КОМБИ-СПРЭДЫ на Si с условным безриском
Дисклеймер — сложные конструкции на основе логики и стандартной синтетики
Универсальность деривативов дает возможность конструировать стратегии с заранее заданным риском или условным безриском.
Вот пример такой простой комбинации из фьючерсов и опционов доллар/рубль.
Начальная пропорция +1+1-1 ( коэффициент может быть увеличен факультативно до +5+5-5, +10+10-10 и т.д. по размеру депозита).
Единственное условие, чтобы БА за 1-2 месяца куда-нибудь двинулся с момента открытия позиции.
Если он останется на месте, доход будет минимальным.
Срок стратегии — от 1 до 6 месяцев.
Расчетная доходность — от 30...50% годовых
ВАЖНО — возможно, одна из лучших позиционных стратегий для любых контрактов с НЕнулевой динамикой цены, на которые есть опционы глубиной 3-6 месяцев.
А если применять
премиальные опционы (ПО) и
вечные фьючерсы (ВФ), то итоговые комби-спрэды получаются еще более эффективными.
К сожалению, в доступных калькуляторах отсутствует возможность комбинировать такие позиции.
Авто-репост. Читать в блоге
>>>