Текущая волатильность на Si
Параметр IV очень важен для успешного трейдинга на опционов.
Чтобы правильно его оценить и понять
уровень завышенности/заниженности в моменте, можно использовать такой лайфхак.
Считается, что наиболее справедливо оцениваются
долгосрочные опционы, по страйкам которых есть ликвидность и наибольший ОИ.
Потому что по ним реализуется долгосрочный хедж и манипулятивные цены быстро нейтрализуются.
По указанным условиям выбираем бенчмарк С107000 на декабрь и получаем график IV с историей.
На текущий момент искомое значение равно 14.70%.
Итак, можем сравнить его с транслируемой IV на недельках и месячниках.
Числа примерно совпадают.
Вывод — текущая IV находится в нейтральном значении при текущем БА.
Сегодняшние «свечки» до 17% на графике были кратковременны и являлись сигналами на открытие шорта.
Хотите верьте, хотите проверьте.
Но такой метод «на коленке» вполне применим для практического трейдинга.
Проверено на личном опыте.
Дополнительно:
Так как почти целый год впереди, график IV можно использовать достаточно долго.
Авто-репост. Читать в блоге
>>>