а какие факторы влияют на спред спот-фьючерс? кроме даты экспирации :) сейчас он меньше 1000п
Кай Лёд, есть на рынке такой инструмент как «календарный спрэд» между фьючерсами с разной датой экспирации. Он зависит от текущей стоимости денег и рисков в инструменте. Как правило он менее волатилен. От него уже рисуется текущий спред в ближайшем фьючерсе исходя из кол-ва дней до экспирации. Но это «нормальная» ситуация, которая меняется в зависимости от текущего спроса-предложения. Так возникают «аномалии» и спред либо сужается либо расширяется, но все равно он со временем выравнивается и стремится к «нормальному» состоянию.