несколько факторов этому способствуют: и достаточно сложная экономическая ситуация, и жесткая денежно-кредитная политика, и рубль, который все еще остается крепким — экспортерам все равно в текущей ситуации очень сложно формировать такой устойчивый положительный денежный поток», — сообщил на конференц-звонке зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
И это крупнейший банк в стране! А что творится в средних банках?
Кому нужен крепкий рубль такой ценой? 
- Тут может быть вариант с реальным возвратом предоставленной рублёвой ликвидности. И если цб потребует вернуть деньги, то будет откат, если продолжится заливание рынка триллионами рублей, что улетим в небеса. Судя по действиям инсайдеров, инсайдеры ждут залив рынка напечатанными рублями. Управляемая девальвация рубля в действии. Будем посмотреть. Недвижка подорожает. Памп по заказу ЦБ
Тимофей А., аналитика уровня харитонова
websan, всегда так было, не дадут лонгустам физикам прибыль, это же очевидно
А чего это индекс дохляра ливанули, почему так?
Vladimir Kharitonov, Вава четко в 5 утра прокукарекал. Будешь будильником в роте.
кто что думает… временно… или уже идем на 85р?
Мухомор, временно, загоняют физиков в лонги, смотри открытые позиции, неделя у Физиков чтобы выйти без порванных булок)- На представленном скриншоте отчёта Московской биржи по фьючерсу Si (доллар/рубль) за 29 июля 2026 года зафиксирован экстремальный перекос позиций.
📊 Разбор позиций на 29.07.2026
Категория участников Длинные позиции (Лонг) Короткие позиции (Шорт) Перекос / Чистая позиция
Физические лица 1 720 473 (+2.35%) 126 002 (-4.16%) ~13,65 к 1 в пользу Лонга (93,2% в покупках)
Юридические лица 3 835 466 (-0.01%) 5 429 937 (+0.83%) Чистый шорт: −1 594 471 контрактов
Ключевой вывод: На каждый 1 шорт физических лиц приходится более 13.6 лонгов. В то же время институционалы (юрлица и маркетмейкеры) удерживают массивную чистую короткую позицию, выступая продавцами ликвидности для розницы.
⚡ Когда и как рынок начнет «рвать» лонги?
Точную дату или минуту начала каскадных ликвидаций не укажет ни одна торговая модель, но механика лонг-сквиза (Long Squeeze) устроена следующим образом:
1. Топливо уже заправлено
Когда 93% ритейла стоят в лонгах с плечами, практически не остается новых розничных покупателей, способных толкать курс дальше вверх. Рынок становится чрезвычайно чувствителен к любому движению вниз.
2. Триггер для разворота
Каскад маржин-коллов обычно запускается одним из факторов:
• Локальный технический пролив: Достаточно крупной продажи на спотовом или фьючерсном рынке, которая пробивает ближайший уровень поддержки.
• Фундаментальный новостной импульс: Сообщения о валютных интервенциях, изменении норм продажи валютной выручки или резком росте предложения валюты экспортерами.
3. Цепная реакция (Margin Call Cascade)
Как только цена начинает проседать:
1. Срабатывают стоп-лоссы физлиц: Продажа лонга по рынку = это рыночный ордер на продажу (Sell Market).
2. Просаживается вариационная маржа: Брокеры отправляют уведомления о маржин-колле.
3. Принудительная ликвидация: Незакрытые позиции брокер закрывает принудительно — опять же, продажами по рынку.
4. Фиксация прибыли юрлицами: Юридические лица, стоящие в шорте, выкупают свои контракты у ликвидируемых физлиц по значительно более низким ценам.
💡 На что обращать внимание прямо сейчас
• Динамика открытого интереса (ОИ): Если курс начинает падать, а ОИ резко снижается — идет активный вынос стопов и ликвидация плечевых лонгов.
• Уровни поддержки: Защитные стоп-ордера ритейла обычно концентрируются за круглыми отметками и локальными минимумами последних дней.
• Поведение юрлиц: Если институционалы начнут сокращать свой шорт на падении цены, это будет сигналом, что они забирают прибыль об выбитые плечи физлиц.
Доллар рубль
РУБЛЬ ДОЛЛАР. ДОЛЛАР РУБЛЬ. Весь ТА по паре. Идеи. Мнения. Стратегии. Настроения.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
