CDS Recovery Rate

Recovery Rate – в отношении CDS — оценка части номинала долга, которую получит держатель базовых облигаций в случае срабатывания «триггера» (дефолта). Предполагается, как правило, что для облигаций инвестиционного качества уровень восстановления (Recovery Rate) составляет 40% от номинала. Однако, для долгов более низкого качества значение показателя может быть значительно меньше.

Источник: Credit Derivatives Glossary www.markit.com 
Плюсануть +4 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?