FrBr, подумай об этомс чего бы это вдруг
Алексей Наумов, ты сам то подумал? или просто загадочно в лужу пукнул?
Доллар рубль
-
Сделка по си (фьючерс на доллар) 19.08.24
Моя сделка по си 380пунктов. 19.08.24
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Доллар? всё как в пятницу...
Всем привет.
Сегодня всё вялотекуще, доллар во флэте на межбанке 89.30 — 89.7
Мишка пытается забраться выше 88500, но ей особо не дают это сделать агрессивными продажами
Смежные рынки:
Операционная касса
🇺🇸 USD: Покупка 90.10/ Продажа 90.60 синие
🇺🇸 USD: Покупка 89.10/ Продажа 89.70 белый
🇪🇺 EUR: Покупка 98.10
Продажа 98.80
Покупка/продажа usdt
Москва, центр
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Личное мнение: какой смысл в валютном хеджировании опционами ? С мыслями об ослаблении рубля, выгоднее просто валютные облигации (пост не про арбитраж и не про опционные конструкции)
Пост не про арбитраж, а именно про хеджирование.
И не про опционные конструкции.
Например,
у участника рынка есть рублёвые облигации с доходностью 1,5% в месяц и мысли о валютных рисках (ослабление рубля).
Наиболее ликвидны квартальные опционы.
Декабрьские ещё не ликвидны.
Сентябрьские ликвидны, но экспирация через месяц.
При покупке путов по центральному страйку, заморозят ГО 1839р. (в моменте),
теоретическая цена 1760 (в моменте).
Волатильность по центральному страйку средняя, 16,3 (в моменте).
Предполагаю (для расчёта), что пут куплен по теоретической цене.
Т.е. если сильного изменения курса за месяц не произойдёт, то будет потеряно 1760р. (стоимость пута считаю по теоретической цене).
Т.е. за месяц будет потеряна стоимость страховки, около 2% от стоимости базового актива, т.е. фьючерса Si-9.24.
Т.е. стоимость страховки превышает доходность по рублёвым облигациям.
При такой дорогой страховке,
хеджирование не имеет смысла.
Если можно сразу купить валютные облигации.
Да,
хеджирование будет выгодно при резком обвале рубля (т.к. опцион — не линейный инструмент), например, до 100 руб. за доллар.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Плавное ослабление рубля. Подтверждение по динамике позиций физических лиц. Личное мнение: начало осеннего тренда на ослабление рубляВ верхн...
Олег Дубинский, да, самое время, всё будет быстро. Загружен доверху.
Доллар рубль
РУБЛЬ ДОЛЛАР. ДОЛЛАР РУБЛЬ. Весь ТА по паре. Идеи. Мнения. Стратегии. Настроения.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
