Терминология риск-менеджмента. Виды рисков в рамках требований Указания ЦБ № 4501-У.

Виды рисков

Финансовый риск

Риск потерь, связанный с финансовыми вложениями и обязательствами Общества

Рыночный риск

Включает в себя фондовые, процентные и валютные риски, а также риск рыночной ликвидности финансового инструмента

Кредитный риск

Риск финансовых потерь Общества вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом или эмитентом финансовых обязательств, включая риск дефолта

Нефинансовый риск

Риск потерь в результате воздействия факторов, не связанных с финансовыми вложениями и обязательствами Общества

Операционный риск

Риск потерь вследствие неэффективных внутренних процессов, человеческого фактора, сбоев в информационных системах, а также внешних воздействий

Комплаенс-риск (регуляторный риск)

Подвид операционных рисков, представляющий собой риск потерь вследствие несоблюдения

• Норм применимого права (в т. ч. законодательства РФ)
• Локальных нормативных актов Общества
• Стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для Общества)

Также комплаенс-риск может реализоваться в результате применения санкций и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов, включая отзыв лицензии (лицензионный риск)

Репутационный риск

Риск потерь вследствие уменьшения числа клиентов (контрагентов) в результате формирования в обществе негативного представления о надежности, качестве оказываемых услуг или характере деятельности Общества

Стратегический риск

Риск потерь в результате принятия неверных решений, составляющих стратегию деятельности и развития Общества

Коммерческий риск

Риск возникновения расходов (убытков), в том числе при уменьшении доходов или превышении расходов над доходами, в результате неэффективного управления Обществом, возникновения непредвиденных расходов, потерь материнской компании или реализации иных рисков, за исключением кредитного риска, риска ликвидности и риска хищения денежных средств и ценных бумаг

Правовой риск

Риск возникновения расходов (убытков) Общества вследствие неоднозначности толкования норм права, а также риск неблагоприятного для деятельности Общества изменения законодательства

Клиентский риск

Риск возникновения у Общества финансовых потерь в рамках осуществления доверительного управления и вследствие неисполнения либо неполного исполнения Клиентом финансовых обязательств перед Обществом