Basket CDS

Basket CDS — кредитный дефолтный своп, базовым активом по которому выступает портфель долгов сразу нескольких лиц (корпораций). Различают 1-й дефолтный и N-й дефолтный свопы, триггером в которых будут оговоренные в контрактах кредитные события (дефолты, моратории выплат и т.д.) 1-го или N-го заемщика [1].

Пример: second-to-default контракт предусматривает поставку облигаций и погашение убытков в случае дефолта двух заемщиков.

[1] Credit Derivatives Glossary www.markit.com

Плюсануть 0 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?