⚡ Big Swinging Dick, ну так, если на вскидку, доходность-то по опционам нелинейная, а фьючи линейная. по-хорошему, это надо сесть посчитать....
Deployer, а как потом закрыть позу, с помощью которой можно было продавить рынок так, чтобы не выкупить его обратно? Тут ещё мне кажется нужно учитывать момент, что на большую сумму ты всё равно просто так в стакане позу не откроешь, должен быть контрагент, а это получается тоже кто-то с большим кошельком и я думаю у него аналогично планы заработать, ну или если хороший дисконт предложить, чтобы какой-то арбитражёр исполнил заявку, короче для меня в этой формуле уж слишком много переменных, чтобы её можно было «реверсинженернуть».
